Сравнение DISVX с DFSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX).
DISVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г.. DFSCX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 1981 г..
Доходность
Сравнение доходности DISVX и DFSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DISVX и DFSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 0.00% | 52.17% | 7.88% | 17.58% | -9.80% | 15.84% | 0.82% | 21.04% | -23.36% | 25.41% |
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 1.62% | 9.65% | 11.43% | 17.93% | -12.49% | 33.70% | 6.61% | 20.68% | -11.60% | 10.92% |
Доходность по периодам
Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DISVX имеют среднегодовую доходность 10.01%, а акции DFSCX немного отстают с 9.92%.
DISVX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -12.61%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 7.44%
- 1 год
- 37.90%
- 3 года*
- 21.91%
- 5 лет*
- 13.28%
- 10 лет*
- 10.01%
DFSCX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 3.98%
- 1 год
- 22.54%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 7.14%
- 10 лет*
- 9.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISVX и DFSCX
DISVX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DFSCX в 0.41%.
Доходность на риск
DISVX vs. DFSCX — Ранг доходности на риск
DISVX
DFSCX
Сравнение DISVX c DFSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISVX | DFSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.26 | 1.02 | +1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 1.57 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.21 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.40 | +1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.39 | 5.67 | +4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISVX | DFSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 1.02 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.34 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.44 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.59 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между DISVX и DFSCX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISVX и DFSCX
Дивидендная доходность DISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, что больше доходности DFSCX в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 7.21% | 7.17% | 4.56% | 3.87% | 2.40% | 3.51% | 1.84% | 3.97% | 5.91% | 3.77% | 5.85% | 3.51% |
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 0.94% | 1.03% | 0.97% | 2.48% | 5.16% | 10.77% | 0.87% | 2.80% | 5.50% | 5.05% | 0.90% | 6.33% |
Просадки
Сравнение просадок DISVX и DFSCX
Максимальная просадка DISVX за все время составила -61.57%, примерно равная максимальной просадке DFSCX в -63.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISVX и DFSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DISVX | DFSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.57% | -63.07% | +1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.26% | -13.51% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.43% | -27.01% | -0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.24% | -46.88% | -2.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.61% | -7.45% | -5.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.24% | -9.95% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 3.46% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISVX и DFSCX
DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что DISVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DISVX | DFSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 5.39% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.69% | 12.53% | -1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.28% | 22.14% | -5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 21.09% | -5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 22.63% | -5.92% |