PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DISV с AVDVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DISV и AVDVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности DISV и AVDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.72%
23.69%
DISV
AVDVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DISV:

0.58

AVDVX:

0.76

Коэф-т Сортино

DISV:

0.87

AVDVX:

1.12

Коэф-т Омега

DISV:

1.11

AVDVX:

1.14

Коэф-т Кальмара

DISV:

0.87

AVDVX:

1.34

Коэф-т Мартина

DISV:

1.98

AVDVX:

3.06

Индекс Язвы

DISV:

4.40%

AVDVX:

3.58%

Дневная вол-ть

DISV:

15.10%

AVDVX:

14.45%

Макс. просадка

DISV:

-26.77%

AVDVX:

-43.06%

Текущая просадка

DISV:

-5.59%

AVDVX:

-2.89%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DISV показывает доходность 7.42%, а AVDVX немного ниже – 7.28%.


DISV

С начала года

7.42%

1 месяц

0.82%

6 месяцев

1.16%

1 год

7.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AVDVX

С начала года

7.28%

1 месяц

3.31%

6 месяцев

3.23%

1 год

9.61%

5 лет

18.29%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DISV и AVDVX

DISV берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии AVDVX в 0.36%.


DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF
График комиссии DISV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DISV: 0.42%
График комиссии AVDVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVDVX: 0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DISV и AVDVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DISV
Ранг риск-скорректированной доходности DISV, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DISV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISV, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISV, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

AVDVX
Ранг риск-скорректированной доходности AVDVX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVDVX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDVX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDVX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDVX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDVX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DISV c AVDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DISV, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
DISV: 0.58
AVDVX: 0.76
Коэффициент Сортино DISV, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
DISV: 0.87
AVDVX: 1.13
Коэффициент Омега DISV, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DISV: 1.11
AVDVX: 1.14
Коэффициент Кальмара DISV, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
DISV: 0.87
AVDVX: 1.35
Коэффициент Мартина DISV, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
DISV: 1.98
AVDVX: 3.08

Показатель коэффициента Шарпа DISV на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDVX равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISV и AVDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.58
0.76
DISV
AVDVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISV и AVDVX

Дивидендная доходность DISV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности AVDVX в 3.99%


TTM202420232022202120202019
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF
2.66%2.77%2.73%1.23%0.00%0.00%0.00%
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund
3.99%4.28%3.52%3.33%2.46%1.35%0.39%

Просадки

Сравнение просадок DISV и AVDVX

Максимальная просадка DISV за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки AVDVX в -43.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISV и AVDVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.59%
-2.89%
DISV
AVDVX

Волатильность

Сравнение волатильности DISV и AVDVX

Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что DISV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.02%
4.23%
DISV
AVDVX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab