PortfoliosLab logo
Сравнение DISV с AVDVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DISV и AVDVX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DISV и AVDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.00%
27.18%
DISV
AVDVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DISV:

0.85

AVDVX:

0.89

Коэф-т Сортино

DISV:

1.24

AVDVX:

1.27

Коэф-т Омега

DISV:

1.17

AVDVX:

1.18

Коэф-т Кальмара

DISV:

1.10

AVDVX:

1.12

Коэф-т Мартина

DISV:

3.29

AVDVX:

3.96

Индекс Язвы

DISV:

4.71%

AVDVX:

3.91%

Дневная вол-ть

DISV:

18.39%

AVDVX:

17.35%

Макс. просадка

DISV:

-26.77%

AVDVX:

-43.06%

Текущая просадка

DISV:

-0.75%

AVDVX:

-0.15%

Доходность по периодам

С начала года, DISV показывает доходность 12.92%, что значительно выше, чем у AVDVX с доходностью 10.30%.


DISV

С начала года

12.92%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

9.01%

1 год

14.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AVDVX

С начала года

10.30%

1 месяц

0.45%

6 месяцев

8.94%

1 год

15.19%

5 лет

16.15%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DISV и AVDVX

DISV берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии AVDVX в 0.36%.


График комиссии DISV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DISV: 0.42%
График комиссии AVDVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVDVX: 0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DISV и AVDVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DISV
Ранг риск-скорректированной доходности DISV, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DISV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

AVDVX
Ранг риск-скорректированной доходности AVDVX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVDVX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDVX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDVX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDVX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDVX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DISV c AVDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DISV, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DISV: 0.85
AVDVX: 0.89
Коэффициент Сортино DISV, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DISV: 1.24
AVDVX: 1.27
Коэффициент Омега DISV, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DISV: 1.17
AVDVX: 1.18
Коэффициент Кальмара DISV, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DISV: 1.10
AVDVX: 1.12
Коэффициент Мартина DISV, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DISV: 3.29
AVDVX: 3.96

Показатель коэффициента Шарпа DISV на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDVX равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISV и AVDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.85
0.89
DISV
AVDVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISV и AVDVX

Дивидендная доходность DISV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности AVDVX в 3.88%


TTM202420232022202120202019
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF
2.53%2.77%2.73%1.23%0.00%0.00%0.00%
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund
3.88%4.28%3.52%3.33%2.46%1.35%0.39%

Просадки

Сравнение просадок DISV и AVDVX

Максимальная просадка DISV за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки AVDVX в -43.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISV и AVDVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.75%
-0.15%
DISV
AVDVX

Волатильность

Сравнение волатильности DISV и AVDVX

Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) имеет более высокую волатильность в 11.73% по сравнению с Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) с волатильностью 10.63%. Это указывает на то, что DISV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.73%
10.63%
DISV
AVDVX