PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJIA с FMAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJIA с FMAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Fidelity Magellan Fund (FMAGX).

DJIA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DJIA Cboe BuyWrite v2 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. FMAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1963 г..

Доходность

Сравнение доходности DJIA и FMAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Fidelity Magellan Fund (FMAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJIA и FMAGX

2026 (YTD)2025202420232022
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		-1.83%9.11%14.52%9.15%-2.80%
FMAGX
Fidelity Magellan Fund		-7.56%16.27%28.06%31.04%-13.51%

Доходность по периодам

С начала года, DJIA показывает доходность -1.83%, что значительно выше, чем у FMAGX с доходностью -7.56%.

DJIA

1 день
0.38%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
3.58%
1 год
6.73%
3 года*
9.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

FMAGX

1 день
3.29%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-7.56%
6 месяцев
-10.07%
1 год
13.29%
3 года*
18.46%
5 лет*
10.32%
10 лет*
13.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Dow 30 Covered Call ETF

Fidelity Magellan Fund

Часто сравнивают с DJIA:
DJIA с SCHDDJIA с VOODJIA с JEPIDJIA с VTVDJIA с FCNTXDJIA с SPYDJIA с CAIBX
Часто сравнивают с FMAGX:
FMAGX с SPYFMAGX с FXAIXFMAGX с VOOFMAGX с FFIDXFMAGX с VFIAXFMAGX с QQQFMAGX с FDEGX

Сравнение комиссий DJIA и FMAGX

DJIA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FMAGX в 0.68%.

FMAGX
Fidelity Magellan Fund
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF

Доходность на риск

DJIA vs. FMAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJIA
Ранг доходности на риск DJIA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJIA: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJIA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJIA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJIA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJIA: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FMAGX
Ранг доходности на риск FMAGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAGX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAGX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAGX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAGX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJIA c FMAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Fidelity Magellan Fund (FMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJIAFMAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.69

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.16

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

1.02

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.05

3.62

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJIA vs. FMAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJIA на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMAGX равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJIA и FMAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJIAFMAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.69

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.55

+0.04

Корреляция

Корреляция между DJIA и FMAGX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJIA и FMAGX

Дивидендная доходность DJIA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.42%, что меньше доходности FMAGX в 15.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		11.42%10.60%11.44%7.16%9.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FMAGX
Fidelity Magellan Fund		15.04%13.90%6.12%11.72%5.02%7.01%0.30%14.93%10.83%9.64%2.92%7.60%

Просадки

Сравнение просадок DJIA и FMAGX

Максимальная просадка DJIA за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки FMAGX в -71.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJIA и FMAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

DJIAFMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-71.14%

+54.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-14.00%

+4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.13%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-11.17%

+5.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-15.00%

+11.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

3.94%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности DJIA и FMAGX

Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) составляет 4.12%, в то время как у Fidelity Magellan Fund (FMAGX) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что DJIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJIAFMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

6.25%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

11.13%

-5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

20.63%

-7.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.32%

20.06%

-8.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.32%

20.10%

-8.78%