PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DJIA с FMAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DJIA и FMAGX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности DJIA и FMAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Fidelity Magellan Fund (FMAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
21.21%
16.63%
DJIA
FMAGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DJIA:

1.84

FMAGX:

1.45

Коэф-т Сортино

DJIA:

2.65

FMAGX:

1.97

Коэф-т Омега

DJIA:

1.38

FMAGX:

1.27

Коэф-т Кальмара

DJIA:

3.33

FMAGX:

0.97

Коэф-т Мартина

DJIA:

12.55

FMAGX:

8.54

Индекс Язвы

DJIA:

1.20%

FMAGX:

2.79%

Дневная вол-ть

DJIA:

8.19%

FMAGX:

16.50%

Макс. просадка

DJIA:

-16.91%

FMAGX:

-61.25%

Текущая просадка

DJIA:

-0.93%

FMAGX:

-6.55%

Доходность по периодам

С начала года, DJIA показывает доходность 14.22%, что значительно ниже, чем у FMAGX с доходностью 21.75%.


DJIA

С начала года

14.22%

1 месяц

0.82%

6 месяцев

10.08%

1 год

14.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FMAGX

С начала года

21.75%

1 месяц

-3.35%

6 месяцев

1.70%

1 год

22.45%

5 лет

8.23%

10 лет

6.09%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DJIA и FMAGX

DJIA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FMAGX в 0.68%.


FMAGX
Fidelity Magellan Fund
График комиссии FMAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии DJIA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DJIA c FMAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Fidelity Magellan Fund (FMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DJIA, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.841.45
Коэффициент Сортино DJIA, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.651.97
Коэффициент Омега DJIA, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.381.27
Коэффициент Кальмара DJIA, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.331.82
Коэффициент Мартина DJIA, с текущим значением в 12.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.558.54
DJIA
FMAGX

Показатель коэффициента Шарпа DJIA на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMAGX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJIA и FMAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.84
1.45
DJIA
FMAGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJIA и FMAGX

Дивидендная доходность DJIA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности FMAGX в 0.05%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF
6.77%7.16%9.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FMAGX
Fidelity Magellan Fund
0.05%0.42%0.27%0.00%0.00%0.48%0.69%0.79%0.60%8.40%13.88%7.79%

Просадки

Сравнение просадок DJIA и FMAGX

Максимальная просадка DJIA за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки FMAGX в -61.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJIA и FMAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.93%
-6.55%
DJIA
FMAGX

Волатильность

Сравнение волатильности DJIA и FMAGX

Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) составляет 2.50%, в то время как у Fidelity Magellan Fund (FMAGX) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что DJIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.50%
5.21%
DJIA
FMAGX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab