PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIVZ с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVZ с VTV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DIVZ (Opal Dividend Income ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. DIVZ is actively managed, while VTV is passively managed. Over the past 5 years, DIVZ returned 10.05%/yr vs 12.48%/yr for VTV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DIVZ charges 0.65%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности DIVZ и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVZ показывает доходность 7.55%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 15.79%.

DIVZ

1 день
1.67%
1 месяц
1.88%
6 месяцев
5.27%
С начала года
7.55%
1 год
12.27%
3 года*
15.38%
5 лет*
10.05%
10 лет*
—

VTV

1 день
0.63%
1 месяц
0.88%
6 месяцев
11.46%
С начала года
15.79%
1 год
26.25%
3 года*
17.95%
5 лет*
12.48%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVZ и VTV

2026 (YTD)20252024202320222021
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		7.55%16.72%18.44%-0.51%3.51%19.03%
VTV
Vanguard Value ETF		15.79%15.27%15.95%9.32%-2.09%27.04%

Correlation

The correlation between DIVZ and VTV is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г.

0.88

Over the past year, the correlation between DIVZ and VTV has dropped to 0.67 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DIVZ и VTV

Секторы
DIVZ
VTV

Потребительский защитный сектор

19.6%
8.9%

Здравоохранение

19.5%
14.1%

Энергетика

14.3%
7.4%

Коммунальные услуги

13.1%
4.8%

Промышленность

10.3%
13.6%

Финансовые услуги

9.0%
21.5%

Сырьевые материалы

5.7%
3.3%

Коммуникационные услуги

5.2%
2.9%

Потребительский циклический сектор

3.8%
4.0%

Технологии

3.2%
16.5%

Недвижимость

-

2.7%

Потребительский защитный сектор

DIVZ
19.6%
VTV
8.9%

Здравоохранение

DIVZ
19.5%
VTV
14.1%

Энергетика

DIVZ
14.3%
VTV
7.4%

Коммунальные услуги

DIVZ
13.1%
VTV
4.8%

Промышленность

DIVZ
10.3%
VTV
13.6%

Финансовые услуги

DIVZ
9.0%
VTV
21.5%

Сырьевые материалы

DIVZ
5.7%
VTV
3.3%

Коммуникационные услуги

DIVZ
5.2%
VTV
2.9%

Потребительский циклический сектор

DIVZ
3.8%
VTV
4.0%

Технологии

DIVZ
3.2%
VTV
16.5%

Недвижимость

DIVZ

-

VTV
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Opal Dividend Income ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с CGDVDIVZ с DIVBDIVZ с SELVDIVZ с DHSDIVZ с MGVDIVZ с VFLO
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

DIVZ vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVZ c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVZVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
2.56

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
3.71

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.46

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

4.15

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

15.75

-10.85

DIVZ vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVZ на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVZ и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVZ и VTV

Максимальная просадка DIVZ за все время составила -15.42%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVZ и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVZVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.42%

-59.27%

+43.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-6.35%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.52%

-14.52%

+5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

-17.04%

+1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.32%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-7.83%

+4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

1.67%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVZ и VTV

Opal Dividend Income ETF (DIVZ) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что DIVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVZVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

2.67%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

7.77%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

10.30%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.67%

13.86%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.57%

16.60%

-4.03%

Сравнение комиссий DIVZ и VTV

DIVZ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVZ и VTV

Дивидендная доходность DIVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности VTV в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.51%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		1.87%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

DIVZ and VTV have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVZ has higher volatility (3.99%) compared to VTV (2.67%). In terms of maximum drawdown, DIVZ dropped -15.42% vs VTV's -59.27%.

On 5-year performance, VTV leads with 12.48% vs 10.05% for DIVZ. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 2.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VTV has performed better with a 12.48% return vs 10.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.65% for DIVZ.

DIVZ has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 1.87% for VTV.

They also come from different issuers: TrueShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for DIVZ and 0.04% for VTV.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVZ и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор