Сравнение DFGEX с SCHH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Schwab US REIT ETF (SCHH).
DFGEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г.. SCHH - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFGEX или SCHH.
Доходность
Сравнение доходности DFGEX и SCHH
Доходность по периодам
С начала года, DFGEX показывает доходность 8.47%, что значительно ниже, чем у SCHH с доходностью 12.13%. За последние 10 лет акции DFGEX превзошли акции SCHH по среднегодовой доходности: 4.92% против 4.62% соответственно.
DFGEX
8.47%
-1.85%
14.49%
21.19%
2.68%
4.92%
SCHH
12.13%
-1.13%
19.55%
25.68%
2.53%
4.62%
Основные характеристики
| DFGEX | SCHH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.47 | 1.61 |
| Коэф-т Сортино | 2.08 | 2.25 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 0.85 | 1.01 |
| Коэф-т Мартина | 5.00 | 5.92 |
| Индекс Язвы | 4.24% | 4.34% |
| Дневная вол-ть | 14.40% | 15.97% |
| Макс. просадка | -62.57% | -44.22% |
| Текущая просадка | -9.51% | -6.49% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGEX и SCHH
DFGEX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SCHH в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между DFGEX и SCHH составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFGEX c SCHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGEX и SCHH
Дивидендная доходность DFGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности SCHH в 2.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 3.10% | 3.36% | 1.47% | 3.58% | 2.00% | 5.90% | 5.09% | 3.08% | 4.73% | 2.44% | 3.74% | 3.63% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 2.91% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.87% | 3.66% | 2.22% | 2.81% | 2.48% | 2.18% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок DFGEX и SCHH
Максимальная просадка DFGEX за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGEX и SCHH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFGEX и SCHH
Текущая волатильность для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) составляет 4.10%, в то время как у Schwab US REIT ETF (SCHH) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что DFGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.