PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DJIA с FTQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJIA с FTQI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DJIA (Global X Dow 30 Covered Call ETF) and FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) are both exchange-traded funds - DJIA is a Derivative Income fund tracking the DJIA Cboe BuyWrite v2 Index, while FTQI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DJIA returned 10.46%/yr vs 16.62%/yr for FTQI. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DJIA charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for FTQI.

Доходность

Сравнение доходности DJIA и FTQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJIA показывает доходность 5.91%, что значительно ниже, чем у FTQI с доходностью 12.76%.

DJIA

1 день
0.04%
1 месяц
1.86%
6 месяцев
4.02%
С начала года
5.91%
1 год
14.84%
3 года*
10.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTQI

1 день
-0.72%
1 месяц
1.28%
6 месяцев
11.68%
С начала года
12.76%
1 год
26.34%
3 года*
16.62%
5 лет*
12.26%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJIA и FTQI

2026 (YTD)2025202420232022
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		5.91%9.11%14.52%9.15%-1.07%
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		12.76%12.68%18.30%23.63%-7.78%

Correlation

The correlation between DJIA and FTQI is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.59

The correlation between DJIA and FTQI has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DJIA и FTQI

Секторы
DJIA
FTQI

Финансовые услуги

27.3%
5.5%

Технологии

19.1%
49.4%

Промышленность

18.1%
4.1%

Здравоохранение

12.8%
6.0%

Потребительский циклический сектор

11.0%
10.5%

Потребительский защитный сектор

4.1%
6.2%

Сырьевые материалы

3.7%
1.4%

Энергетика

2.2%
2.3%

Коммуникационные услуги

1.8%
11.8%

Недвижимость

-

1.3%

Коммунальные услуги

-

1.5%

Финансовые услуги

DJIA
27.3%
FTQI
5.5%

Технологии

DJIA
19.1%
FTQI
49.4%

Промышленность

DJIA
18.1%
FTQI
4.1%

Здравоохранение

DJIA
12.8%
FTQI
6.0%

Потребительский циклический сектор

DJIA
11.0%
FTQI
10.5%

Потребительский защитный сектор

DJIA
4.1%
FTQI
6.2%

Сырьевые материалы

DJIA
3.7%
FTQI
1.4%

Энергетика

DJIA
2.2%
FTQI
2.3%

Коммуникационные услуги

DJIA
1.8%
FTQI
11.8%

Недвижимость

DJIA

-

FTQI
1.3%

Коммунальные услуги

DJIA

-

FTQI
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Dow 30 Covered Call ETF

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF

Часто сравнивают с DJIA:
DJIA с SCHDDJIA с VOODJIA с JEPIDJIA с SPYDJIA с VTVDJIA с FCNTXDJIA с CAIBX
Часто сравнивают с FTQI:
FTQI с FTHIFTQI с JEPQFTQI с QYLDFTQI с QQQIFTQI с TUGNFTQI с SPYIFTQI с SPY

Доходность на риск

DJIA vs. FTQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJIA
Ранг доходности на риск DJIA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJIA: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJIA: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJIA: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJIA: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJIA: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FTQI
Ранг доходности на риск FTQI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQI: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQI: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJIA c FTQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DJIAFTQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.43

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.37

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.45

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

4.24

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.56

20.07

-12.51

DJIA vs. FTQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJIA на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTQI равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJIA и FTQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DJIA и FTQI

Максимальная просадка DJIA за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки FTQI в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJIA и FTQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJIAFTQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-19.42%

+2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-6.24%

-1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.09%

-19.42%

+7.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.85%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-3.73%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.32%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности DJIA и FTQI

Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) составляет 1.26%, в то время как у First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что DJIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJIAFTQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

2.92%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.32%

8.83%

-2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.41%

10.87%

-3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.10%

14.82%

-3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.10%

12.98%

-1.88%

Сравнение комиссий DJIA и FTQI

DJIA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FTQI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJIA и FTQI

Дивидендная доходность DJIA за последние двенадцать месяцев составляет около 10.55%, что меньше доходности FTQI в 10.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		10.55%10.60%11.44%7.16%9.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		10.92%11.46%11.66%11.49%9.85%3.05%3.27%2.95%3.27%2.74%3.02%3.54%

Часто задаваемые вопросы

DJIA and FTQI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTQI has higher volatility (2.92%) compared to DJIA (1.26%). In terms of maximum drawdown, DJIA dropped -16.91% vs FTQI's -19.42%.

On 3-year performance, FTQI leads with 16.62% vs 10.46% for DJIA. On fees, DJIA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, DJIA has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FTQI has performed better with a 16.62% return vs 10.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DJIA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for FTQI.

FTQI has the higher dividend yield at 10.92%, compared with 10.55% for DJIA.

DJIA is categorized as Derivative Income, while FTQI is Nasdaq-100. DJIA tracks DJIA Cboe BuyWrite v2 Index, while FTQI tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.60% for DJIA and 0.75% for FTQI.

FTQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJIA и FTQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор