PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLB с DHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DLB с DHI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DLB (Dolby Laboratories, Inc.) and DHI (D.R. Horton, Inc.) are both stocks. DLB operates in Information Technology Services (Technology), while DHI operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, DLB returned 2.53%/yr vs 17.82%/yr for DHI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DLB и DHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dolby Laboratories, Inc. (DLB) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLB показывает доходность -15.27%, что значительно ниже, чем у DHI с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции DLB уступали акциям DHI по среднегодовой доходности: 2.53% против 17.82% соответственно.

DLB

1 день
-0.48%
1 месяц
-6.66%
С начала года
-15.27%
6 месяцев
-18.79%
1 год
-26.19%
3 года*
-11.93%
5 лет*
-9.74%
10 лет*
2.53%

DHI

1 день
-0.55%
1 месяц
-2.10%
С начала года
1.69%
6 месяцев
-7.67%
1 год
20.00%
3 года*
9.19%
5 лет*
10.60%
10 лет*
17.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLB и DHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLB
Dolby Laboratories, Inc.		-15.27%-16.27%-7.95%23.82%-24.90%-0.99%42.99%12.63%0.78%38.73%
DHI
D.R. Horton, Inc.		1.69%4.24%-7.24%72.07%-16.83%58.73%32.23%54.29%-31.26%89.06%

Correlation

The correlation between DLB and DHI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2005 г.

0.34

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DLB:

$5.14B

DHI:

$42.40B

EPS

DLB:

$2.53

DHI:

$10.76

Коэффициент P/E

DLB:

21.29

DHI:

13.53

Коэффициент PEG

DLB:

31.41

DHI:

4.58

Коэффициент P/S

DLB:

3.80

DHI:

1.29

Коэффициент P/B

DLB:

1.96

DHI:

1.75

Общая выручка (12 мес.)

DLB:

$1.36B

DHI:

$33.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

DLB:

$1.19B

DHI:

$4.31B

EBITDA (12 мес.)

DLB:

$347.35M

DHI:

$4.29B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dolby Laboratories, Inc.

D.R. Horton, Inc.

Часто сравнивают с DLB:
DLB с SPYDLB с QGENDLB с BRK-BDLB с QQQDLB с VOODLB с GLWDLB с ON
Часто сравнивают с DHI:
DHI с LENDHI с PHMDHI с TOLDHI с NVRDHI с KBHDHI с TXNDHI с FNCMX

Доходность на риск

DLB vs. DHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLB
Ранг доходности на риск DLB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLB: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLB: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLB: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLB: 22
Ранг коэф-та Мартина
DHI
Ранг доходности на риск DHI: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHI: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLB c DHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dolby Laboratories, Inc. (DLB) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLBDHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
0.52

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.35
1.13

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.13

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

0.73

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.84

1.29

-3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLB vs. DHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLB на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа DHI равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLB и DHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLBDHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.05

0.52

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.30

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.50

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.30

-0.15

Просадки

Сравнение просадок DLB и DHI

Максимальная просадка DLB за все время составила -62.19%, что меньше максимальной просадки DHI в -88.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLB и DHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLBDHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.19%

-88.84%

+26.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.98%

-27.56%

-1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.93%

-41.28%

+3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.51%

-44.45%

+0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.15%

-53.62%

+9.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.72%

-24.62%

-19.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.36%

-27.91%

+5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.28%

15.51%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DLB и DHI

Текущая волатильность для Dolby Laboratories, Inc. (DLB) составляет 6.86%, в то время как у D.R. Horton, Inc. (DHI) волатильность равна 8.53%. Это указывает на то, что DLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLBDHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

8.53%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.37%

24.58%

-4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.16%

38.61%

-13.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.02%

35.32%

-10.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.61%

35.73%

-9.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLB и DHI

Дивидендная доходность DLB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности DHI в 1.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHI
D.R. Horton, Inc.		1.20%1.15%0.93%0.69%1.04%0.76%1.05%1.18%1.51%0.83%1.24%0.84%
DLB
Dolby Laboratories, Inc.		2.62%2.10%1.57%1.29%1.45%0.96%0.91%1.15%1.08%0.94%1.11%1.25%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DLB и DHI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dolby Laboratories, Inc. и D.R. Horton, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
395.63M
7.56B
(DLB) Общая выручка
(DHI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DLB и DHI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dolby Laboratories, Inc. и D.R. Horton, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
88.7%
-21.1%
Активы портфеля
DLB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 350.90M при выручке в 395.63M, что соответствует валовой рентабельности в 88.7%.

DHI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о валовой прибыли в -1.59B при выручке в 7.56B, что соответствует валовой рентабельности в -21.1%.

DLB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.95M при выручке в 395.63M, что соответствует операционной рентабельности 28.6%.

DHI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила об операционной прибыли в -729.60M при выручке в 7.56B, что соответствует операционной рентабельности -9.7%.

DLB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 94.92M при выручке в 395.63M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

DHI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о чистой прибыли в 647.90M при выручке в 7.56B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.

Часто задаваемые вопросы

DLB and DHI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DHI has higher volatility (8.53%) compared to DLB (6.86%). In terms of maximum drawdown, DLB dropped -62.19% vs DHI's -88.84%.

DHI currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLB и DHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор