PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLR с VPN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLR с VPN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DLR (Digital Realty Trust, Inc.) is a stock, while VPN (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF) is Technology Equities fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Over the past 5 years, DLR returned 7.01%/yr vs 15.53%/yr for VPN. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности DLR и VPN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLR показывает доходность 19.42%, что значительно ниже, чем у VPN с доходностью 52.56%.

DLR

1 день
-2.01%
1 месяц
-7.56%
С начала года
19.42%
6 месяцев
16.62%
1 год
8.70%
3 года*
24.34%
5 лет*
7.01%
10 лет*
10.16%

VPN

1 день
-0.74%
1 месяц
11.31%
С начала года
52.56%
6 месяцев
54.49%
1 год
84.73%
3 года*
36.32%
5 лет*
15.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLR и VPN

2026 (YTD)202520242023202220212020
DLR
Digital Realty Trust, Inc.		19.42%-10.07%35.90%39.95%-41.00%30.66%-5.38%
VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF		52.56%28.99%14.92%18.93%-30.89%20.35%5.81%

Correlation

The correlation between DLR and VPN is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г.

0.68

The correlation between DLR and VPN has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Digital Realty Trust, Inc.

Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF

Часто сравнивают с DLR:
DLR с EQIXDLR с ODLR с DBRGDLR с CORDLR с VOODLR с FRDLR с ABR
Часто сравнивают с VPN:
VPN с DTCRVPN с EQIXVPN с IDGTVPN с VOOVPN с IGPTVPN с VNQVPN с SRVR

Доходность на риск

DLR vs. VPN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLR
Ранг доходности на риск DLR: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLR: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLR: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VPN
Ранг доходности на риск VPN: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPN: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPN: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLR c VPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLRVPNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
3.90

-3.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
4.71

-3.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.61

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

6.61

-6.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.32

20.78

-19.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLR vs. VPN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLR на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа VPN равного 3.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLR и VPN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLRVPNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

3.90

-3.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.72

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.76

-0.21

Просадки

Сравнение просадок DLR и VPN

Максимальная просадка DLR за все время составила -56.80%, что больше максимальной просадки VPN в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLR и VPN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLRVPNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.80%

-38.98%

-17.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.83%

-12.89%

-3.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.40%

-24.96%

-4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.52%

-38.98%

-9.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.01%

-0.74%

-9.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.14%

-12.37%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.63%

4.09%

+2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности DLR и VPN

Текущая волатильность для Digital Realty Trust, Inc. (DLR) составляет 6.47%, в то время как у Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что DLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLRVPNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

7.16%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.99%

16.92%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.30%

21.84%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.54%

21.83%

+6.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.17%

21.90%

+6.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLR и VPN

Дивидендная доходность DLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности VPN в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLR
Digital Realty Trust, Inc.		2.66%3.15%2.75%3.63%4.87%2.62%3.21%3.61%3.79%3.27%3.58%4.50%
VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF		0.72%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DLR and VPN have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPN has higher volatility (7.16%) compared to DLR (6.47%). In terms of maximum drawdown, DLR dropped -56.80% vs VPN's -38.98%.

VPN currently has the higher Sharpe Ratio (3.90 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLR и VPN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор