PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DLB с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DLB с BRK-B

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

DLB (Dolby Laboratories, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. DLB operates in Information Technology Services (Technology), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, DLB returned 1.56%/yr vs 13.01%/yr for BRK-B. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DLB и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dolby Laboratories, Inc. (DLB) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLB показывает доходность -20.22%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.27%. За последние 10 лет акции DLB уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 1.56% против 13.01% соответственно.

DLB

1 день
3.20%
1 месяц
-3.23%
6 месяцев
-18.00%
С начала года
-20.22%
1 год
-31.32%
3 года*
-15.61%
5 лет*
-11.05%
10 лет*
1.56%
Всё время*
5.09%

BRK-B

1 день
0.07%
1 месяц
0.37%
6 месяцев
-0.41%
С начала года
-2.27%
1 год
3.68%
3 года*
12.42%
5 лет*
11.91%
10 лет*
13.01%
Всё время*
10.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLB и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLB
Dolby Laboratories, Inc.		-20.22%-16.27%-7.95%23.82%-24.90%-0.99%42.99%12.63%0.78%38.73%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.27%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between DLB and BRK-B is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2005 г.

0.36

Over the past year, the correlation between DLB and BRK-B has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DLB:

$4.84B

BRK-B:

$1.06T

EPS

DLB:

$2.53

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

DLB:

20.01

BRK-B:

14.61

Коэффициент PEG

DLB:

29.53

BRK-B:

0.57

Коэффициент P/S

DLB:

3.57

BRK-B:

2.82

Коэффициент P/B

DLB:

1.85

BRK-B:

1.46

Общая выручка (12 мес.)

DLB:

$1.36B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

DLB:

$1.19B

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

DLB:

$347.35M

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dolby Laboratories, Inc.

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с DLB:
DLB с SPYDLB с QGENDLB с QQQDLB с VOODLB с GLWDLB с ONDLB с DHI
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

DLB vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLB
Ранг доходности на риск DLB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLB: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLB: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLB: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLB: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLB: 33
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLB c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dolby Laboratories, Inc. (DLB) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DLBBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.21
0.25

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.64
0.45

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.05

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

0.39

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.76

0.82

-2.58

DLB vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLB на текущий момент составляет -1.21, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLB и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DLB и BRK-B

Максимальная просадка DLB за все время составила -62.19%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLB и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLBBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.19%

-53.86%

-8.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.44%

-9.42%

-26.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.20%

-14.95%

-28.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.66%

-26.58%

-22.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.24%

-29.57%

-19.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.01%

-8.99%

-38.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.48%

-11.06%

-11.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.82%

4.50%

+13.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DLB и BRK-B

Dolby Laboratories, Inc. (DLB) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что DLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLBBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

4.42%

+3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.69%

11.07%

+10.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.03%

14.57%

+11.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.20%

17.09%

+8.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.67%

19.40%

+7.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLB и BRK-B

Дивидендная доходность DLB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DLB
Dolby Laboratories, Inc.		2.78%2.10%1.57%1.29%1.45%0.96%0.91%1.15%1.08%0.94%1.11%1.25%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DLB и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dolby Laboratories, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
395.63M
93.68B
(DLB) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DLB и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dolby Laboratories, Inc. и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
88.7%
28.8%
Активы портфеля
DLB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 350.90M при выручке в 395.63M, что соответствует валовой рентабельности в 88.7%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

DLB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.95M при выручке в 395.63M, что соответствует операционной рентабельности 28.6%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

DLB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 94.92M при выручке в 395.63M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

DLB and BRK-B have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLB has higher volatility (7.65%) compared to BRK-B (4.42%). In terms of maximum drawdown, DLB dropped -62.19% vs BRK-B's -53.86%.

BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLB и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор