Сравнение DIVZ с SEPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ).
DIVZ и SEPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г.. SEPZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 31 авг. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности DIVZ и SEPZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIVZ и SEPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 1.91% | 16.72% | 18.44% | -0.51% | 3.51% | 19.74% |
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | -3.90% | 13.18% | 18.23% | 17.94% | -8.51% | 20.88% |
Доходность по периодам
С начала года, DIVZ показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у SEPZ с доходностью -3.90%.
DIVZ
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 11.68%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- —
SEPZ
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -3.90%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 12.38%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVZ и SEPZ
DIVZ берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SEPZ в 0.80%.
Доходность на риск
DIVZ vs. SEPZ — Ранг доходности на риск
DIVZ
SEPZ
Сравнение DIVZ c SEPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVZ | SEPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.88 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.37 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 6.37 | -0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVZ | SEPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.88 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.80 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.88 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между DIVZ и SEPZ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVZ и SEPZ
Дивидендная доходность DIVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности SEPZ в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 2.71% | 2.60% | 2.63% | 3.66% | 3.23% | 3.83% |
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 2.28% | 2.20% | 3.62% | 3.55% | 0.69% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок DIVZ и SEPZ
Максимальная просадка DIVZ за все время составила -15.42%, примерно равная максимальной просадке SEPZ в -15.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVZ и SEPZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIVZ | SEPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.42% | -15.22% | -0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | -9.40% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | -15.22% | -0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -5.27% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -2.91% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.00% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVZ и SEPZ
Текущая волатильность для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) составляет 2.89%, в то время как у TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что DIVZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIVZ | SEPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 3.95% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.66% | 7.48% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.06% | 14.14% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.59% | 12.30% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.61% | 12.53% | +0.08% |