PortfoliosLab logo
Сравнение QRMI с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QRMI и VOO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности QRMI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.76%
30.49%
QRMI
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QRMI:

0.86

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

QRMI:

1.34

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

QRMI:

1.19

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

QRMI:

0.83

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

QRMI:

3.38

VOO:

2.27

Индекс Язвы

QRMI:

2.33%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

QRMI:

9.15%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

QRMI:

-20.94%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

QRMI:

-6.97%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, QRMI показывает доходность -4.18%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%.


QRMI

С начала года

-4.18%

1 месяц

-3.60%

6 месяцев

-0.01%

1 год

7.73%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QRMI и VOO

QRMI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии QRMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QRMI: 0.60%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QRMI и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QRMI
Ранг риск-скорректированной доходности QRMI, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QRMI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRMI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRMI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRMI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRMI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QRMI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QRMI, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QRMI: 0.86
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино QRMI, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QRMI: 1.34
VOO: 0.88
Коэффициент Омега QRMI, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QRMI: 1.19
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара QRMI, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QRMI: 0.83
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина QRMI, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QRMI: 3.38
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа QRMI на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRMI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.86
0.54
QRMI
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRMI и VOO

Дивидендная доходность QRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.78%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF
12.78%11.81%12.45%10.66%3.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок QRMI и VOO

Максимальная просадка QRMI за все время составила -20.94%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRMI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.97%
-9.90%
QRMI
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности QRMI и VOO

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) составляет 5.35%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что QRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.35%
13.96%
QRMI
VOO