Сравнение DFGEX с SCHH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Schwab US REIT ETF (SCHH).
DFGEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г.. SCHH - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFGEX или SCHH.
Основные характеристики
| DFGEX | SCHH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.19% | -4.80% |
| Дох-ть за 1 год | 4.53% | 5.45% |
| Дох-ть за 3 года | -2.25% | -0.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.49% | 0.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.21% | 3.85% |
| Коэф-т Шарпа | 0.25 | 0.29 |
| Дневная вол-ть | 16.63% | 18.58% |
| Макс. просадка | -62.57% | -44.22% |
| Current Drawdown | -20.07% | -20.61% |
Корреляция
Корреляция между DFGEX и SCHH составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFGEX и SCHH
С начала года, DFGEX показывает доходность -4.19%, что значительно выше, чем у SCHH с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции DFGEX превзошли акции SCHH по среднегодовой доходности: 4.21% против 3.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGEX и SCHH
DFGEX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SCHH в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFGEX c SCHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGEX и SCHH
Дивидендная доходность DFGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности SCHH в 3.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 3.50% | 3.36% | 5.70% | 4.50% | 2.29% | 8.00% | 5.09% | 3.72% | 5.06% | 2.45% | 3.75% | 3.63% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 3.36% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.86% | 3.66% | 2.22% | 2.81% | 2.48% | 2.18% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок DFGEX и SCHH
Максимальная просадка DFGEX за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGEX и SCHH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFGEX и SCHH
DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Schwab US REIT ETF (SCHH) имеют волатильность 4.25% и 4.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.