Сравнение DISV с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DISV и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DISV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DISV и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DISV и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | 5.04% | 47.42% | 5.87% | 19.52% | -9.72% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -14.01% |
Доходность по периодам
С начала года, DISV показывает доходность 5.04%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
DISV
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- 5.04%
- 6 месяцев
- 12.26%
- 1 год
- 41.14%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISV и VOO
DISV берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
DISV vs. VOO — Ранг доходности на риск
DISV
VOO
Сравнение DISV c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISV | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.38 | 1.01 | +1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.07 | 1.53 | +1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.23 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 1.55 | +1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.00 | 7.31 | +5.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISV | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 1.01 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.83 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между DISV и VOO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISV и VOO
Дивидендная доходность DISV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | 2.52% | 2.69% | 2.77% | 2.73% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок DISV и VOO
Максимальная просадка DISV за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISV и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DISV | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.77% | -33.99% | +7.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -11.98% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.58% | -5.55% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -3.72% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.55% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISV и VOO
Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что DISV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DISV | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 5.34% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.10% | 9.47% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 18.11% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 16.82% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 17.99% | -0.58% |