PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLB с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DLB с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dolby Laboratories, Inc. (DLB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DLB и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dolby Laboratories, Inc. (DLB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLB и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLB
Dolby Laboratories, Inc.		-4.94%-16.27%-7.95%23.82%-24.90%-0.99%42.99%12.63%0.78%38.73%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, DLB показывает доходность -4.94%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции DLB уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.78% против 14.14% соответственно.

DLB

1 день
1.10%
1 месяц
-6.76%
С начала года
-4.94%
6 месяцев
-14.95%
1 год
-23.20%
3 года*
-9.27%
5 лет*
-8.51%
10 лет*
4.78%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dolby Laboratories, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DLB:
DLB с QGENDLB с SPYDLB с BRK-BDLB с QQQDLB с GLWDLB с ONDLB с INTU
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

DLB vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLB
Ранг доходности на риск DLB: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLB: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLB: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLB: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLB: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLB: 77
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLB c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dolby Laboratories, Inc. (DLB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLBVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.92

1.01

-1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.23

1.53

-2.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.23

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.84

1.55

-2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.56

7.31

-8.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLB vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLB на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLB и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLBVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

1.01

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.71

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.79

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.83

-0.66

Корреляция

Корреляция между DLB и VOO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLB и VOO

Дивидендная доходность DLB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLB
Dolby Laboratories, Inc.		2.27%2.10%1.57%1.29%1.45%0.96%0.91%1.15%1.08%0.94%1.11%1.25%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок DLB и VOO

Максимальная просадка DLB за все время составила -62.19%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLB и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

DLBVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.19%

-33.99%

-28.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.12%

-11.98%

-15.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.66%

-24.52%

-15.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.66%

-33.99%

-5.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.86%

-5.55%

-31.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.22%

-3.72%

-18.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.67%

2.55%

+12.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DLB и VOO

Dolby Laboratories, Inc. (DLB) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что DLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DLBVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

5.34%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.17%

9.47%

+7.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.22%

18.11%

+7.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.60%

16.82%

+7.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.64%

17.99%

+8.65%