Сравнение DLB с ON
DLB (Dolby Laboratories, Inc.) and ON (ON Semiconductor Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — DLB in Information Technology Services, ON in Semiconductors. Over the past 10 years, DLB returned 2.53%/yr vs 27.82%/yr for ON. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DLB и ON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLB показывает доходность -15.27%, что значительно ниже, чем у ON с доходностью 116.55%. За последние 10 лет акции DLB уступали акциям ON по среднегодовой доходности: 2.53% против 27.82% соответственно.
DLB
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- -15.27%
- 6 месяцев
- -18.79%
- 1 год
- -26.19%
- 3 года*
- -11.93%
- 5 лет*
- -9.74%
- 10 лет*
- 2.53%
ON
- 1 день
- -11.05%
- 1 месяц
- 10.86%
- С начала года
- 116.55%
- 6 месяцев
- 114.21%
- 1 год
- 136.70%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 25.14%
- 10 лет*
- 27.82%
Сравнение доходности по годам DLB и ON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLB Dolby Laboratories, Inc. | -15.27% | -16.27% | -7.95% | 23.82% | -24.90% | -0.99% | 42.99% | 12.63% | 0.78% | 38.73% |
ON ON Semiconductor Corporation | 116.55% | -14.12% | -24.52% | 33.93% | -8.17% | 107.52% | 34.25% | 47.67% | -21.16% | 64.11% |
Correlation
The correlation between DLB and ON is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2005 г. | 0.42 |
The correlation between DLB and ON shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.49 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DLB:
$5.14B
ON:
$46.21B
DLB:
$2.53
ON:
$1.42
DLB:
21.29
ON:
82.74
DLB:
3.80
ON:
7.83
DLB:
1.96
ON:
6.33
DLB:
$1.36B
ON:
$6.06B
DLB:
$1.19B
ON:
$2.26B
DLB:
$347.35M
ON:
$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLB vs. ON — Ранг доходности на риск
DLB
ON
Сравнение DLB c ON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dolby Laboratories, Inc. (DLB) и ON Semiconductor Corporation (ON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLB | ON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.39 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 4.89 | -5.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | 9.88 | -11.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLB | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | 2.56 | -3.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.47 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.55 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.10 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок DLB и ON
Максимальная просадка DLB за все время составила -62.19%, что меньше максимальной просадки ON в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLB и ON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLB | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.19% | -96.22% | +34.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.98% | -28.10% | -0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.93% | -70.44% | +32.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.51% | -70.44% | +26.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.15% | -70.44% | +26.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.72% | -12.45% | -31.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.36% | -53.22% | +30.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.28% | 13.89% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLB и ON
Текущая волатильность для Dolby Laboratories, Inc. (DLB) составляет 6.86%, в то время как у ON Semiconductor Corporation (ON) волатильность равна 23.84%. Это указывает на то, что DLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLB | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 23.84% | -16.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.37% | 39.44% | -19.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.16% | 53.73% | -28.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.02% | 53.17% | -28.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.61% | 51.03% | -24.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLB и ON
Дивидендная доходность DLB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, тогда как ON не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLB Dolby Laboratories, Inc. | 2.62% | 2.10% | 1.57% | 1.29% | 1.45% | 0.96% | 0.91% | 1.15% | 1.08% | 0.94% | 1.11% | 1.25% |
ON ON Semiconductor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLB и ON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dolby Laboratories, Inc. и ON Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DLB и ON
DLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 350.90M при выручке в 395.63M, что соответствует валовой рентабельности в 88.7%.
ON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 583.10M при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
DLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.95M при выручке в 395.63M, что соответствует операционной рентабельности 28.6%.
ON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -53.40M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
DLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 94.92M при выручке в 395.63M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
ON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в -33.40M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
Часто задаваемые вопросы
DLB and ON have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ON has higher volatility (23.84%) compared to DLB (6.86%). In terms of maximum drawdown, DLB dropped -62.19% vs ON's -96.22%.
ON currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLB и ON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор