Сравнение DLB с INTU
DLB (Dolby Laboratories, Inc.) and INTU (Intuit Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — DLB in Information Technology Services, INTU in Software - Application. Over the past 10 years, DLB returned 2.53%/yr vs 11.45%/yr for INTU. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DLB и INTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLB показывает доходность -15.27%, что значительно выше, чем у INTU с доходностью -54.98%. За последние 10 лет акции DLB уступали акциям INTU по среднегодовой доходности: 2.53% против 11.45% соответственно.
DLB
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- -15.27%
- 6 месяцев
- -18.79%
- 1 год
- -26.19%
- 3 года*
- -11.93%
- 5 лет*
- -9.74%
- 10 лет*
- 2.53%
INTU
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -23.62%
- С начала года
- -54.98%
- 6 месяцев
- -55.73%
- 1 год
- -60.98%
- 3 года*
- -12.25%
- 5 лет*
- -7.86%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам DLB и INTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLB Dolby Laboratories, Inc. | -15.27% | -16.27% | -7.95% | 23.82% | -24.90% | -0.99% | 42.99% | 12.63% | 0.78% | 38.73% |
INTU Intuit Inc. | -54.98% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
Correlation
The correlation between DLB and INTU is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2005 г. | 0.41 |
The correlation between DLB and INTU shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DLB:
$5.14B
INTU:
$81.91B
DLB:
$2.53
INTU:
$16.37
DLB:
21.29
INTU:
18.13
DLB:
31.41
INTU:
1.08
DLB:
3.80
INTU:
3.97
DLB:
1.96
INTU:
3.97
DLB:
$1.36B
INTU:
$20.93B
DLB:
$1.19B
INTU:
$16.97B
DLB:
$347.35M
INTU:
$6.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLB vs. INTU — Ранг доходности на риск
DLB
INTU
Сравнение DLB c INTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dolby Laboratories, Inc. (DLB) и Intuit Inc. (INTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLB | INTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.70 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.97 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | -1.87 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLB | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | -1.39 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | -0.21 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.34 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.35 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок DLB и INTU
Максимальная просадка DLB за все время составила -62.19%, что меньше максимальной просадки INTU в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLB и INTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLB | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.19% | -75.29% | +13.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.98% | -63.00% | +34.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.93% | -63.00% | +25.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.51% | -63.00% | +19.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.15% | -63.00% | +18.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.72% | -63.00% | +19.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.36% | -24.12% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.28% | 32.69% | -18.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLB и INTU
Текущая волатильность для Dolby Laboratories, Inc. (DLB) составляет 6.86%, в то время как у Intuit Inc. (INTU) волатильность равна 28.74%. Это указывает на то, что DLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLB | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 28.74% | -21.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.37% | 42.35% | -21.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.16% | 44.01% | -18.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.02% | 37.45% | -12.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.61% | 33.92% | -7.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLB и INTU
Дивидендная доходность DLB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности INTU в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLB Dolby Laboratories, Inc. | 2.62% | 2.10% | 1.57% | 1.29% | 1.45% | 0.96% | 0.91% | 1.15% | 1.08% | 0.94% | 1.11% | 1.25% |
INTU Intuit Inc. | 1.56% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLB и INTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dolby Laboratories, Inc. и Intuit Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DLB и INTU
DLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 350.90M при выручке в 395.63M, что соответствует валовой рентабельности в 88.7%.
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
DLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.95M при выручке в 395.63M, что соответствует операционной рентабельности 28.6%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
DLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 94.92M при выручке в 395.63M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
Часто задаваемые вопросы
DLB and INTU have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (28.74%) compared to DLB (6.86%). In terms of maximum drawdown, DLB dropped -62.19% vs INTU's -75.29%.
DLB currently has the higher Sharpe Ratio (-1.05 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLB и INTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор