PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLB с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DLB с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dolby Laboratories, Inc. (DLB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности DLB и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dolby Laboratories, Inc. (DLB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLB и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLB
Dolby Laboratories, Inc.		-4.94%-16.27%-7.95%23.82%-24.90%-0.99%42.99%12.63%0.78%38.73%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, DLB показывает доходность -4.94%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции DLB уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.78% против 14.06% соответственно.

DLB

1 день
1.10%
1 месяц
-6.76%
С начала года
-4.94%
6 месяцев
-14.95%
1 год
-23.20%
3 года*
-9.27%
5 лет*
-8.51%
10 лет*
4.78%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dolby Laboratories, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DLB:
DLB с QGENDLB с BRK-BDLB с QQQDLB с GLWDLB с VOODLB с ONDLB с INTU
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

DLB vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLB
Ранг доходности на риск DLB: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLB: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLB: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLB: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLB: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLB: 77
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLB c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dolby Laboratories, Inc. (DLB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLBSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.92

0.96

-1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.23

1.49

-2.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.23

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.84

1.53

-2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.56

7.27

-8.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLB vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLB на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLB и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLBSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

0.96

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.70

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.79

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.56

-0.39

Корреляция

Корреляция между DLB и SPY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLB и SPY

Дивидендная доходность DLB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLB
Dolby Laboratories, Inc.		2.27%2.10%1.57%1.29%1.45%0.96%0.91%1.15%1.08%0.94%1.11%1.25%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок DLB и SPY

Максимальная просадка DLB за все время составила -62.19%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLB и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

DLBSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.19%

-55.19%

-7.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.12%

-12.05%

-15.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.66%

-24.50%

-15.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.66%

-33.72%

-5.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.86%

-5.53%

-31.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.22%

-9.09%

-13.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.67%

2.54%

+12.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DLB и SPY

Dolby Laboratories, Inc. (DLB) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что DLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DLBSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

5.35%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.17%

9.50%

+7.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.22%

19.06%

+6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.60%

17.06%

+7.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.64%

17.92%

+8.72%