PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DISV с IVLU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DISV и IVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.19%
-2.46%
DISV
IVLU

Доходность по периодам

С начала года, DISV показывает доходность 6.74%, что значительно ниже, чем у IVLU с доходностью 7.30%.


DISV

С начала года

6.74%

1 месяц

-5.31%

6 месяцев

-3.20%

1 год

13.78%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

IVLU

С начала года

7.30%

1 месяц

-4.24%

6 месяцев

-2.46%

1 год

12.57%

5 лет (среднегодовая)

6.70%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


DISVIVLU
Коэф-т Шарпа0.970.99
Коэф-т Сортино1.361.38
Коэф-т Омега1.171.17
Коэф-т Кальмара1.581.57
Коэф-т Мартина4.824.83
Индекс Язвы2.91%2.61%
Дневная вол-ть14.43%12.78%
Макс. просадка-26.77%-41.86%
Текущая просадка-7.64%-6.90%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DISV и IVLU

DISV берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IVLU в 0.30%.


DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF
График комиссии DISV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
График комиссии IVLU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между DISV и IVLU составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DISV c IVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DISV, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.970.99
Коэффициент Сортино DISV, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.361.38
Коэффициент Омега DISV, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.171.17
Коэффициент Кальмара DISV, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.581.57
Коэффициент Мартина DISV, с текущим значением в 4.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.824.83
DISV
IVLU

Показатель коэффициента Шарпа DISV на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVLU равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISV и IVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.97
0.99
DISV
IVLU

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISV и IVLU

Дивидендная доходность DISV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности IVLU в 4.54%


TTM202320222021202020192018201720162015
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF
2.79%2.73%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
4.54%4.69%3.59%3.25%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%

Просадки

Сравнение просадок DISV и IVLU

Максимальная просадка DISV за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки IVLU в -41.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISV и IVLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.64%
-6.90%
DISV
IVLU

Волатильность

Сравнение волатильности DISV и IVLU

Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) имеют волатильность 4.03% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.03%
3.86%
DISV
IVLU