Сравнение DISVX с ISVL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL).
DISVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г.. ISVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DISVX или ISVL.
Корреляция
Корреляция между DISVX и ISVL составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DISVX и ISVL
Основные характеристики
DISVX:
0.91
ISVL:
0.66
DISVX:
1.32
ISVL:
0.99
DISVX:
1.16
ISVL:
1.12
DISVX:
1.33
ISVL:
0.90
DISVX:
3.18
ISVL:
2.14
DISVX:
4.07%
ISVL:
4.25%
DISVX:
14.26%
ISVL:
13.72%
DISVX:
-63.79%
ISVL:
-30.48%
DISVX:
-3.08%
ISVL:
-2.31%
Доходность по периодам
С начала года, DISVX показывает доходность 10.53%, что значительно выше, чем у ISVL с доходностью 8.45%.
DISVX
10.53%
3.32%
3.65%
13.32%
18.31%
4.82%
ISVL
8.45%
3.04%
1.07%
10.03%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISVX и ISVL
DISVX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии ISVL в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DISVX и ISVL
DISVX
ISVL
Сравнение DISVX c ISVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISVX и ISVL
Дивидендная доходность DISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности ISVL в 3.61%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 3.29% | 3.72% | 3.75% | 2.40% | 2.76% | 1.85% | 2.47% | 2.20% | 2.54% | 2.60% | 2.01% | 2.09% |
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 3.61% | 3.91% | 3.82% | 3.37% | 2.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DISVX и ISVL
Максимальная просадка DISVX за все время составила -63.79%, что больше максимальной просадки ISVL в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISVX и ISVL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DISVX и ISVL
DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что DISVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.