PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DISVX с ISVL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DISVX с ISVL

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL).

DISVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г.. ISVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DISVX или ISVL.

Корреляция

Корреляция между DISVX и ISVL составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DISVX и ISVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DISVX:

0.97

ISVL:

0.75

Коэф-т Сортино

DISVX:

1.40

ISVL:

1.19

Коэф-т Омега

DISVX:

1.20

ISVL:

1.17

Коэф-т Кальмара

DISVX:

1.25

ISVL:

1.10

Коэф-т Мартина

DISVX:

3.92

ISVL:

3.09

Индекс Язвы

DISVX:

4.36%

ISVL:

4.43%

Дневная вол-ть

DISVX:

16.97%

ISVL:

17.86%

Макс. просадка

DISVX:

-63.79%

ISVL:

-30.48%

Текущая просадка

DISVX:

-0.31%

ISVL:

-0.34%

Доходность по периодам

С начала года, DISVX показывает доходность 18.21%, что значительно выше, чем у ISVL с доходностью 14.95%.

DISVX

С начала года

18.21%

1 месяц

8.51%

6 месяцев

17.96%

1 год

16.35%

5 лет

16.96%

10 лет

4.70%

ISVL

С начала года

14.95%

1 месяц

7.34%

6 месяцев

14.42%

1 год

13.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DISVX и ISVL

DISVX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии ISVL в 0.30%.

DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DISVX и ISVL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DISVX
Ранг риск-скорректированной доходности DISVX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DISVX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISVX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISVX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISVX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISVX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
ISVL
Ранг риск-скорректированной доходности ISVL, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISVL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DISVX c ISVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DISVX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISVL равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISVX и ISVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISVX и ISVL

Дивидендная доходность DISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности ISVL в 3.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio		3.91%4.56%3.87%2.40%3.51%1.84%3.97%5.91%5.75%5.85%3.51%3.94%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		3.41%3.92%3.82%3.37%2.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DISVX и ISVL

Максимальная просадка DISVX за все время составила -63.79%, что больше максимальной просадки ISVL в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISVX и ISVL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DISVX и ISVL

DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) имеет более высокую волатильность в 2.61% по сравнению с iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что DISVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...