PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVZ с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVZ с MDLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV).

DIVZ и MDLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г.. MDLV - это активно управляемый фонд от Morgan Dempsey. Фонд был запущен 25 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVZ и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVZ и MDLV

2026 (YTD)202520242023
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		1.91%16.72%18.44%2.67%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		6.85%13.30%10.16%0.68%

Доходность по периодам

С начала года, DIVZ показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у MDLV с доходностью 6.85%.

DIVZ

1 день
-1.10%
1 месяц
-5.56%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.65%
1 год
11.68%
3 года*
13.23%
5 лет*
9.63%
10 лет*
—

MDLV

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.85%
С начала года
6.85%
6 месяцев
9.30%
1 год
14.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Opal Dividend Income ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с CGDVDIVZ с DIVBDIVZ с DHSDIVZ с SPHDDIVZ с SELVDIVZ с MGV
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с SPLVMDLV с DVALMDLV с ELCVMDLV с VMAXMDLV с SCHVMDLV с VTV

Сравнение комиссий DIVZ и MDLV

DIVZ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MDLV в 0.58%.

DIVZ
Opal Dividend Income ETF
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Доходность на риск

DIVZ vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVZ c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVZMDLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.19

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.63

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.46

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

6.39

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVZ vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVZ на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDLV равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVZ и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVZMDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.19

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.01

-0.11

Корреляция

Корреляция между DIVZ и MDLV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVZ и MDLV

Дивидендная доходность DIVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности MDLV в 2.89%

TTM20252024202320222021
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.71%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.89%3.00%2.78%2.35%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIVZ и MDLV

Максимальная просадка DIVZ за все время составила -15.42%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVZ и MDLV.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVZMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.42%

-10.71%

-4.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-9.55%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-2.85%

-2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-2.34%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.22%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVZ и MDLV

Opal Dividend Income ETF (DIVZ) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что DIVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVZMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

2.47%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

6.50%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

11.89%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.59%

10.55%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.61%

10.55%

+2.06%