PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVZ с SEPZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVZ с SEPZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIVZ (Opal Dividend Income ETF) and SEPZ (TrueShares Structured Outcome (September) ETF) are both exchange-traded funds - DIVZ is a Large Cap Value Equities fund actively managed by TrueShares, while SEPZ is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. DIVZ is actively managed, while SEPZ is passively managed. Over the past 5 years, DIVZ returned 8.36%/yr vs 11.53%/yr for SEPZ. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVZ charges 0.65%/yr vs 0.80%/yr for SEPZ.

Доходность

Сравнение доходности DIVZ и SEPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVZ показывает доходность 3.10%, что значительно ниже, чем у SEPZ с доходностью 8.19%.

DIVZ

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.16%
С начала года
3.10%
6 месяцев
3.41%
1 год
10.40%
3 года*
15.03%
5 лет*
8.36%
10 лет*
—

SEPZ

1 день
-0.70%
1 месяц
4.17%
С начала года
8.19%
6 месяцев
8.10%
1 год
20.60%
3 года*
16.43%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVZ и SEPZ

2026 (YTD)20252024202320222021
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		3.10%16.72%18.44%-0.51%3.51%19.74%
SEPZ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF		8.19%13.18%18.23%17.94%-8.51%20.88%

Correlation

The correlation between DIVZ and SEPZ is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г.

0.65

Over the past year, the correlation between DIVZ and SEPZ has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DIVZ и SEPZ

Секторы
DIVZ
SEPZ

Потребительский защитный сектор

20.0%
5.2%

Энергетика

19.4%
3.0%

Коммунальные услуги

17.2%
2.5%

Здравоохранение

16.0%
8.8%

Финансовые услуги

8.7%
13.4%

Технологии

8.0%
35.3%

Потребительский циклический сектор

6.6%
10.6%

Коммуникационные услуги

5.9%
9.9%

Сырьевые материалы

5.7%
1.6%

Промышленность

4.6%
7.8%

Недвижимость

-

2.0%

Потребительский защитный сектор

DIVZ
20.0%
SEPZ
5.2%

Энергетика

DIVZ
19.4%
SEPZ
3.0%

Коммунальные услуги

DIVZ
17.2%
SEPZ
2.5%

Здравоохранение

DIVZ
16.0%
SEPZ
8.8%

Финансовые услуги

DIVZ
8.7%
SEPZ
13.4%

Технологии

DIVZ
8.0%
SEPZ
35.3%

Потребительский циклический сектор

DIVZ
6.6%
SEPZ
10.6%

Коммуникационные услуги

DIVZ
5.9%
SEPZ
9.9%

Сырьевые материалы

DIVZ
5.7%
SEPZ
1.6%

Промышленность

DIVZ
4.6%
SEPZ
7.8%

Недвижимость

DIVZ

-

SEPZ
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Opal Dividend Income ETF

TrueShares Structured Outcome (September) ETF

Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с DIVBDIVZ с CGDVDIVZ с SELVDIVZ с MGVDIVZ с DHSDIVZ с SPHD
Часто сравнивают с SEPZ:
SEPZ с PHEQSEPZ с VOOSEPZ с AUGZSEPZ с JANZSEPZ с APRZSEPZ с MARZSEPZ с OCTZ

Доходность на риск

DIVZ vs. SEPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SEPZ
Ранг доходности на риск SEPZ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEPZ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEPZ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEPZ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEPZ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEPZ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVZ c SEPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVZSEPZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
2.08

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
2.96

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.37

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

2.83

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.44

12.83

-8.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVZ vs. SEPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVZ на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа SEPZ равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVZ и SEPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVZSEPZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.08

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.94

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.05

-0.16

Просадки

Сравнение просадок DIVZ и SEPZ

Максимальная просадка DIVZ за все время составила -15.42%, примерно равная максимальной просадке SEPZ в -15.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVZ и SEPZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVZSEPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.42%

-15.22%

-0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-7.30%

+1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.52%

-14.57%

+5.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

-15.22%

-0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-0.87%

-3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-2.84%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

1.61%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVZ и SEPZ

Opal Dividend Income ETF (DIVZ) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что DIVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVZSEPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

2.68%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

7.28%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.28%

9.97%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

12.29%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.57%

12.46%

+0.11%

Сравнение комиссий DIVZ и SEPZ

DIVZ берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SEPZ в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVZ и SEPZ

Дивидендная доходность DIVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности SEPZ в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.60%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%
SEPZ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF		2.03%2.20%3.62%3.55%0.69%0.05%

Часто задаваемые вопросы

DIVZ and SEPZ have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVZ has higher volatility (3.33%) compared to SEPZ (2.68%). In terms of maximum drawdown, DIVZ dropped -15.42% vs SEPZ's -15.22%.

On 5-year performance, SEPZ leads with 11.53% vs 8.36% for DIVZ. On fees, DIVZ is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SEPZ has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SEPZ has performed better with a 11.53% return vs 8.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVZ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for SEPZ.

DIVZ has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 2.03% for SEPZ.

DIVZ is categorized as Large Cap Value Equities, while SEPZ is Options Trading. Their fees differ too: 0.65% for DIVZ and 0.80% for SEPZ.

SEPZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVZ и SEPZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор