PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DISV с AVDVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DISV с AVDVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX).

DISV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г.. AVDVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DISV и AVDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DISV и AVDVX

2026 (YTD)2025202420232022
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		4.38%47.42%5.87%19.52%-9.72%
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		8.44%48.24%8.41%16.75%-8.85%

Доходность по периодам

С начала года, DISV показывает доходность 4.38%, что значительно ниже, чем у AVDVX с доходностью 8.44%.

DISV

1 день
-0.63%
1 месяц
-3.47%
С начала года
4.38%
6 месяцев
11.71%
1 год
39.90%
3 года*
21.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDVX

1 день
1.84%
1 месяц
-3.43%
С начала года
8.44%
6 месяцев
16.33%
1 год
49.84%
3 года*
24.45%
5 лет*
13.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Small Cap Value ETF

Avantis International Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с DISV:
DISV с DISVXDISV с AVDVDISV с IVLUDISV с SPYDISV с VBRDISV с VBDISV с AVDS
Часто сравнивают с AVDVX:
AVDVX с AVUVAVDVX с AVDVAVDVX с DFIVAVDVX с SCHDAVDVX с DISVXAVDVX с AVUVXAVDVX с FXAIX

Сравнение комиссий DISV и AVDVX

DISV берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии AVDVX в 0.36%.

DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund

Доходность на риск

DISV vs. AVDVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DISV
Ранг доходности на риск DISV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AVDVX
Ранг доходности на риск AVDVX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDVX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISV c AVDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DISVAVDVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

2.91

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

3.50

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.57

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

3.87

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.55

15.77

-3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DISV vs. AVDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISV на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDVX равному 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISV и AVDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DISVAVDVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.91

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.74

+0.13

Корреляция

Корреляция между DISV и AVDVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISV и AVDVX

Дивидендная доходность DISV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности AVDVX в 9.66%

TTM2025202420232022202120202019
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		2.53%2.69%2.77%2.73%1.23%0.00%0.00%0.00%
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		9.66%10.48%4.35%3.52%3.33%4.23%1.35%0.39%

Просадки

Сравнение просадок DISV и AVDVX

Максимальная просадка DISV за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки AVDVX в -43.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISV и AVDVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DISVAVDVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.77%

-43.06%

+16.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-12.92%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.16%

-7.56%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-6.82%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.17%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DISV и AVDVX

Текущая волатильность для Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) составляет 6.77%, в то время как у Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что DISV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DISVAVDVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

7.17%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

12.14%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.37%

17.21%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

16.62%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

19.48%

-2.07%