Сравнение DLB с ON
DLB (Dolby Laboratories, Inc.) and ON (ON Semiconductor Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — DLB in Information Technology Services, ON in Semiconductors. Over the past 10 years, DLB returned 1.56%/yr vs 24.67%/yr for ON. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DLB и ON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLB показывает доходность -20.22%, что значительно ниже, чем у ON с доходностью 60.11%. За последние 10 лет акции DLB уступали акциям ON по среднегодовой доходности: 1.56% против 24.67% соответственно.
DLB
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -3.23%
- 6 месяцев
- -18.00%
- С начала года
- -20.22%
- 1 год
- -31.32%
- 3 года*
- -15.61%
- 5 лет*
- -11.05%
- 10 лет*
- 1.56%
- Всё время*
- 5.09%
ON
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -28.71%
- 6 месяцев
- 43.71%
- С начала года
- 60.11%
- 1 год
- 42.79%
- 3 года*
- -4.25%
- 5 лет*
- 18.65%
- 10 лет*
- 24.67%
- Всё время*
- 4.88%
Сравнение доходности по годам DLB и ON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLB Dolby Laboratories, Inc. | -20.22% | -16.27% | -7.95% | 23.82% | -24.90% | -0.99% | 42.99% | 12.63% | 0.78% | 38.73% |
ON ON Semiconductor Corporation | 60.11% | -14.12% | -24.52% | 33.93% | -8.17% | 107.52% | 34.25% | 47.67% | -21.16% | 64.11% |
Correlation
The correlation between DLB and ON is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2005 г. | 0.42 |
The correlation between DLB and ON shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.48 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DLB:
$4.84B
ON:
$33.74B
DLB:
$2.53
ON:
$1.43
DLB:
20.01
ON:
60.67
DLB:
3.57
ON:
5.74
DLB:
1.85
ON:
4.68
DLB:
$1.36B
ON:
$6.06B
DLB:
$1.19B
ON:
$2.26B
DLB:
$347.35M
ON:
$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLB vs. ON — Ранг доходности на риск
DLB
ON
Сравнение DLB c ON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dolby Laboratories, Inc. (DLB) и ON Semiconductor Corporation (ON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLB | ON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.17 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 1.22 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.76 | 2.65 | -4.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLB и ON
Максимальная просадка DLB за все время составила -62.19%, что меньше максимальной просадки ON в -96.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLB и ON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLB | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.19% | -96.34% | +34.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.44% | -35.26% | -0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.20% | -70.44% | +27.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.66% | -70.44% | +21.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.24% | -70.44% | +21.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.01% | -35.26% | -11.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.48% | -53.81% | +31.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.82% | 16.20% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLB и ON
Текущая волатильность для Dolby Laboratories, Inc. (DLB) составляет 7.65%, в то время как у ON Semiconductor Corporation (ON) волатильность равна 34.80%. Это указывает на то, что DLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLB | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 34.80% | -27.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.69% | 53.11% | -31.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.03% | 62.87% | -36.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.20% | 55.28% | -30.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.67% | 51.99% | -25.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLB и ON
Дивидендная доходность DLB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, тогда как ON не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLB Dolby Laboratories, Inc. | 2.78% | 2.10% | 1.57% | 1.29% | 1.45% | 0.96% | 0.91% | 1.15% | 1.08% | 0.94% | 1.11% | 1.25% |
ON ON Semiconductor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLB и ON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dolby Laboratories, Inc. и ON Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DLB и ON
DLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 350.90M при выручке в 395.63M, что соответствует валовой рентабельности в 88.7%.
ON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 583.10M при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
DLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.95M при выручке в 395.63M, что соответствует операционной рентабельности 28.6%.
ON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -53.40M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
DLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 94.92M при выручке в 395.63M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
ON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в -33.40M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
Часто задаваемые вопросы
DLB and ON have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ON has higher volatility (34.80%) compared to DLB (7.65%). In terms of maximum drawdown, DLB dropped -62.19% vs ON's -96.34%.
ON currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLB и ON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор