Сравнение QRMI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
QRMI и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QRMI - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QRMI или VOO.
Основные характеристики
| QRMI | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.15% | 26.59% |
| Дох-ть за 1 год | 14.68% | 38.23% |
| Дох-ть за 3 года | -0.16% | 9.99% |
| Коэф-т Шарпа | 2.27 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 3.38 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.07 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 12.39 | 20.72 |
| Индекс Язвы | 1.20% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 6.57% | 12.33% |
| Макс. просадка | -20.94% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.32% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между QRMI и VOO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QRMI и VOO
С начала года, QRMI показывает доходность 11.15%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QRMI и VOO
QRMI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QRMI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QRMI и VOO
Дивидендная доходность QRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.92%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 11.92% | 12.45% | 10.66% | 3.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок QRMI и VOO
Максимальная просадка QRMI за все время составила -20.94%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRMI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QRMI и VOO
Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) составляет 1.72%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что QRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.