PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DJIA с FMAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJIA с FMAGX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Fidelity Magellan Fund (FMAGX).

DJIA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DJIA Cboe BuyWrite v2 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. FMAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1963 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DJIA или FMAGX.

Корреляция

Корреляция между DJIA и FMAGX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DJIA и FMAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Fidelity Magellan Fund (FMAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DJIA:

0.51

FMAGX:

0.26

Коэф-т Сортино

DJIA:

0.81

FMAGX:

0.63

Коэф-т Омега

DJIA:

1.13

FMAGX:

1.09

Коэф-т Кальмара

DJIA:

0.57

FMAGX:

0.38

Коэф-т Мартина

DJIA:

2.38

FMAGX:

1.20

Индекс Язвы

DJIA:

2.91%

FMAGX:

6.62%

Дневная вол-ть

DJIA:

14.02%

FMAGX:

23.41%

Макс. просадка

DJIA:

-16.91%

FMAGX:

-61.25%

Текущая просадка

DJIA:

-5.80%

FMAGX:

-7.20%

Доходность по периодам

С начала года, DJIA показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у FMAGX с доходностью 0.13%.

DJIA

С начала года

-2.04%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

-1.23%

1 год

7.11%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FMAGX

С начала года

0.13%

1 месяц

7.69%

6 месяцев

-5.25%

1 год

6.02%

5 лет

8.24%

10 лет

5.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DJIA и FMAGX

DJIA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FMAGX в 0.68%.

FMAGX
Fidelity Magellan Fund
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DJIA и FMAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DJIA
Ранг риск-скорректированной доходности DJIA, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DJIA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJIA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJIA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJIA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJIA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
FMAGX
Ранг риск-скорректированной доходности FMAGX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMAGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAGX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAGX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAGX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAGX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DJIA c FMAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Fidelity Magellan Fund (FMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DJIA на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа FMAGX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJIA и FMAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJIA и FMAGX

Дивидендная доходность DJIA за последние двенадцать месяцев составляет около 12.69%, что больше доходности FMAGX в 0.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		12.69%11.44%7.16%9.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FMAGX
Fidelity Magellan Fund		0.18%0.23%0.42%0.27%0.00%0.00%0.48%0.69%0.79%0.60%8.40%13.88%

Просадки

Сравнение просадок DJIA и FMAGX

Максимальная просадка DJIA за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки FMAGX в -61.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJIA и FMAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DJIA и FMAGX

Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) составляет 3.83%, в то время как у Fidelity Magellan Fund (FMAGX) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что DJIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...