Сравнение DLR с VPN
DLR (Digital Realty Trust, Inc.) is a stock, while VPN (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF) is REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Over the past 5 years, DLR returned 8.04%/yr vs 11.63%/yr for VPN. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности DLR и VPN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLR показывает доходность 27.70%, что значительно ниже, чем у VPN с доходностью 34.14%.
DLR
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 12.22%
- 6 месяцев
- 18.45%
- С начала года
- 27.70%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- 21.27%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 10.53%
- Всё время*
- 18.22%
VPN
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -1.81%
- 6 месяцев
- 18.33%
- С начала года
- 34.14%
- 1 год
- 50.08%
- 3 года*
- 29.66%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $649.45M | $553.20M | $552.33M | |
| $25.19M | $26.93M | $43.76M |
Сравнение доходности по годам DLR и VPN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 27.70% | -10.07% | 35.90% | 39.95% | -41.00% | 30.66% | -6.11% |
VPN Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF | 34.14% | 28.99% | 14.92% | 18.93% | -30.89% | 20.35% | 6.60% |
Correlation
The correlation between DLR and VPN is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.60 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г. | 0.68 |
The correlation between DLR and VPN has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLR vs. VPN — Ранг доходности на риск
DLR
VPN
Сравнение DLR c VPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLR | VPN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.33 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 2.82 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | 8.69 | -6.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLR и VPN
Максимальная просадка DLR за все время составила -56.80%, что больше максимальной просадки VPN в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLR и VPN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLR | VPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.80% | -38.98% | -17.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.83% | -17.88% | +1.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.40% | -24.96% | -4.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.52% | -38.98% | -9.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.77% | -12.80% | +9.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.12% | -12.26% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.32% | 5.78% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLR и VPN
Digital Realty Trust, Inc. (DLR) имеет более высокую волатильность в 12.78% по сравнению с Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) с волатильностью 8.86%. Это указывает на то, что DLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLR | VPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.78% | 8.86% | +3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.80% | 19.92% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.77% | 24.92% | +1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.29% | 22.57% | +6.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.47% | 22.29% | +6.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLR и VPN
Дивидендная доходность DLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности VPN в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 2.50% | 3.15% | 2.75% | 3.63% | 4.87% | 2.62% | 3.21% | 3.61% | 3.79% | 3.27% | 3.58% | 4.50% |
VPN Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF | 0.88% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DLR and VPN have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLR has higher volatility (12.78%) compared to VPN (8.86%). In terms of maximum drawdown, DLR dropped -56.80% vs VPN's -38.98%.
VPN currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLR и VPN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор