PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFIVX с FIGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFIVX с FIGRX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value Portfolio (DFIVX) и Fidelity International Discovery Fund (FIGRX).

DFIVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г.. FIGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1986 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFIVX или FIGRX.

Корреляция

Корреляция между DFIVX и FIGRX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DFIVX и FIGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Value Portfolio (DFIVX) и Fidelity International Discovery Fund (FIGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFIVX:

0.78

FIGRX:

0.62

Коэф-т Сортино

DFIVX:

1.18

FIGRX:

0.99

Коэф-т Омега

DFIVX:

1.17

FIGRX:

1.14

Коэф-т Кальмара

DFIVX:

0.95

FIGRX:

0.55

Коэф-т Мартина

DFIVX:

3.62

FIGRX:

2.74

Индекс Язвы

DFIVX:

3.78%

FIGRX:

4.29%

Дневная вол-ть

DFIVX:

16.71%

FIGRX:

18.63%

Макс. просадка

DFIVX:

-66.29%

FIGRX:

-60.02%

Текущая просадка

DFIVX:

0.00%

FIGRX:

-6.32%

Доходность по периодам

С начала года, DFIVX показывает доходность 14.90%, что значительно выше, чем у FIGRX с доходностью 10.79%. За последние 10 лет акции DFIVX превзошли акции FIGRX по среднегодовой доходности: 5.54% против 3.89% соответственно.

DFIVX

С начала года

14.90%

1 месяц

11.79%

6 месяцев

11.78%

1 год

12.60%

5 лет

17.76%

10 лет

5.54%

FIGRX

С начала года

10.79%

1 месяц

12.27%

6 месяцев

7.10%

1 год

11.25%

5 лет

7.65%

10 лет

3.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFIVX и FIGRX

DFIVX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FIGRX в 0.99%.

FIGRX
Fidelity International Discovery Fund
DFIVX
DFA International Value Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFIVX и FIGRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIVX
Ранг риск-скорректированной доходности DFIVX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
FIGRX
Ранг риск-скорректированной доходности FIGRX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIGRX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGRX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGRX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGRX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGRX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFIVX c FIGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value Portfolio (DFIVX) и Fidelity International Discovery Fund (FIGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFIVX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIGRX равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIVX и FIGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIVX и FIGRX

Дивидендная доходность DFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности FIGRX в 2.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFIVX
DFA International Value Portfolio		3.46%3.94%4.40%3.78%4.27%2.43%3.70%3.31%2.85%3.37%3.45%4.89%
FIGRX
Fidelity International Discovery Fund		2.60%2.88%1.91%0.35%2.90%0.47%1.72%1.35%1.10%1.68%1.05%0.68%

Просадки

Сравнение просадок DFIVX и FIGRX

Максимальная просадка DFIVX за все время составила -66.29%, что больше максимальной просадки FIGRX в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIVX и FIGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFIVX и FIGRX

Текущая волатильность для DFA International Value Portfolio (DFIVX) составляет 3.99%, в то время как у Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что DFIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...