Сравнение DIVZ с SPHD
DIVZ (Opal Dividend Income ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - DIVZ is a Large Cap Value Equities fund actively managed by TrueShares, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. DIVZ is actively managed, while SPHD is passively managed. Over the past 5 years, DIVZ returned 9.70%/yr vs 7.95%/yr for SPHD. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. DIVZ charges 0.65%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.
Доходность
Сравнение доходности DIVZ и SPHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVZ показывает доходность 7.01%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 12.35%.
DIVZ
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.95%
- С начала года
- 7.01%
- 1 год
- 9.86%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.39%
SPHD
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- 4.49%
- С начала года
- 12.35%
- 1 год
- 14.09%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 7.24%
- Всё время*
- 9.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $815.06K | $1.64M | $1.38M | |
| $48.17M | $45.93M | $42.02M |
Сравнение доходности по годам DIVZ и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 7.01% | 16.72% | 18.44% | -0.51% | 3.51% | 19.03% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 12.35% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 18.96% |
Correlation
The correlation between DIVZ and SPHD is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г. | 0.84 |
The correlation between DIVZ and SPHD has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVZ vs. SPHD — Ранг доходности на риск
DIVZ
SPHD
Сравнение DIVZ c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVZ | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.93 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | 4.80 | -0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVZ и SPHD
Максимальная просадка DIVZ за все время составила -15.42%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVZ и SPHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVZ | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.42% | -41.39% | +25.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.83% | -7.33% | +1.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.98% | -13.29% | +4.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | -19.50% | +4.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -2.18% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -4.66% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.94% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVZ и SPHD
Текущая волатильность для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) составляет 3.13%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что DIVZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVZ | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 4.19% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 9.02% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.90% | 11.78% | -1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 14.23% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.55% | 17.67% | -5.12% |
Сравнение комиссий DIVZ и SPHD
DIVZ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVZ и SPHD
Дивидендная доходность DIVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности SPHD в 4.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 2.47% | 2.60% | 2.63% | 3.66% | 3.23% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.55% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Часто задаваемые вопросы
DIVZ and SPHD have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPHD has higher volatility (4.19%) compared to DIVZ (3.13%). In terms of maximum drawdown, DIVZ dropped -15.42% vs SPHD's -41.39%.
On 5-year performance, DIVZ leads with 9.70% vs 7.95% for SPHD. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, DIVZ has been the lower-risk option at 3.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DIVZ has performed better with a 9.70% return vs 7.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for DIVZ.
SPHD has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 2.47% for DIVZ.
DIVZ is categorized as Large Cap Value Equities, while SPHD is Dividend. They also come from different issuers: TrueShares and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for DIVZ and 0.30% for SPHD.
SPHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIVZ и SPHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор