PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJIA с QRMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJIA с QRMI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DJIA (Global X Dow 30 Covered Call ETF) and QRMI (Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF) are both exchange-traded funds - DJIA is a Derivative Income fund tracking the DJIA Cboe BuyWrite v2 Index, while QRMI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Global X. DJIA is passively managed, while QRMI is actively managed. Over the past 3 years, DJIA returned 10.47%/yr vs 7.54%/yr for QRMI. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DJIA и QRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJIA показывает доходность 3.78%, что значительно выше, чем у QRMI с доходностью 2.36%.

DJIA

1 день
-0.05%
1 месяц
1.23%
С начала года
3.78%
6 месяцев
3.22%
1 год
13.15%
3 года*
10.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

QRMI

1 день
0.21%
1 месяц
0.32%
С начала года
2.36%
6 месяцев
2.14%
1 год
9.04%
3 года*
7.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJIA и QRMI

2026 (YTD)2025202420232022
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		3.78%9.11%14.52%9.15%-1.07%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		2.36%3.76%14.72%11.73%-10.48%

Correlation

The correlation between DJIA and QRMI is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.53

The correlation between DJIA and QRMI shifts across timeframes, from 0.48 (3 years) to 0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DJIA и QRMI

Секторы
DJIA
QRMI

Финансовые услуги

27.3%
0.2%

Технологии

19.1%
62.0%

Промышленность

18.1%
3.5%

Здравоохранение

12.8%
3.5%

Потребительский циклический сектор

11.0%
10.4%

Потребительский защитный сектор

4.1%
6.4%

Сырьевые материалы

3.7%
1.0%

Энергетика

2.2%
0.5%

Коммуникационные услуги

1.8%
13.3%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Финансовые услуги

DJIA
27.3%
QRMI
0.2%

Технологии

DJIA
19.1%
QRMI
62.0%

Промышленность

DJIA
18.1%
QRMI
3.5%

Здравоохранение

DJIA
12.8%
QRMI
3.5%

Потребительский циклический сектор

DJIA
11.0%
QRMI
10.4%

Потребительский защитный сектор

DJIA
4.1%
QRMI
6.4%

Сырьевые материалы

DJIA
3.7%
QRMI
1.0%

Энергетика

DJIA
2.2%
QRMI
0.5%

Коммуникационные услуги

DJIA
1.8%
QRMI
13.3%

Недвижимость

DJIA

-

QRMI
0.1%

Коммунальные услуги

DJIA

-

QRMI
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Dow 30 Covered Call ETF

Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с DJIA:
DJIA с SCHDDJIA с VOODJIA с JEPIDJIA с VTVDJIA с SPYDJIA с FCNTXDJIA с CAIBX
Часто сравнивают с QRMI:
QRMI с QYLDQRMI с XRMIQRMI с QCLRQRMI с QQQQRMI с QYLGQRMI с JEPIQRMI с VOO

Доходность на риск

DJIA vs. QRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJIA
Ранг доходности на риск DJIA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJIA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJIA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJIA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJIA: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJIA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
QRMI
Ранг доходности на риск QRMI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRMI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRMI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRMI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRMI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRMI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJIA c QRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DJIAQRMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.52

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.07

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.30

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

1.80

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.70

7.83

-1.13

DJIA vs. QRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJIA на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QRMI равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJIA и QRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DJIA и QRMI

Максимальная просадка DJIA за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJIA и QRMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJIAQRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-20.95%

+4.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-5.04%

-2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.09%

-8.43%

-3.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.94%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-7.89%

+4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.16%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности DJIA и QRMI

Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) составляет 1.35%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) волатильность равна 2.24%. Это указывает на то, что DJIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJIAQRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

2.24%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.32%

4.86%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.35%

5.96%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.16%

8.34%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.16%

8.34%

+2.82%

Сравнение комиссий DJIA и QRMI

И DJIA, и QRMI имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJIA и QRMI

Дивидендная доходность DJIA за последние двенадцать месяцев составляет около 10.77%, что меньше доходности QRMI в 12.34%

ПозицияTTM20252024202320222021
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		10.77%10.60%11.44%7.16%9.18%0.00%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		12.34%12.28%11.80%12.44%10.65%3.36%

Часто задаваемые вопросы

DJIA and QRMI have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QRMI has higher volatility (2.24%) compared to DJIA (1.35%). In terms of maximum drawdown, DJIA dropped -16.91% vs QRMI's -20.95%.

On 3-year performance, DJIA leads with 10.47% vs 7.54% for QRMI. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, DJIA has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DJIA has performed better with a 10.47% return vs 7.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DJIA and QRMI have the same expense ratio: 0.60% per year.

QRMI has the higher dividend yield at 12.34%, compared with 10.77% for DJIA.

DJIA is categorized as Derivative Income, while QRMI is Nasdaq-100.

DJIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJIA и QRMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор