PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIVZ с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVZ с USD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DIVZ (Opal Dividend Income ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - DIVZ is a Large Cap Value Equities fund actively managed by TrueShares, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). DIVZ is actively managed, while USD is passively managed. Over the past 5 years, DIVZ returned 10.05%/yr vs 61.69%/yr for USD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. DIVZ charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for USD.

Доходность

Сравнение доходности DIVZ и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVZ показывает доходность 7.55%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 63.25%.

DIVZ

1 день
1.67%
1 месяц
1.88%
6 месяцев
5.27%
С начала года
7.55%
1 год
12.27%
3 года*
15.38%
5 лет*
10.05%
10 лет*
—

USD

1 день
-7.37%
1 месяц
-12.52%
6 месяцев
51.62%
С начала года
63.25%
1 год
108.17%
3 года*
94.08%
5 лет*
61.69%
10 лет*
56.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVZ и USD

2026 (YTD)20252024202320222021
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		7.55%16.72%18.44%-0.51%3.51%19.03%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		63.25%62.08%139.64%228.79%-68.57%96.76%

Correlation

The correlation between DIVZ and USD is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г.

0.32

The correlation between DIVZ and USD shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIVZ и USD

Секторы
DIVZ
USD

Потребительский защитный сектор

19.6%

-

Здравоохранение

19.5%

-

Энергетика

14.3%
0.0%

Коммунальные услуги

13.1%

-

Промышленность

10.3%

-

Финансовые услуги

9.0%
32.0%

Сырьевые материалы

5.7%

-

Коммуникационные услуги

5.2%

-

Потребительский циклический сектор

3.8%

-

Технологии

3.2%
30.7%

Недвижимость

-

-

Потребительский защитный сектор

DIVZ
19.6%
USD

-

Здравоохранение

DIVZ
19.5%
USD

-

Энергетика

DIVZ
14.3%
USD
0.0%

Коммунальные услуги

DIVZ
13.1%
USD

-

Промышленность

DIVZ
10.3%
USD

-

Финансовые услуги

DIVZ
9.0%
USD
32.0%

Сырьевые материалы

DIVZ
5.7%
USD

-

Коммуникационные услуги

DIVZ
5.2%
USD

-

Потребительский циклический сектор

DIVZ
3.8%
USD

-

Технологии

DIVZ
3.2%
USD
30.7%

Недвижимость

DIVZ

-

USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Opal Dividend Income ETF

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с CGDVDIVZ с DIVBDIVZ с SELVDIVZ с DHSDIVZ с MGVDIVZ с VFLO
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

DIVZ vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVZ c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVZUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.53

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
1.99

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

3.42

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

8.81

-3.91

DIVZ vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVZ на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USD равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVZ и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVZ и USD

Максимальная просадка DIVZ за все время составила -15.42%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVZ и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVZUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.42%

-88.63%

+73.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-31.80%

+25.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.52%

-64.46%

+54.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

-77.85%

+62.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-24.58%

+24.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-32.25%

+28.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

12.32%

-9.81%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVZ и USD

Текущая волатильность для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) составляет 3.99%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 30.75%. Это указывает на то, что DIVZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVZUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

30.75%

-26.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

58.47%

-50.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

71.05%

-61.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.67%

78.28%

-65.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.57%

70.10%

-57.53%

Сравнение комиссий DIVZ и USD

DIVZ берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии USD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVZ и USD

Дивидендная доходность DIVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности USD в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.51%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.35%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

DIVZ and USD have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (30.75%) compared to DIVZ (3.99%). In terms of maximum drawdown, DIVZ dropped -15.42% vs USD's -88.63%.

On 5-year performance, USD leads with 61.69% vs 10.05% for DIVZ. On fees, DIVZ is cheaper at 0.65% per year. On volatility, DIVZ has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USD has performed better with a 61.69% return vs 10.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVZ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for USD.

DIVZ has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 0.35% for USD.

DIVZ is categorized as Large Cap Value Equities, while USD is Leveraged Equities. They also come from different issuers: TrueShares and ProShares. Their fees differ too: 0.65% for DIVZ and 0.95% for USD.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVZ и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор