Сравнение DISVX с DFEOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX).
DISVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г.. DFEOX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DISVX и DFEOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DISVX и DFEOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 3.04% | 52.17% | 7.88% | 17.58% | -9.80% | 15.84% | 0.82% | 21.04% | -23.36% | 25.41% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | -1.72% | 16.00% | 21.35% | 22.97% | -14.99% | 27.51% | 16.44% | 30.20% | -7.81% | 20.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DISVX показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у DFEOX с доходностью -1.72%. За последние 10 лет акции DISVX уступали акциям DFEOX по среднегодовой доходности: 10.34% против 13.25% соответственно.
DISVX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 41.86%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 10.34%
DFEOX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISVX и DFEOX
DISVX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DFEOX в 0.14%.
Доходность на риск
DISVX vs. DFEOX — Ранг доходности на риск
DISVX
DFEOX
Сравнение DISVX c DFEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISVX | DFEOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 1.07 | +1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.17 | 1.61 | +1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.24 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 1.33 | +1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.76 | 6.41 | +5.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISVX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 1.07 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.64 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.74 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между DISVX и DFEOX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISVX и DFEOX
Дивидендная доходность DISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности DFEOX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 7.00% | 7.17% | 4.56% | 3.87% | 2.40% | 3.51% | 1.84% | 3.97% | 5.91% | 3.77% | 5.85% | 3.51% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 1.09% | 1.06% | 1.13% | 1.43% | 4.08% | 3.69% | 1.36% | 3.02% | 2.37% | 1.61% | 1.61% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок DISVX и DFEOX
Максимальная просадка DISVX за все время составила -61.57%, что больше максимальной просадки DFEOX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISVX и DFEOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DISVX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.57% | -56.77% | -4.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.26% | -12.58% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.43% | -22.86% | -4.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.24% | -36.55% | -12.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -5.76% | -4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -7.24% | -4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 2.63% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISVX и DFEOX
DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что DISVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DISVX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 5.19% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | 8.89% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.51% | 18.03% | -1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 16.92% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 18.00% | -1.26% |