Сравнение DEMSX с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
DEMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DEMSX и VWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEMSX и VWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio | 1.96% | 19.01% | 4.92% | 16.32% | -15.30% | 19.54% | 13.82% | 14.89% | -17.55% | 33.32% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.11% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -17.98% | 1.26% | 15.17% | 20.75% | -14.76% | 31.49% |
Доходность по периодам
С начала года, DEMSX показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции DEMSX превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 8.40% против 7.73% соответственно.
DEMSX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 21.63%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 8.40%
VWO
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- 7.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEMSX и VWO
DEMSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Доходность на риск
DEMSX vs. VWO — Ранг доходности на риск
DEMSX
VWO
Сравнение DEMSX c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEMSX | VWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.22 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 1.74 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.25 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.78 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 6.68 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEMSX | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.22 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.22 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.40 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.25 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между DEMSX и VWO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMSX и VWO
Дивидендная доходность DEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности VWO в 2.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio | 3.75% | 3.79% | 3.27% | 2.94% | 4.47% | 10.20% | 2.25% | 3.11% | 5.02% | 3.41% | 3.74% | 3.24% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.70% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок DEMSX и VWO
Максимальная просадка DEMSX за все время составила -66.70%, примерно равная максимальной просадке VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMSX и VWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEMSX | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.70% | -67.68% | +0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -11.17% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | -32.80% | +8.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.28% | -36.39% | -10.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.54% | -8.80% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.67% | -15.93% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 3.27% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEMSX и VWO
Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) составляет 5.53%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что DEMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEMSX | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 7.39% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 12.26% | -2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.67% | 17.85% | -4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.10% | 17.20% | -4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.69% | 19.18% | -4.49% |