PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHI с LEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DHI с LEN

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DHI (D.R. Horton, Inc.) and LEN (Lennar Corporation) are both stocks. Both operate in the Residential Construction industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, DHI returned 17.82%/yr vs 8.41%/yr for LEN. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности DHI и LEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в D.R. Horton, Inc. (DHI) и Lennar Corporation (LEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DHI показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у LEN с доходностью -11.11%. За последние 10 лет акции DHI превзошли акции LEN по среднегодовой доходности: 17.82% против 8.41% соответственно.

DHI

1 день
-0.55%
1 месяц
-2.10%
С начала года
1.69%
6 месяцев
-7.67%
1 год
20.00%
3 года*
9.19%
5 лет*
10.60%
10 лет*
17.82%

LEN

1 день
-1.51%
1 месяц
-0.06%
С начала года
-11.11%
6 месяцев
-26.26%
1 год
-16.26%
3 года*
-5.51%
5 лет*
0.88%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHI и LEN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHI
D.R. Horton, Inc.		1.69%4.24%-7.24%72.07%-16.83%58.73%32.23%54.29%-31.26%89.06%
LEN
Lennar Corporation		-11.11%-20.80%-7.32%66.92%-20.64%53.99%37.97%42.96%-37.91%50.28%

Correlation

The correlation between DHI and LEN is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 1992 г.

0.69

The correlation between DHI and LEN shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

DHI:

$10.76

LEN:

$8.18

Коэффициент P/E

DHI:

13.53

LEN:

11.06

Коэффициент P/S

DHI:

1.29

LEN:

0.67

Общая выручка (12 мес.)

DHI:

$33.35B

LEN:

$34.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

DHI:

$4.31B

LEN:

$6.01B

EBITDA (12 мес.)

DHI:

$4.29B

LEN:

$2.95B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

D.R. Horton, Inc.

Lennar Corporation

Часто сравнивают с DHI:
DHI с PHMDHI с TOLDHI с NVRDHI с KBHDHI с TXNDHI с FNCMXDHI с TROW
Часто сравнивают с LEN:
LEN с LEN-BLEN с TOLLEN с NVRLEN с SPYLEN с TXRHLEN с VOOLEN с MTH

Доходность на риск

DHI vs. LEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHI
Ранг доходности на риск DHI: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHI: 5656
Ранг коэф-та Мартина
LEN
Ранг доходности на риск LEN: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEN: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEN: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEN: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEN: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEN: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHI c LEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для D.R. Horton, Inc. (DHI) и Lennar Corporation (LEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHILENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
-0.44

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
-0.43

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.95

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

-0.39

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.29

-0.75

+2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHI vs. LEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHI на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа LEN равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHI и LEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHILENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

-0.44

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.03

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.23

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.32

-0.02

Просадки

Сравнение просадок DHI и LEN

Максимальная просадка DHI за все время составила -88.84%, что меньше максимальной просадки LEN в -94.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHI и LEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHILENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.84%

-94.28%

+5.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.56%

-41.39%

+13.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.28%

-54.51%

+13.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.45%

-54.51%

+10.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.62%

-58.80%

+5.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.62%

-49.98%

+25.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.91%

-26.29%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.51%

21.61%

-6.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DHI и LEN

Текущая волатильность для D.R. Horton, Inc. (DHI) составляет 8.53%, в то время как у Lennar Corporation (LEN) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что DHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHILENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.53%

9.13%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.58%

26.50%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.61%

37.15%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.32%

34.46%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.73%

37.24%

-1.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHI и LEN

Дивидендная доходность DHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности LEN в 2.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHI
D.R. Horton, Inc.		1.20%1.15%0.93%0.69%1.04%0.76%1.05%1.18%1.51%0.83%1.24%0.84%
LEN
Lennar Corporation		2.21%1.95%1.47%1.01%1.66%0.86%0.82%0.29%0.41%0.25%0.37%0.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DHI и LEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели D.R. Horton, Inc. и Lennar Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00B7.00B8.00B9.00B10.00B11.00B20222023202420252026
7.56B
9.37B
(DHI) Общая выручка
(LEN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DHI и LEN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности D.R. Horton, Inc. и Lennar Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%20222023202420252026
-21.1%
16.3%
Активы портфеля
DHI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о валовой прибыли в -1.59B при выручке в 7.56B, что соответствует валовой рентабельности в -21.1%.

LEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 9.37B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.

DHI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила об операционной прибыли в -729.60M при выручке в 7.56B, что соответствует операционной рентабельности -9.7%.

LEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила об операционной прибыли в 666.96M при выручке в 9.37B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

DHI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о чистой прибыли в 647.90M при выручке в 7.56B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.

LEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила о чистой прибыли в 490.24M при выручке в 9.37B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

Часто задаваемые вопросы

DHI and LEN have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEN has higher volatility (9.13%) compared to DHI (8.53%). In terms of maximum drawdown, DHI dropped -88.84% vs LEN's -94.28%.

DHI currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHI и LEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор