PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFISX с VFSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFISX и VFSAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение DFISX с VFSAX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX).

DFISX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г.. VFSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFISX или VFSAX.

Доходность

Сравнение доходности DFISX и VFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFISX:

1.00

VFSAX:

0.79

Коэф-т Сортино

DFISX:

1.36

VFSAX:

1.04

Коэф-т Омега

DFISX:

1.19

VFSAX:

1.14

Коэф-т Кальмара

DFISX:

1.06

VFSAX:

0.60

Коэф-т Мартина

DFISX:

3.33

VFSAX:

2.26

Индекс Язвы

DFISX:

4.57%

VFSAX:

4.65%

Дневная вол-ть

DFISX:

15.87%

VFSAX:

14.76%

Макс. просадка

DFISX:

-63.00%

VFSAX:

-39.86%

Текущая просадка

DFISX:

0.00%

VFSAX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, DFISX показывает доходность 17.63%, что значительно выше, чем у VFSAX с доходностью 12.20%.

DFISX

С начала года

17.63%

1 месяц

5.36%

6 месяцев

14.42%

1 год

14.58%

3 года

9.30%

5 лет

10.68%

10 лет

4.41%

VFSAX

С начала года

12.20%

1 месяц

5.12%

6 месяцев

8.82%

1 год

10.65%

3 года

6.48%

5 лет

9.37%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Small Company Portfolio

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий DFISX и VFSAX

DFISX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VFSAX в 0.16%.

DFISX
DFA International Small Company Portfolio
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFISX и VFSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFISX
Ранг риск-скорректированной доходности DFISX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFISX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFISX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFISX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFISX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFISX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
VFSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VFSAX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFSAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFISX c VFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFISX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFSAX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFISX и VFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFISX и VFSAX

Дивидендная доходность DFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности VFSAX в 2.99%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFISX
DFA International Small Company Portfolio		2.92%3.40%3.02%3.51%6.18%1.71%4.54%7.75%5.52%5.28%4.47%6.00%
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		2.99%3.36%3.06%2.22%2.67%1.85%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFISX и VFSAX

Максимальная просадка DFISX за все время составила -63.00%, что больше максимальной просадки VFSAX в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFISX и VFSAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DFISX и VFSAX

DFA International Small Company Portfolio (DFISX) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что DFISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...