Сравнение DKS с ENVA
DKS (DICK'S Sporting Goods, Inc.) and ENVA (Enova International, Inc.) are both stocks. DKS operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while ENVA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, DKS returned 21.09%/yr vs 35.58%/yr for ENVA. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DKS и ENVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DKS показывает доходность 10.63%, что значительно выше, чем у ENVA с доходностью 6.78%. За последние 10 лет акции DKS уступали акциям ENVA по среднегодовой доходности: 21.09% против 35.58% соответственно.
DKS
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 10.63%
- 6 месяцев
- -2.52%
- 1 год
- 26.16%
- 3 года*
- 22.47%
- 5 лет*
- 21.06%
- 10 лет*
- 21.09%
ENVA
- 1 день
- 5.64%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 23.28%
- 1 год
- 80.79%
- 3 года*
- 51.48%
- 5 лет*
- 35.65%
- 10 лет*
- 35.58%
Сравнение доходности по годам DKS и ENVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKS DICK'S Sporting Goods, Inc. | 10.63% | -11.45% | 58.91% | 25.94% | 6.61% | 116.67% | 17.94% | 63.22% | 11.35% | -44.79% |
ENVA Enova International, Inc. | 6.78% | 63.95% | 73.19% | 44.28% | -6.32% | 65.36% | 2.95% | 23.64% | 28.03% | 21.12% |
Correlation
The correlation between DKS and ENVA is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2014 г. | 0.34 |
The correlation between DKS and ENVA shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DKS:
$19.67B
ENVA:
$4.42B
DKS:
$3.67K
ENVA:
$12.29
DKS:
0.06
ENVA:
13.65
DKS:
0.00
ENVA:
1.36
DKS:
0.00
ENVA:
3.16
DKS:
$5.18T
ENVA:
$3.28B
DKS:
$1.69T
ENVA:
$1.23B
DKS:
$451.62B
ENVA:
$456.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DKS vs. ENVA — Ранг доходности на риск
DKS
ENVA
Сравнение DKS c ENVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) и Enova International, Inc. (ENVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DKS | ENVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.35 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 3.28 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.15 | 8.47 | -5.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DKS | ENVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 2.13 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.89 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.72 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.33 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок DKS и ENVA
Максимальная просадка DKS за все время составила -73.33%, что меньше максимальной просадки ENVA в -81.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKS и ENVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DKS | ENVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.33% | -81.56% | +8.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.37% | -24.75% | +5.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.73% | -37.01% | +4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.79% | -42.84% | -5.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.82% | -77.57% | +6.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.34% | -4.03% | -6.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.97% | -29.62% | +11.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.32% | 9.57% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DKS и ENVA
DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) имеет более высокую волатильность в 14.39% по сравнению с Enova International, Inc. (ENVA) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что DKS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DKS | ENVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.39% | 10.49% | +3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.23% | 28.31% | -2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.58% | 38.10% | -2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.52% | 40.30% | +3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.33% | 49.32% | -3.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DKS и ENVA
Дивидендная доходность DKS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, тогда как ENVA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKS DICK'S Sporting Goods, Inc. | 2.25% | 2.45% | 1.92% | 2.72% | 1.62% | 6.17% | 2.22% | 2.22% | 2.88% | 2.37% | 1.14% | 1.56% |
ENVA Enova International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DKS и ENVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DICK'S Sporting Goods, Inc. и Enova International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DKS и ENVA
DKS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68T при выручке в 5.16T, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
ENVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enova International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 875.14M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DKS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 450.65B при выручке в 5.16T, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
ENVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enova International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 207.11M при выручке в 875.14M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
DKS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 319.82B при выручке в 5.16T, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
ENVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enova International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 875.14M, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
Часто задаваемые вопросы
DKS and ENVA have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DKS has higher volatility (14.39%) compared to ENVA (10.49%). In terms of maximum drawdown, DKS dropped -73.33% vs ENVA's -81.56%.
ENVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DKS и ENVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор