Сравнение DFISX с VFSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX).
DFISX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г.. VFSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFISX или VFSAX.
Основные характеристики
| DFISX | VFSAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.80% | 1.87% |
| Дох-ть за 1 год | 9.78% | 10.17% |
| Дох-ть за 3 года | 0.38% | -1.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.91% | 4.63% |
| Коэф-т Шарпа | 0.75 | 0.82 |
| Дневная вол-ть | 12.80% | 12.62% |
| Макс. просадка | -60.66% | -39.86% |
| Current Drawdown | -6.21% | -10.93% |
Корреляция
Корреляция между DFISX и VFSAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFISX и VFSAX
С начала года, DFISX показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у VFSAX с доходностью 1.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFISX и VFSAX
DFISX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VFSAX в 0.16%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFISX c VFSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFISX и VFSAX
Дивидендная доходность DFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности VFSAX в 3.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 2.93% | 3.01% | 3.51% | 6.17% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 5.52% | 5.28% | 4.47% | 5.99% | 5.26% |
VFSAX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 3.00% | 3.06% | 2.22% | 2.67% | 1.85% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFISX и VFSAX
Максимальная просадка DFISX за все время составила -60.66%, что больше максимальной просадки VFSAX в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFISX и VFSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFISX и VFSAX
DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) имеют волатильность 4.11% и 3.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.