Сравнение DFISX с VFSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX).
DFISX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г.. VFSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFISX или VFSAX.
Основные характеристики
| DFISX | VFSAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.20% | 5.87% |
| Дох-ть за 1 год | 19.13% | 17.82% |
| Дох-ть за 3 года | -0.60% | -2.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.92% | 4.98% |
| Коэф-т Шарпа | 1.37 | 1.42 |
| Коэф-т Сортино | 1.97 | 1.99 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.96 | 0.79 |
| Коэф-т Мартина | 7.91 | 7.77 |
| Индекс Язвы | 2.31% | 2.22% |
| Дневная вол-ть | 13.28% | 12.16% |
| Макс. просадка | -60.66% | -39.86% |
| Текущая просадка | -6.19% | -7.43% |
Корреляция
Корреляция между DFISX и VFSAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFISX и VFSAX
С начала года, DFISX показывает доходность 6.20%, что значительно выше, чем у VFSAX с доходностью 5.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFISX и VFSAX
DFISX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VFSAX в 0.16%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFISX c VFSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFISX и VFSAX
Дивидендная доходность DFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности VFSAX в 2.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.14% | 3.02% | 2.31% | 2.53% | 1.71% | 2.42% | 2.61% | 2.36% | 2.59% | 2.17% | 2.63% | 2.44% |
VFSAX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 2.78% | 3.05% | 2.22% | 2.67% | 1.85% | 3.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFISX и VFSAX
Максимальная просадка DFISX за все время составила -60.66%, что больше максимальной просадки VFSAX в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFISX и VFSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFISX и VFSAX
DFA International Small Company Portfolio (DFISX) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что DFISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.