PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DLR с VPN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DLR с VPN

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN).

VPN - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DLR или VPN.

Корреляция

Корреляция между DLR и VPN составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DLR и VPN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DLR:

0.69

VPN:

0.86

Коэф-т Сортино

DLR:

1.06

VPN:

1.26

Коэф-т Омега

DLR:

1.14

VPN:

1.17

Коэф-т Кальмара

DLR:

0.64

VPN:

0.81

Коэф-т Мартина

DLR:

1.61

VPN:

2.83

Индекс Язвы

DLR:

11.63%

VPN:

7.11%

Дневная вол-ть

DLR:

28.79%

VPN:

23.24%

Макс. просадка

DLR:

-56.80%

VPN:

-39.01%

Текущая просадка

DLR:

-13.60%

VPN:

-12.12%

Доходность по периодам

С начала года, DLR показывает доходность -5.28%, что значительно ниже, чем у VPN с доходностью 2.11%.

DLR

С начала года

-5.28%

1 месяц

14.27%

6 месяцев

-7.09%

1 год

19.67%

5 лет

6.50%

10 лет

14.21%

VPN

С начала года

2.11%

1 месяц

9.95%

6 месяцев

-1.44%

1 год

17.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DLR и VPN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DLR
Ранг риск-скорректированной доходности DLR, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DLR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
VPN
Ранг риск-скорректированной доходности VPN, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DLR c VPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DLR на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPN равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLR и VPN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLR и VPN

Дивидендная доходность DLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности VPN в 1.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DLR
Digital Realty Trust, Inc.		2.93%2.75%3.63%4.87%2.62%3.21%3.61%3.79%3.27%3.58%5.62%5.01%
VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF		1.68%1.72%1.18%2.57%0.85%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DLR и VPN

Максимальная просадка DLR за все время составила -56.80%, что больше максимальной просадки VPN в -39.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLR и VPN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DLR и VPN

Загрузка...