Сравнение DLB с GLW
DLB (Dolby Laboratories, Inc.) and GLW (Corning Incorporated) are both stocks. Both are in the Technology sector — DLB in Information Technology Services, GLW in Electronic Components. Over the past 10 years, DLB returned 2.53%/yr vs 26.95%/yr for GLW. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DLB и GLW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLB показывает доходность -15.27%, что значительно ниже, чем у GLW с доходностью 103.50%. За последние 10 лет акции DLB уступали акциям GLW по среднегодовой доходности: 2.53% против 26.95% соответственно.
DLB
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- -15.27%
- 6 месяцев
- -18.79%
- 1 год
- -26.19%
- 3 года*
- -11.93%
- 5 лет*
- -9.74%
- 10 лет*
- 2.53%
GLW
- 1 день
- -10.18%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 103.50%
- 6 месяцев
- 107.26%
- 1 год
- 252.97%
- 3 года*
- 82.57%
- 5 лет*
- 36.01%
- 10 лет*
- 26.95%
Сравнение доходности по годам DLB и GLW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLB Dolby Laboratories, Inc. | -15.27% | -16.27% | -7.95% | 23.82% | -24.90% | -0.99% | 42.99% | 12.63% | 0.78% | 38.73% |
GLW Corning Incorporated | 103.50% | 87.76% | 60.64% | -1.23% | -11.56% | 5.92% | 27.57% | -1.02% | -3.28% | 34.63% |
Correlation
The correlation between DLB and GLW is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2005 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between DLB and GLW has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DLB:
$5.14B
GLW:
$153.21B
DLB:
$2.53
GLW:
$2.10
DLB:
21.29
GLW:
84.59
DLB:
31.41
GLW:
2.05
DLB:
3.80
GLW:
9.38
DLB:
1.96
GLW:
12.97
DLB:
$1.36B
GLW:
$16.32B
DLB:
$1.19B
GLW:
$5.93B
DLB:
$347.35M
GLW:
$3.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLB vs. GLW — Ранг доходности на риск
DLB
GLW
Сравнение DLB c GLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dolby Laboratories, Inc. (DLB) и Corning Incorporated (GLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLB | GLW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.62 | -0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 11.07 | -11.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | 36.80 | -38.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLB | GLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | 4.61 | -5.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 1.02 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.80 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.26 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок DLB и GLW
Максимальная просадка DLB за все время составила -62.19%, что меньше максимальной просадки GLW в -99.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLB и GLW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLB | GLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.19% | -99.02% | +36.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.98% | -23.01% | -5.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.93% | -27.57% | -10.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.51% | -34.52% | -8.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.15% | -48.80% | +4.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.72% | -14.61% | -29.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.36% | -50.52% | +28.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.28% | 6.91% | +7.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLB и GLW
Текущая волатильность для Dolby Laboratories, Inc. (DLB) составляет 6.86%, в то время как у Corning Incorporated (GLW) волатильность равна 25.67%. Это указывает на то, что DLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLB | GLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 25.67% | -18.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.37% | 49.63% | -29.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.16% | 55.26% | -30.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.02% | 35.49% | -10.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.61% | 33.70% | -7.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLB и GLW
Дивидендная доходность DLB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности GLW в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLB Dolby Laboratories, Inc. | 2.62% | 2.10% | 1.57% | 1.29% | 1.45% | 0.96% | 0.91% | 1.15% | 1.08% | 0.94% | 1.11% | 1.25% |
GLW Corning Incorporated | 0.63% | 1.28% | 2.36% | 3.68% | 3.38% | 2.58% | 2.44% | 2.75% | 2.38% | 1.94% | 2.22% | 2.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLB и GLW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dolby Laboratories, Inc. и Corning Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DLB и GLW
DLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 350.90M при выручке в 395.63M, что соответствует валовой рентабельности в 88.7%.
GLW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corning Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.14B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
DLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.95M при выручке в 395.63M, что соответствует операционной рентабельности 28.6%.
GLW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corning Incorporated сообщила об операционной прибыли в 639.00M при выручке в 4.14B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
DLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 94.92M при выручке в 395.63M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
GLW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corning Incorporated сообщила о чистой прибыли в 371.00M при выручке в 4.14B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
Часто задаваемые вопросы
DLB and GLW have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLW has higher volatility (25.67%) compared to DLB (6.86%). In terms of maximum drawdown, DLB dropped -62.19% vs GLW's -99.02%.
GLW currently has the higher Sharpe Ratio (4.61 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLB и GLW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор