PortfoliosLab logo
Сравнение DFGEX с SCHH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFGEX и SCHH составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DFGEX и SCHH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
117.11%
139.65%
DFGEX
SCHH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFGEX:

0.71

SCHH:

0.69

Коэф-т Сортино

DFGEX:

1.06

SCHH:

1.04

Коэф-т Омега

DFGEX:

1.14

SCHH:

1.14

Коэф-т Кальмара

DFGEX:

0.43

SCHH:

0.51

Коэф-т Мартина

DFGEX:

1.86

SCHH:

2.20

Индекс Язвы

DFGEX:

6.12%

SCHH:

5.60%

Дневная вол-ть

DFGEX:

15.93%

SCHH:

17.89%

Макс. просадка

DFGEX:

-62.58%

SCHH:

-44.22%

Текущая просадка

DFGEX:

-17.16%

SCHH:

-13.80%

Доходность по периодам

С начала года, DFGEX показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у SCHH с доходностью -1.54%. За последние 10 лет акции DFGEX уступали акциям SCHH по среднегодовой доходности: 2.97% против 3.23% соответственно.


DFGEX

С начала года

1.39%

1 месяц

-1.25%

6 месяцев

-5.58%

1 год

12.19%

5 лет

5.73%

10 лет

2.97%

SCHH

С начала года

-1.54%

1 месяц

-3.19%

6 месяцев

-7.89%

1 год

12.84%

5 лет

7.42%

10 лет

3.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFGEX и SCHH

DFGEX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SCHH в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии DFGEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFGEX: 0.14%
График комиссии SCHH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHH: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFGEX и SCHH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFGEX
Ранг риск-скорректированной доходности DFGEX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFGEX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGEX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGEX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGEX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGEX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

SCHH
Ранг риск-скорректированной доходности SCHH, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHH, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHH, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHH, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHH, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHH, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFGEX c SCHH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFGEX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DFGEX: 0.71
SCHH: 0.69
Коэффициент Сортино DFGEX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFGEX: 1.06
SCHH: 1.04
Коэффициент Омега DFGEX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DFGEX: 1.14
SCHH: 1.14
Коэффициент Кальмара DFGEX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DFGEX: 0.43
SCHH: 0.51
Коэффициент Мартина DFGEX, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DFGEX: 1.86
SCHH: 2.20

Показатель коэффициента Шарпа DFGEX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHH равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGEX и SCHH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71
0.69
DFGEX
SCHH

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGEX и SCHH

Дивидендная доходность DFGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности SCHH в 3.25%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio
3.73%3.78%3.36%5.70%4.50%2.29%8.00%5.09%3.72%5.06%2.45%3.75%
SCHH
Schwab US REIT ETF
3.25%3.22%3.24%2.55%1.50%2.86%2.87%3.66%2.22%2.81%2.48%2.18%

Просадки

Сравнение просадок DFGEX и SCHH

Максимальная просадка DFGEX за все время составила -62.58%, что больше максимальной просадки SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGEX и SCHH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.16%
-13.80%
DFGEX
SCHH

Волатильность

Сравнение волатильности DFGEX и SCHH

Текущая волатильность для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) составляет 9.13%, в то время как у Schwab US REIT ETF (SCHH) волатильность равна 10.26%. Это указывает на то, что DFGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.13%
10.26%
DFGEX
SCHH