Сравнение DISVX с ISVL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL).
DISVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г.. ISVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DISVX и ISVL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DISVX и ISVL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 3.04% | 52.17% | 7.88% | 17.58% | -9.80% | 7.11% |
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 2.94% | 42.84% | 4.58% | 17.56% | -13.69% | 7.69% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DISVX показывает доходность 3.04%, а ISVL немного ниже – 2.94%.
DISVX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 41.86%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 10.34%
ISVL
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 9.67%
- 1 год
- 35.81%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISVX и ISVL
DISVX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии ISVL в 0.30%.
Доходность на риск
DISVX vs. ISVL — Ранг доходности на риск
DISVX
ISVL
Сравнение DISVX c ISVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISVX | ISVL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 2.03 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.17 | 2.78 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.43 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 2.88 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.76 | 11.65 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISVX | ISVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 2.03 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.64 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.65 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между DISVX и ISVL составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISVX и ISVL
Дивидендная доходность DISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности ISVL в 2.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 7.00% | 7.17% | 4.56% | 3.87% | 2.40% | 3.51% | 1.84% | 3.97% | 5.91% | 3.77% | 5.85% | 3.51% |
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 2.61% | 2.69% | 3.92% | 3.82% | 3.37% | 2.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DISVX и ISVL
Максимальная просадка DISVX за все время составила -61.57%, что больше максимальной просадки ISVL в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISVX и ISVL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DISVX | ISVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.57% | -30.48% | -31.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.26% | -12.48% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.43% | -30.48% | +3.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -7.13% | -2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -6.79% | -5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 3.09% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISVX и ISVL
DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) имеют волатильность 7.27% и 7.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DISVX | ISVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 7.26% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | 10.98% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.51% | 17.70% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 16.76% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 16.76% | -0.02% |