Сравнение DLR с VPN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN).
VPN - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности DLR и VPN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLR и VPN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 17.28% | -10.07% | 35.90% | 39.95% | -41.00% | 30.66% | -5.38% |
VPN Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF | 13.55% | 28.99% | 14.92% | 18.93% | -30.89% | 20.35% | 5.81% |
Доходность по периодам
С начала года, DLR показывает доходность 17.28%, что значительно выше, чем у VPN с доходностью 13.55%.
DLR
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 17.28%
- 6 месяцев
- 5.79%
- 1 год
- 29.43%
- 3 года*
- 26.46%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 11.02%
VPN
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- 13.55%
- 6 месяцев
- 17.74%
- 1 год
- 49.09%
- 3 года*
- 23.89%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLR vs. VPN — Ранг доходности на риск
DLR
VPN
Сравнение DLR c VPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLR | VPN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 2.12 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.77 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.37 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 3.74 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 11.13 | -6.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLR | VPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 2.12 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.48 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.51 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между DLR и VPN составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLR и VPN
Дивидендная доходность DLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности VPN в 0.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 2.71% | 3.15% | 2.75% | 3.63% | 4.87% | 2.62% | 3.21% | 3.61% | 3.79% | 3.27% | 3.58% | 4.50% |
VPN Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF | 0.97% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DLR и VPN
Максимальная просадка DLR за все время составила -56.80%, что больше максимальной просадки VPN в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLR и VPN.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLR | VPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.80% | -38.98% | -17.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.83% | -13.07% | -3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.52% | -38.98% | -9.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.80% | -8.58% | +4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.20% | -12.73% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.43% | 4.39% | +2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLR и VPN
Текущая волатильность для Digital Realty Trust, Inc. (DLR) составляет 7.03%, в то время как у Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что DLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLR | VPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 8.15% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.94% | 17.43% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.89% | 23.24% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.49% | 21.58% | +6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.13% | 21.83% | +6.30% |