PortfoliosLab logo
Сравнение DISVX с DFGEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DISVX и DFGEX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DISVX и DFGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
193.27%
123.26%
DISVX
DFGEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DISVX:

1.11

DFGEX:

0.79

Коэф-т Сортино

DISVX:

1.52

DFGEX:

1.16

Коэф-т Омега

DISVX:

1.22

DFGEX:

1.15

Коэф-т Кальмара

DISVX:

1.38

DFGEX:

0.48

Коэф-т Мартина

DISVX:

4.54

DFGEX:

2.08

Индекс Язвы

DISVX:

4.17%

DFGEX:

6.09%

Дневная вол-ть

DISVX:

17.04%

DFGEX:

15.94%

Макс. просадка

DISVX:

-60.04%

DFGEX:

-62.58%

Текущая просадка

DISVX:

-0.19%

DFGEX:

-17.08%

Доходность по периодам

С начала года, DISVX показывает доходность 13.82%, что значительно выше, чем у DFGEX с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции DISVX превзошли акции DFGEX по среднегодовой доходности: 6.25% против 2.97% соответственно.


DISVX

С начала года

13.82%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

10.83%

1 год

18.23%

5 лет

16.65%

10 лет

6.25%

DFGEX

С начала года

1.49%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

-6.40%

1 год

11.82%

5 лет

5.75%

10 лет

2.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DISVX и DFGEX

DISVX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DFGEX в 0.14%.


График комиссии DISVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DISVX: 0.46%
График комиссии DFGEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFGEX: 0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DISVX и DFGEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DISVX
Ранг риск-скорректированной доходности DISVX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DISVX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISVX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISVX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISVX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISVX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

DFGEX
Ранг риск-скорректированной доходности DFGEX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFGEX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGEX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGEX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGEX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGEX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DISVX c DFGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DISVX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DISVX: 1.11
DFGEX: 0.79
Коэффициент Сортино DISVX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DISVX: 1.52
DFGEX: 1.16
Коэффициент Омега DISVX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DISVX: 1.22
DFGEX: 1.15
Коэффициент Кальмара DISVX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DISVX: 1.38
DFGEX: 0.48
Коэффициент Мартина DISVX, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DISVX: 4.54
DFGEX: 2.08

Показатель коэффициента Шарпа DISVX на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа DFGEX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISVX и DFGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.11
0.79
DISVX
DFGEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISVX и DFGEX

Дивидендная доходность DISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности DFGEX в 3.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio
4.06%4.56%3.87%2.40%3.51%1.84%3.97%5.91%5.75%5.85%3.51%3.94%
DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio
3.73%3.78%3.36%1.47%3.58%2.00%5.90%5.09%3.08%4.73%2.44%3.74%

Просадки

Сравнение просадок DISVX и DFGEX

Максимальная просадка DISVX за все время составила -60.04%, примерно равная максимальной просадке DFGEX в -62.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISVX и DFGEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.19%
-17.08%
DISVX
DFGEX

Волатильность

Сравнение волатильности DISVX и DFGEX

DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) с волатильностью 9.13%. Это указывает на то, что DISVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.46%
9.13%
DISVX
DFGEX