PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIVZ с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVZ с MDLV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DIVZ (Opal Dividend Income ETF) and MDLV (Morgan Dempsey Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, DIVZ returned 14.79%/yr vs 13.11%/yr for MDLV. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. DIVZ charges 0.65%/yr vs 0.58%/yr for MDLV.

Доходность

Сравнение доходности DIVZ и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVZ показывает доходность 7.01%, что значительно ниже, чем у MDLV с доходностью 12.59%.

DIVZ

1 день
-0.26%
1 месяц
1.10%
6 месяцев
1.95%
С начала года
7.01%
1 год
9.86%
3 года*
14.79%
5 лет*
9.70%
10 лет*
—
Всё время*
11.39%

MDLV

1 день
-0.31%
1 месяц
1.02%
6 месяцев
4.43%
С начала года
12.59%
1 год
19.56%
3 года*
13.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DIVZ

Opal Dividend Income ETF
$815.06K$1.64M$1.38M

MDLV

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF
$184.92K$163.04K$191.55K

Сравнение доходности по годам DIVZ и MDLV

2026 (YTD)202520242023
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		7.01%16.72%18.44%1.45%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		12.59%13.30%10.16%-0.14%

Correlation

The correlation between DIVZ and MDLV is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.84

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2023 г.

0.83

The correlation between DIVZ and MDLV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVZ и MDLV

Секторы
DIVZ
MDLV

Потребительский защитный сектор

20.1%
8.3%

Здравоохранение

19.7%
8.6%

Энергетика

14.7%
13.6%

Коммунальные услуги

13.6%
15.3%

Промышленность

10.3%
15.1%

Финансовые услуги

9.0%
15.4%

Сырьевые материалы

5.7%
2.4%

Коммуникационные услуги

5.4%
5.5%

Потребительский циклический сектор

3.9%
4.4%

Технологии

3.3%
9.6%

Недвижимость

-

1.9%

Потребительский защитный сектор

DIVZ
20.1%
MDLV
8.3%

Здравоохранение

DIVZ
19.7%
MDLV
8.6%

Энергетика

DIVZ
14.7%
MDLV
13.6%

Коммунальные услуги

DIVZ
13.6%
MDLV
15.3%

Промышленность

DIVZ
10.3%
MDLV
15.1%

Финансовые услуги

DIVZ
9.0%
MDLV
15.4%

Сырьевые материалы

DIVZ
5.7%
MDLV
2.4%

Коммуникационные услуги

DIVZ
5.4%
MDLV
5.5%

Потребительский циклический сектор

DIVZ
3.9%
MDLV
4.4%

Технологии

DIVZ
3.3%
MDLV
9.6%

Недвижимость

DIVZ

-

MDLV
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Opal Dividend Income ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с CGDVDIVZ с DIVBDIVZ с SELVDIVZ с DHSDIVZ с MGVDIVZ с VFLO
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с ELCVMDLV с DVALMDLV с EQINMDLV с VMAXMDLV с JHDVMDLV с SPLV

Доходность на риск

DIVZ vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DIVZ c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVZMDLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
2.15

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
3.14

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.37

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

4.61

-2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.91

14.43

-10.53

DIVZ vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVZ на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа MDLV равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVZ и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVZ и MDLV

Максимальная просадка DIVZ за все время составила -15.42%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVZ и MDLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVZMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.42%

-10.71%

-4.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-4.27%

-1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.98%

-10.71%

+1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-1.12%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-2.22%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.36%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVZ и MDLV

Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) имеют волатильность 3.13% и 3.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVZMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

3.04%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

6.88%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.90%

9.12%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

10.51%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.55%

10.51%

+2.04%

Сравнение комиссий DIVZ и MDLV

DIVZ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MDLV в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVZ и MDLV

Дивидендная доходность DIVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности MDLV в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.47%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.69%3.00%2.78%2.35%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIVZ and MDLV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVZ has higher volatility (3.13%) compared to MDLV (3.04%). In terms of maximum drawdown, DIVZ dropped -15.42% vs MDLV's -10.71%.

On 3-year performance, DIVZ leads with 14.79% vs 13.11% for MDLV. On fees, MDLV is cheaper at 0.58% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DIVZ has performed better with a 14.79% return vs 13.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDLV is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.65% for DIVZ.

MDLV has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 2.47% for DIVZ.

They also come from different issuers: TrueShares and Morgan Dempsey. Their fees differ too: 0.65% for DIVZ and 0.58% for MDLV.

MDLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVZ и MDLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор