Сравнение DEMSX с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
DEMSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEMSX или VWO.
Основные характеристики
| DEMSX | VWO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.30% | 14.73% |
| Дох-ть за 1 год | 16.87% | 23.16% |
| Дох-ть за 3 года | 2.21% | 0.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.93% | 4.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.81% | 3.93% |
| Коэф-т Шарпа | 1.40 | 1.48 |
| Коэф-т Сортино | 1.85 | 2.13 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 1.38 | 0.88 |
| Коэф-т Мартина | 6.67 | 8.41 |
| Индекс Язвы | 2.39% | 2.62% |
| Дневная вол-ть | 11.38% | 14.87% |
| Макс. просадка | -66.70% | -67.68% |
| Текущая просадка | -4.79% | -7.65% |
Корреляция
Корреляция между DEMSX и VWO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DEMSX и VWO
С начала года, DEMSX показывает доходность 8.30%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 14.73%. За последние 10 лет акции DEMSX превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 5.81% против 3.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEMSX и VWO
DEMSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DEMSX c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMSX и VWO
Дивидендная доходность DEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности VWO в 2.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio | 3.14% | 2.94% | 2.45% | 3.36% | 2.25% | 2.48% | 2.16% | 2.50% | 2.59% | 2.44% | 2.15% | 2.17% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.58% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок DEMSX и VWO
Максимальная просадка DEMSX за все время составила -66.70%, примерно равная максимальной просадке VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMSX и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEMSX и VWO
Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) составляет 3.26%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что DEMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.