PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DJIA с FMAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJIA с FMAGX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Fidelity Magellan Fund (FMAGX).

DJIA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DJIA Cboe BuyWrite v2 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. FMAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1963 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DJIA или FMAGX.

Корреляция

Корреляция между DJIA и FMAGX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DJIA и FMAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Fidelity Magellan Fund (FMAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.60%
10.28%
DJIA
FMAGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DJIA:

0.53

FMAGX:

0.10

Коэф-т Сортино

DJIA:

0.85

FMAGX:

0.30

Коэф-т Омега

DJIA:

1.14

FMAGX:

1.04

Коэф-т Кальмара

DJIA:

0.61

FMAGX:

0.11

Коэф-т Мартина

DJIA:

2.91

FMAGX:

0.38

Индекс Язвы

DJIA:

2.54%

FMAGX:

6.18%

Дневная вол-ть

DJIA:

14.04%

FMAGX:

22.91%

Макс. просадка

DJIA:

-16.91%

FMAGX:

-61.25%

Текущая просадка

DJIA:

-6.95%

FMAGX:

-11.64%

Доходность по периодам

С начала года, DJIA показывает доходность -3.23%, что значительно выше, чем у FMAGX с доходностью -4.65%.

DJIA

С начала года

-3.23%

1 месяц

-3.76%

6 месяцев

0.96%

1 год

7.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FMAGX

С начала года

-4.65%

1 месяц

-1.33%

6 месяцев

-7.00%

1 год

2.76%

5 лет

7.96%

10 лет

5.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DJIA и FMAGX

DJIA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FMAGX в 0.68%.

FMAGX
Fidelity Magellan Fund
График комиссии FMAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMAGX: 0.68%
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF
График комиссии DJIA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DJIA: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DJIA и FMAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DJIA
Ранг риск-скорректированной доходности DJIA, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DJIA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJIA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJIA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJIA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJIA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
FMAGX
Ранг риск-скорректированной доходности FMAGX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMAGX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAGX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAGX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DJIA c FMAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Fidelity Magellan Fund (FMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DJIA, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DJIA: 0.53
FMAGX: 0.10
Коэффициент Сортино DJIA, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DJIA: 0.85
FMAGX: 0.30
Коэффициент Омега DJIA, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DJIA: 1.14
FMAGX: 1.04
Коэффициент Кальмара DJIA, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DJIA: 0.61
FMAGX: 0.11
Коэффициент Мартина DJIA, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DJIA: 2.91
FMAGX: 0.38

Показатель коэффициента Шарпа DJIA на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа FMAGX равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJIA и FMAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
0.10
DJIA
FMAGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJIA и FMAGX

Дивидендная доходность DJIA за последние двенадцать месяцев составляет около 12.85%, что больше доходности FMAGX в 0.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		12.85%11.44%7.16%9.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FMAGX
Fidelity Magellan Fund		0.24%0.23%0.42%0.27%0.00%0.00%0.48%0.69%0.79%0.60%8.40%13.88%

Просадки

Сравнение просадок DJIA и FMAGX

Максимальная просадка DJIA за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки FMAGX в -61.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJIA и FMAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.95%
-11.64%
DJIA
FMAGX

Волатильность

Сравнение волатильности DJIA и FMAGX

Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) составляет 10.97%, в то время как у Fidelity Magellan Fund (FMAGX) волатильность равна 14.92%. Это указывает на то, что DJIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.97%
14.92%
DJIA
FMAGX