Сравнение DEMSX с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
DEMSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEMSX или VWO.
Корреляция
Корреляция между DEMSX и VWO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DEMSX и VWO
Основные характеристики
DEMSX:
0.26
VWO:
0.62
DEMSX:
0.43
VWO:
0.99
DEMSX:
1.06
VWO:
1.13
DEMSX:
0.21
VWO:
0.59
DEMSX:
0.59
VWO:
1.96
DEMSX:
6.10%
VWO:
5.80%
DEMSX:
14.07%
VWO:
18.50%
DEMSX:
-68.86%
VWO:
-67.68%
DEMSX:
-8.46%
VWO:
-9.21%
Доходность по периодам
С начала года, DEMSX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 1.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DEMSX имеют среднегодовую доходность 3.08%, а акции VWO немного отстают с 2.96%.
DEMSX
-0.76%
-1.10%
-3.01%
2.86%
11.33%
3.08%
VWO
1.99%
-2.01%
-2.21%
10.69%
8.34%
2.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEMSX и VWO
DEMSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DEMSX и VWO
DEMSX
VWO
Сравнение DEMSX c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMSX и VWO
Дивидендная доходность DEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности VWO в 3.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio | 3.31% | 3.27% | 2.94% | 2.45% | 3.36% | 2.25% | 2.48% | 2.16% | 2.50% | 2.59% | 2.44% | 2.15% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.16% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок DEMSX и VWO
Максимальная просадка DEMSX за все время составила -68.86%, примерно равная максимальной просадке VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMSX и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEMSX и VWO
Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) составляет 7.77%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что DEMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.