PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLB с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DLB с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dolby Laboratories, Inc. (DLB) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности DLB и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dolby Laboratories, Inc. (DLB) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLB и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLB
Dolby Laboratories, Inc.		-4.94%-16.27%-7.95%23.82%-24.90%-0.99%42.99%12.63%0.78%38.73%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DLB показывает доходность -4.94%, а QQQ немного выше – -4.76%. За последние 10 лет акции DLB уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 4.78% против 18.99% соответственно.

DLB

1 день
1.10%
1 месяц
-6.76%
С начала года
-4.94%
6 месяцев
-14.95%
1 год
-23.20%
3 года*
-9.27%
5 лет*
-8.51%
10 лет*
4.78%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dolby Laboratories, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с DLB:
DLB с QGENDLB с SPYDLB с BRK-BDLB с GLWDLB с VOODLB с ONDLB с INTU
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

DLB vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLB
Ранг доходности на риск DLB: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLB: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLB: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLB: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLB: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLB: 77
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLB c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dolby Laboratories, Inc. (DLB) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLBQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.92

1.07

-1.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.23

1.66

-2.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.24

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.84

2.00

-2.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.56

7.32

-8.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLB vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLB на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLB и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLBQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

1.07

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.59

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.86

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.38

-0.20

Корреляция

Корреляция между DLB и QQQ составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLB и QQQ

Дивидендная доходность DLB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLB
Dolby Laboratories, Inc.		2.27%2.10%1.57%1.29%1.45%0.96%0.91%1.15%1.08%0.94%1.11%1.25%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок DLB и QQQ

Максимальная просадка DLB за все время составила -62.19%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLB и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

DLBQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.19%

-82.97%

+20.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.12%

-12.62%

-14.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.66%

-35.12%

-4.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.66%

-35.12%

-4.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.86%

-7.86%

-29.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.22%

-32.99%

+10.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.67%

3.44%

+11.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DLB и QQQ

Dolby Laboratories, Inc. (DLB) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 6.76% и 6.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DLBQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

6.61%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.17%

12.82%

+4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.22%

22.70%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.60%

22.38%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.64%

22.25%

+4.39%