Сравнение DISVX с DFLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX).
DISVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г.. DFLVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 февр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DISVX и DFLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DISVX и DFLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 3.04% | 52.17% | 7.88% | 17.58% | -9.80% | 15.84% | 0.82% | 21.04% | -23.36% | 25.41% |
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 4.08% | 16.36% | 12.76% | 11.52% | -5.81% | 30.40% | -0.58% | 25.46% | -11.68% | 18.50% |
Доходность по периодам
С начала года, DISVX показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у DFLVX с доходностью 4.08%. За последние 10 лет акции DISVX уступали акциям DFLVX по среднегодовой доходности: 10.34% против 11.15% соответственно.
DISVX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 41.86%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 10.34%
DFLVX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 8.89%
- 1 год
- 18.62%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- 11.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISVX и DFLVX
DISVX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DFLVX в 0.22%.
Доходность на риск
DISVX vs. DFLVX — Ранг доходности на риск
DISVX
DFLVX
Сравнение DISVX c DFLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISVX | DFLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 1.13 | +1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.17 | 1.63 | +1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.24 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 1.40 | +1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.76 | 6.16 | +5.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISVX | DFLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 1.13 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.64 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.61 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между DISVX и DFLVX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISVX и DFLVX
Дивидендная доходность DISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности DFLVX в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 7.00% | 7.17% | 4.56% | 3.87% | 2.40% | 3.51% | 1.84% | 3.97% | 5.91% | 3.77% | 5.85% | 3.51% |
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 1.62% | 1.71% | 1.87% | 3.65% | 4.56% | 5.90% | 1.97% | 4.04% | 7.83% | 6.06% | 3.77% | 6.52% |
Просадки
Сравнение просадок DISVX и DFLVX
Максимальная просадка DISVX за все время составила -61.57%, что меньше максимальной просадки DFLVX в -65.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISVX и DFLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DISVX | DFLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.57% | -65.65% | +4.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.26% | -12.28% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.43% | -19.83% | -7.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.24% | -41.79% | -7.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -4.06% | -5.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -8.52% | -3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 2.80% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISVX и DFLVX
DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что DISVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DISVX | DFLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 4.16% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | 8.48% | +2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.51% | 16.53% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 15.95% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 18.40% | -1.66% |