Сравнение DLB с QGEN
DLB (Dolby Laboratories, Inc.) and QGEN (Qiagen N.V.) are both stocks. DLB operates in Information Technology Services (Technology), while QGEN operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, DLB returned 2.53%/yr vs 5.12%/yr for QGEN. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DLB и QGEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLB показывает доходность -15.27%, что значительно выше, чем у QGEN с доходностью -18.57%. За последние 10 лет акции DLB уступали акциям QGEN по среднегодовой доходности: 2.53% против 5.12% соответственно.
DLB
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- -15.27%
- 6 месяцев
- -18.79%
- 1 год
- -26.19%
- 3 года*
- -11.93%
- 5 лет*
- -9.74%
- 10 лет*
- 2.53%
QGEN
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- 6.50%
- С начала года
- -18.57%
- 6 месяцев
- -22.10%
- 1 год
- -19.21%
- 3 года*
- -7.07%
- 5 лет*
- -4.61%
- 10 лет*
- 5.12%
Сравнение доходности по годам DLB и QGEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLB Dolby Laboratories, Inc. | -15.27% | -16.27% | -7.95% | 23.82% | -24.90% | -0.99% | 42.99% | 12.63% | 0.78% | 38.73% |
QGEN Qiagen N.V. | -18.57% | 1.51% | 2.44% | -12.91% | -10.27% | 5.17% | 56.36% | -1.89% | 11.38% | 10.49% |
Correlation
The correlation between DLB and QGEN is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2005 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
DLB:
$5.14B
QGEN:
$7.66B
DLB:
$2.53
QGEN:
$1.89
DLB:
21.29
QGEN:
19.46
DLB:
31.41
QGEN:
0.25
DLB:
3.80
QGEN:
3.73
DLB:
1.96
QGEN:
2.30
DLB:
$1.36B
QGEN:
$2.10B
DLB:
$1.19B
QGEN:
$1.29B
DLB:
$347.35M
QGEN:
$714.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLB vs. QGEN — Ранг доходности на риск
DLB
QGEN
Сравнение DLB c QGEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dolby Laboratories, Inc. (DLB) и Qiagen N.V. (QGEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLB | QGEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.90 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.47 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | -1.07 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLB | QGEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | -0.62 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | -0.18 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.19 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.26 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок DLB и QGEN
Максимальная просадка DLB за все время составила -62.19%, что меньше максимальной просадки QGEN в -92.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLB и QGEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLB | QGEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.19% | -92.14% | +29.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.98% | -41.38% | +12.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.93% | -41.38% | +3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.51% | -42.43% | -1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.15% | -42.43% | -1.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.72% | -35.85% | -7.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.36% | -47.38% | +25.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.28% | 18.02% | -3.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLB и QGEN
Текущая волатильность для Dolby Laboratories, Inc. (DLB) составляет 6.86%, в то время как у Qiagen N.V. (QGEN) волатильность равна 8.89%. Это указывает на то, что DLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLB | QGEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 8.89% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.37% | 26.46% | -6.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.16% | 31.03% | -5.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.02% | 25.36% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.61% | 27.09% | -0.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLB и QGEN
Дивидендная доходность DLB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности QGEN в 6.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLB Dolby Laboratories, Inc. | 2.62% | 2.10% | 1.57% | 1.29% | 1.45% | 0.96% | 0.91% | 1.15% | 1.08% | 0.94% | 1.11% | 1.25% |
QGEN Qiagen N.V. | 6.96% | 0.56% | 2.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.36% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLB и QGEN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dolby Laboratories, Inc. и Qiagen N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DLB и QGEN
DLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 350.90M при выручке в 395.63M, что соответствует валовой рентабельности в 88.7%.
QGEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qiagen N.V. сообщила о валовой прибыли в 307.87M при выручке в 492.32M, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
DLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.95M при выручке в 395.63M, что соответствует операционной рентабельности 28.6%.
QGEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qiagen N.V. сообщила об операционной прибыли в 117.22M при выручке в 492.32M, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
DLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 94.92M при выручке в 395.63M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
QGEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qiagen N.V. сообщила о чистой прибыли в 68.04M при выручке в 492.32M, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.
Часто задаваемые вопросы
DLB and QGEN have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QGEN has higher volatility (8.89%) compared to DLB (6.86%). In terms of maximum drawdown, DLB dropped -62.19% vs QGEN's -92.14%.
QGEN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLB и QGEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор