Сравнение DISVX с ISVL
DISVX (DFA International Small Cap Value Portfolio) and ISVL (iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF) are both funds - DISVX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Dimensional, while ISVL is a Small Cap Value Equities fund tracking the FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Over the past 5 years, DISVX returned 13.72%/yr vs 10.07%/yr for ISVL. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. DISVX charges 0.46%/yr vs 0.30%/yr for ISVL.
Доходность
Сравнение доходности DISVX и ISVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DISVX показывает доходность 10.61%, что значительно выше, чем у ISVL с доходностью 8.45%.
DISVX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 3.32%
- С начала года
- 10.61%
- 6 месяцев
- 14.85%
- 1 год
- 36.19%
- 3 года*
- 26.27%
- 5 лет*
- 13.72%
- 10 лет*
- 10.65%
ISVL
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 8.45%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 28.37%
- 3 года*
- 21.34%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DISVX и ISVL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 10.61% | 52.17% | 7.88% | 17.58% | -9.80% | 7.11% |
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 8.45% | 42.84% | 4.58% | 17.56% | -13.69% | 7.69% |
Correlation
The correlation between DISVX and ISVL is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г. | 0.95 |
The correlation between DISVX and ISVL has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DISVX vs. ISVL — Ранг доходности на риск
DISVX
ISVL
Сравнение DISVX c ISVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISVX | ISVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.36 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.28 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.57 | 8.95 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISVX | ISVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 1.98 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.60 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.70 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок DISVX и ISVL
Максимальная просадка DISVX за все время составила -61.57%, что больше максимальной просадки ISVL в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISVX и ISVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DISVX | ISVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.57% | -30.48% | -31.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.26% | -12.48% | -0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.69% | -12.93% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.43% | -30.48% | +3.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -2.16% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.20% | -6.66% | -5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 3.18% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISVX и ISVL
Текущая волатильность для DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) составляет 3.94%, в то время как у iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что DISVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DISVX | ISVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 4.54% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 12.01% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | 14.47% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 16.90% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.78% | 16.78% | 0.00% |
Сравнение комиссий DISVX и ISVL
DISVX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии ISVL в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISVX и ISVL
Дивидендная доходность DISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что больше доходности ISVL в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 6.52% | 7.17% | 4.56% | 3.87% | 2.40% | 3.51% | 1.84% | 3.97% | 5.91% | 3.77% | 5.85% | 3.51% |
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 2.48% | 2.69% | 3.92% | 3.82% | 3.37% | 2.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, DISVX and ISVL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ISVL has higher volatility (4.54%) compared to DISVX (3.94%). In terms of maximum drawdown, DISVX dropped -61.57% vs ISVL's -30.48%.
DISVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DISVX и ISVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор