Сравнение DFGEX с SCHH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Schwab US REIT ETF (SCHH).
DFGEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г.. SCHH - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DFGEX и SCHH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGEX и SCHH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 0.86% | 7.92% | 1.92% | 9.54% | -23.84% | 31.03% | -6.71% | 26.32% | -4.12% | 5.95% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 3.86% | 2.20% | 4.99% | 11.18% | -24.99% | 41.07% | -14.81% | 22.85% | -4.26% | 3.68% |
Доходность по периодам
С начала года, DFGEX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у SCHH с доходностью 3.86%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции DFGEX – 3.29% и акции SCHH – 3.29%.
DFGEX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 3.29%
SCHH
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- 6.79%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 3.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGEX и SCHH
DFGEX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SCHH в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFGEX vs. SCHH — Ранг доходности на риск
DFGEX
SCHH
Сравнение DFGEX c SCHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGEX | SCHH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.21 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 0.39 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.05 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 0.28 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 1.09 | +1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGEX | SCHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.21 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.19 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.16 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.32 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между DFGEX и SCHH составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGEX и SCHH
Дивидендная доходность DFGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности SCHH в 3.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 4.04% | 4.07% | 3.78% | 3.36% | 5.70% | 4.50% | 2.29% | 6.95% | 5.09% | 0.64% | 0.32% | 2.45% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 3.02% | 3.04% | 3.22% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.86% | 3.64% | 2.22% | 2.81% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок DFGEX и SCHH
Максимальная просадка DFGEX за все время составила -42.67%, примерно равная максимальной просадке SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGEX и SCHH.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGEX | SCHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.67% | -44.22% | +1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.98% | -12.40% | +1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.78% | -33.28% | +0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.67% | -44.22% | +1.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -7.07% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -9.54% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 3.17% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGEX и SCHH
Текущая волатильность для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) составляет 4.39%, в то время как у Schwab US REIT ETF (SCHH) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что DFGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGEX | SCHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 4.64% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 9.28% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.27% | 16.20% | -1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 18.69% | -2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.70% | 20.97% | -3.27% |