PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DLB с ON
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DLB с ON

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dolby Laboratories, Inc. (DLB) и ON Semiconductor Corporation (ON).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DLB или ON.

Корреляция

Корреляция между DLB и ON составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DLB и ON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dolby Laboratories, Inc. (DLB) и ON Semiconductor Corporation (ON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
294.86%
773.13%
DLB
ON

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DLB:

-0.07

ON:

-0.71

Коэф-т Сортино

DLB:

0.11

ON:

-0.89

Коэф-т Омега

DLB:

1.01

ON:

0.89

Коэф-т Кальмара

DLB:

-0.06

ON:

-0.57

Коэф-т Мартина

DLB:

-0.22

ON:

-1.59

Индекс Язвы

DLB:

9.42%

ON:

25.39%

Дневная вол-ть

DLB:

28.90%

ON:

56.87%

Макс. просадка

DLB:

-62.19%

ON:

-96.36%

Текущая просадка

DLB:

-23.66%

ON:

-61.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DLB:

$7.19B

ON:

$17.69B

EPS

DLB:

$2.64

ON:

$3.63

Коэффициент P/E

DLB:

28.36

ON:

11.55

Коэффициент PEG

DLB:

2.08

ON:

1.44

Коэффициент P/S

DLB:

5.58

ON:

2.36

Коэффициент P/B

DLB:

2.95

ON:

1.90

Общая выручка (12 мес.)

DLB:

$1.32B

ON:

$5.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

DLB:

$1.17B

ON:

$2.35B

EBITDA (12 мес.)

DLB:

$121.80M

ON:

$1.88B

Доходность по периодам

С начала года, DLB показывает доходность -3.76%, что значительно выше, чем у ON с доходностью -33.53%. За последние 10 лет акции DLB уступали акциям ON по среднегодовой доходности: 7.88% против 13.28% соответственно.

DLB

С начала года

-3.76%

1 месяц

3.28%

6 месяцев

2.48%

1 год

-7.33%

5 лет

7.75%

10 лет

7.88%

ON

С начала года

-33.53%

1 месяц

24.36%

6 месяцев

-40.96%

1 год

-40.44%

5 лет

22.67%

10 лет

13.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DLB и ON

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DLB
Ранг риск-скорректированной доходности DLB, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DLB, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLB, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLB, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLB, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLB, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
ON
Ранг риск-скорректированной доходности ON, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ON, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ON, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ON, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ON, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ON, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DLB c ON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dolby Laboratories, Inc. (DLB) и ON Semiconductor Corporation (ON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DLB, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DLB: -0.07
ON: -0.71
Коэффициент Сортино DLB, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DLB: 0.11
ON: -0.89
Коэффициент Омега DLB, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DLB: 1.01
ON: 0.89
Коэффициент Кальмара DLB, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DLB: -0.06
ON: -0.57
Коэффициент Мартина DLB, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
DLB: -0.22
ON: -1.59

Показатель коэффициента Шарпа DLB на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа ON равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLB и ON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.07
-0.71
DLB
ON

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLB и ON

Дивидендная доходность DLB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как ON не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DLB
Dolby Laboratories, Inc.		1.68%1.57%1.29%1.45%0.96%0.91%1.15%1.08%0.94%1.11%1.25%0.23%
ON
ON Semiconductor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DLB и ON

Максимальная просадка DLB за все время составила -62.19%, что меньше максимальной просадки ON в -96.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLB и ON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-23.66%
-61.23%
DLB
ON

Волатильность

Сравнение волатильности DLB и ON

Текущая волатильность для Dolby Laboratories, Inc. (DLB) составляет 13.14%, в то время как у ON Semiconductor Corporation (ON) волатильность равна 32.99%. Это указывает на то, что DLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.14%
32.99%
DLB
ON

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DLB и ON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dolby Laboratories, Inc. и ON Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
369.56M
1.72B
(DLB) Общая выручка
(ON) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DLB и ON

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dolby Laboratories, Inc. и ON Semiconductor Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
90.3%
45.2%
(DLB) Валовая рентабельность
(ON) Валовая рентабельность
DLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 333.72M при выручке в 369.56M, что соответствует валовой рентабельности в 90.3%.
ON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 779.10M при выручке в 1.72B, что соответствует валовой рентабельности в 45.2%.
DLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 111.97M при выручке в 369.56M, что соответствует операционной рентабельности 30.3%.
ON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ON Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в 408.60M при выручке в 1.72B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
DLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.79M при выручке в 369.56M, что соответствует чистой рентабельности 24.8%.
ON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в 379.90M при выручке в 1.72B, что соответствует чистой рентабельности 22.1%.