Сравнение DIVZ с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и Vanguard Value ETF (VTV).
DIVZ и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности DIVZ и VTV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIVZ и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 1.91% | 16.72% | 18.44% | -0.51% | 3.51% | 19.74% |
VTV Vanguard Value ETF | 3.54% | 15.27% | 15.95% | 9.32% | -2.09% | 25.42% |
Доходность по периодам
С начала года, DIVZ показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 3.54%.
DIVZ
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 11.68%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- —
VTV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVZ и VTV
DIVZ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Доходность на риск
DIVZ vs. VTV — Ранг доходности на риск
DIVZ
VTV
Сравнение DIVZ c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVZ | VTV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.12 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.61 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.44 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 6.48 | -0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVZ | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.12 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.79 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.49 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между DIVZ и VTV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVZ и VTV
Дивидендная доходность DIVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности VTV в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 2.71% | 2.60% | 2.63% | 3.66% | 3.23% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.02% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок DIVZ и VTV
Максимальная просадка DIVZ за все время составила -15.42%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVZ и VTV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIVZ | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.42% | -59.27% | +43.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | -11.32% | +2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | -17.04% | +1.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -4.58% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -7.92% | +4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.51% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVZ и VTV
Текущая волатильность для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) составляет 2.89%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что DIVZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIVZ | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 3.65% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.66% | 7.71% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.06% | 14.89% | -2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.59% | 13.88% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.61% | 16.67% | -4.06% |