PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVZ с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVZ с SPHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIVZ (Opal Dividend Income ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - DIVZ is a Large Cap Value Equities fund actively managed by TrueShares, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. DIVZ is actively managed, while SPHD is passively managed. Over the past 5 years, DIVZ returned 8.36%/yr vs 5.48%/yr for SPHD. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DIVZ charges 0.65%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности DIVZ и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVZ показывает доходность 3.10%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.38%.

DIVZ

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.16%
С начала года
3.10%
6 месяцев
3.41%
1 год
10.40%
3 года*
15.03%
5 лет*
8.36%
10 лет*
—

SPHD

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.82%
С начала года
4.38%
6 месяцев
4.63%
1 год
8.12%
3 года*
11.42%
5 лет*
5.48%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVZ и SPHD

2026 (YTD)20252024202320222021
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		3.10%16.72%18.44%-0.51%3.51%19.74%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.38%3.41%18.08%1.32%0.58%20.90%

Correlation

The correlation between DIVZ and SPHD is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г.

0.84

The correlation between DIVZ and SPHD has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVZ и SPHD

Секторы
DIVZ
SPHD

Потребительский защитный сектор

20.0%
17.8%

Энергетика

19.4%
14.1%

Коммунальные услуги

17.2%
13.7%

Здравоохранение

16.0%
5.1%

Финансовые услуги

8.7%
15.6%

Технологии

8.0%
1.5%

Потребительский циклический сектор

6.6%
3.4%

Коммуникационные услуги

5.9%
8.6%

Сырьевые материалы

5.7%

-

Промышленность

4.6%
0.0%

Недвижимость

-

20.1%

Потребительский защитный сектор

DIVZ
20.0%
SPHD
17.8%

Энергетика

DIVZ
19.4%
SPHD
14.1%

Коммунальные услуги

DIVZ
17.2%
SPHD
13.7%

Здравоохранение

DIVZ
16.0%
SPHD
5.1%

Финансовые услуги

DIVZ
8.7%
SPHD
15.6%

Технологии

DIVZ
8.0%
SPHD
1.5%

Потребительский циклический сектор

DIVZ
6.6%
SPHD
3.4%

Коммуникационные услуги

DIVZ
5.9%
SPHD
8.6%

Сырьевые материалы

DIVZ
5.7%
SPHD

-

Промышленность

DIVZ
4.6%
SPHD
0.0%

Недвижимость

DIVZ

-

SPHD
20.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Opal Dividend Income ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с DIVBDIVZ с CGDVDIVZ с SELVDIVZ с MGVDIVZ с DHSDIVZ с VFLO
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

DIVZ vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVZ c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVZSPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
0.74

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
1.15

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.13

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

1.11

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.44

2.78

+1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVZ vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVZ на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVZ и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVZSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.74

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.39

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.58

+0.31

Просадки

Сравнение просадок DIVZ и SPHD

Максимальная просадка DIVZ за все время составила -15.42%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVZ и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVZSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.42%

-41.39%

+25.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-7.33%

+1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.52%

-13.29%

+3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

-19.50%

+4.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-5.37%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-4.70%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.93%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVZ и SPHD

Opal Dividend Income ETF (DIVZ) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что DIVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVZSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

2.99%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

7.55%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.28%

11.04%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

14.16%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.57%

17.64%

-5.07%

Сравнение комиссий DIVZ и SPHD

DIVZ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVZ и SPHD

Дивидендная доходность DIVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности SPHD в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.60%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.62%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

DIVZ and SPHD have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVZ has higher volatility (3.33%) compared to SPHD (2.99%). In terms of maximum drawdown, DIVZ dropped -15.42% vs SPHD's -41.39%.

On 5-year performance, DIVZ leads with 8.36% vs 5.48% for SPHD. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SPHD has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIVZ has performed better with a 8.36% return vs 5.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for DIVZ.

SPHD has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 2.60% for DIVZ.

DIVZ is categorized as Large Cap Value Equities, while SPHD is Dividend. They also come from different issuers: TrueShares and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for DIVZ and 0.30% for SPHD.

DIVZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVZ и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор