PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DLR с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLR с DBC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DLR (Digital Realty Trust, Inc.) is a stock, while DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) is Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Over the past 10 years, DLR returned 8.73%/yr vs 8.52%/yr for DBC. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DLR и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLR показывает доходность 13.73%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 27.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DLR имеют среднегодовую доходность 8.73%, а акции DBC немного отстают с 8.52%.

DLR

1 день
-1.40%
1 месяц
-8.85%
6 месяцев
9.58%
С начала года
13.73%
1 год
3.26%
3 года*
17.25%
5 лет*
5.53%
10 лет*
8.73%

DBC

1 день
-1.15%
1 месяц
2.01%
6 месяцев
22.67%
С начала года
27.28%
1 год
31.86%
3 года*
11.51%
5 лет*
11.45%
10 лет*
8.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLR и DBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLR
Digital Realty Trust, Inc.		13.73%-10.07%35.90%39.95%-41.00%30.66%20.37%16.52%-3.00%19.80%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		27.28%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%

Correlation

The correlation between DLR and DBC is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2006 г.

0.12

The correlation between DLR and DBC shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Digital Realty Trust, Inc.

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Часто сравнивают с DLR:
DLR с EQIXDLR с ODLR с DBRGDLR с CORDLR с VOODLR с VPNDLR с FR
Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с BCD

Доходность на риск

DLR vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLR
Ранг доходности на риск DLR: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLR: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLR: 5050
Ранг коэф-та Мартина
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLR c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DLRDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
1.70

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
2.31

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.29

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

1.94

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.44

6.62

-6.19

DLR vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLR на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа DBC равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLR и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DLR и DBC

Максимальная просадка DLR за все время составила -56.80%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLR и DBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLRDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.80%

-76.36%

+19.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.83%

-16.54%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.40%

-16.54%

-12.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.52%

-27.34%

-21.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.52%

-41.71%

-6.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.30%

-26.37%

+12.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-46.12%

+34.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.43%

4.82%

+2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности DLR и DBC

Digital Realty Trust, Inc. (DLR) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что DLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLRDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

6.03%

+3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.70%

16.71%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.13%

18.85%

+5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.82%

19.29%

+9.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.29%

17.80%

+10.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLR и DBC

Дивидендная доходность DLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности DBC в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.61%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%
DLR
Digital Realty Trust, Inc.		2.81%3.15%2.75%3.63%4.87%2.62%3.21%3.61%3.79%3.27%3.58%4.50%

Часто задаваемые вопросы

DLR and DBC have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLR has higher volatility (9.64%) compared to DBC (6.03%). In terms of maximum drawdown, DLR dropped -56.80% vs DBC's -76.36%.

DBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLR и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор