Сравнение DIVZ с FDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).
DIVZ и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности DIVZ и FDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIVZ и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 3.04% | 16.72% | 18.44% | -0.51% | 3.51% | 19.74% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 15.49% | 14.79% | 17.98% | 2.94% | 6.66% | 25.80% |
Доходность по периодам
С начала года, DIVZ показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 15.49%.
DIVZ
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- —
FDL
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 15.49%
- 6 месяцев
- 19.42%
- 1 год
- 21.84%
- 3 года*
- 18.00%
- 5 лет*
- 14.12%
- 10 лет*
- 11.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVZ и FDL
DIVZ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.
Доходность на риск
DIVZ vs. FDL — Ранг доходности на риск
DIVZ
FDL
Сравнение DIVZ c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVZ | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.47 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 2.06 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.96 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 7.63 | -0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVZ | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.47 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.99 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.46 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между DIVZ и FDL составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVZ и FDL
Дивидендная доходность DIVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности FDL в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 2.68% | 2.60% | 2.63% | 3.66% | 3.23% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.61% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок DIVZ и FDL
Максимальная просадка DIVZ за все время составила -15.42%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVZ и FDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIVZ | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.42% | -65.93% | +50.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | -11.58% | +3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | -16.46% | +1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -0.10% | -4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -9.73% | +6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 3.10% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVZ и FDL
Opal Dividend Income ETF (DIVZ) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что DIVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIVZ | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 2.56% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.57% | 8.16% | -1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.04% | 14.96% | -2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.58% | 14.31% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.61% | 17.09% | -4.48% |