Сравнение DISVX с DFGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX).
DISVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г.. DFGEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DISVX или DFGEX.
Основные характеристики
| DISVX | DFGEX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.74% | -5.65% |
| Дох-ть за 1 год | 14.32% | 2.20% |
| Дох-ть за 3 года | 4.03% | -3.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.19% | 1.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.73% | 4.10% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 0.09 |
| Дневная вол-ть | 12.79% | 16.58% |
| Макс. просадка | -60.04% | -62.57% |
| Current Drawdown | -0.13% | -21.28% |
Корреляция
Корреляция между DISVX и DFGEX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DISVX и DFGEX
С начала года, DISVX показывает доходность 6.74%, что значительно выше, чем у DFGEX с доходностью -5.65%. За последние 10 лет акции DISVX превзошли акции DFGEX по среднегодовой доходности: 4.73% против 4.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISVX и DFGEX
DISVX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DFGEX в 0.14%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DISVX c DFGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISVX и DFGEX
Дивидендная доходность DISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности DFGEX в 3.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 3.64% | 3.87% | 2.40% | 3.51% | 1.84% | 3.97% | 5.91% | 5.75% | 5.85% | 3.51% | 3.94% | 3.60% |
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 3.56% | 3.36% | 5.70% | 4.50% | 2.29% | 8.00% | 5.09% | 3.72% | 5.06% | 2.45% | 3.75% | 3.63% |
Просадки
Сравнение просадок DISVX и DFGEX
Максимальная просадка DISVX за все время составила -60.04%, примерно равная максимальной просадке DFGEX в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISVX и DFGEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DISVX и DFGEX
Текущая волатильность для DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) составляет 4.10%, в то время как у DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что DISVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.