Сравнение DFGEX с SCHH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Schwab US REIT ETF (SCHH).
DFGEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г.. SCHH - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFGEX или SCHH.
Корреляция
Корреляция между DFGEX и SCHH составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFGEX и SCHH
Основные характеристики
DFGEX:
0.24
SCHH:
0.36
DFGEX:
0.42
SCHH:
0.59
DFGEX:
1.05
SCHH:
1.07
DFGEX:
0.13
SCHH:
0.23
DFGEX:
0.73
SCHH:
1.24
DFGEX:
4.72%
SCHH:
4.61%
DFGEX:
14.12%
SCHH:
15.87%
DFGEX:
-62.58%
SCHH:
-44.22%
DFGEX:
-17.81%
SCHH:
-12.82%
Доходность по периодам
С начала года, DFGEX показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у SCHH с доходностью 4.54%. За последние 10 лет акции DFGEX уступали акциям SCHH по среднегодовой доходности: 3.14% против 3.44% соответственно.
DFGEX
2.53%
-5.48%
6.47%
3.44%
0.08%
3.14%
SCHH
4.54%
-6.77%
7.08%
5.30%
1.28%
3.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGEX и SCHH
DFGEX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SCHH в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFGEX c SCHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGEX и SCHH
Дивидендная доходность DFGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности SCHH в 3.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 3.76% | 3.36% | 1.47% | 3.58% | 2.00% | 5.90% | 5.09% | 3.08% | 4.73% | 2.44% | 3.74% | 3.63% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 3.24% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.87% | 3.66% | 2.22% | 2.81% | 2.48% | 2.18% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок DFGEX и SCHH
Максимальная просадка DFGEX за все время составила -62.58%, что больше максимальной просадки SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGEX и SCHH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFGEX и SCHH
Текущая волатильность для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) составляет 4.89%, в то время как у Schwab US REIT ETF (SCHH) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что DFGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.