PortfoliosLab logo
Сравнение DISV с IVLU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DISV и IVLU составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DISV и IVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.00%
37.00%
DISV
IVLU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DISV:

0.85

IVLU:

0.90

Коэф-т Сортино

DISV:

1.24

IVLU:

1.35

Коэф-т Омега

DISV:

1.17

IVLU:

1.18

Коэф-т Кальмара

DISV:

1.10

IVLU:

1.05

Коэф-т Мартина

DISV:

3.29

IVLU:

3.65

Индекс Язвы

DISV:

4.71%

IVLU:

4.44%

Дневная вол-ть

DISV:

18.39%

IVLU:

17.96%

Макс. просадка

DISV:

-26.77%

IVLU:

-41.86%

Текущая просадка

DISV:

-0.75%

IVLU:

-2.31%

Доходность по периодам

С начала года, DISV показывает доходность 12.92%, что значительно ниже, чем у IVLU с доходностью 13.80%.


DISV

С начала года

12.92%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

9.01%

1 год

14.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IVLU

С начала года

13.80%

1 месяц

-1.41%

6 месяцев

10.61%

1 год

15.36%

5 лет

15.63%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DISV и IVLU

DISV берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IVLU в 0.30%.


График комиссии DISV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DISV: 0.42%
График комиссии IVLU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IVLU: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DISV и IVLU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DISV
Ранг риск-скорректированной доходности DISV, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DISV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

IVLU
Ранг риск-скорректированной доходности IVLU, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVLU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DISV c IVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DISV, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DISV: 0.85
IVLU: 0.90
Коэффициент Сортино DISV, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DISV: 1.24
IVLU: 1.35
Коэффициент Омега DISV, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DISV: 1.17
IVLU: 1.18
Коэффициент Кальмара DISV, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DISV: 1.10
IVLU: 1.05
Коэффициент Мартина DISV, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DISV: 3.29
IVLU: 3.65

Показатель коэффициента Шарпа DISV на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVLU равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISV и IVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.85
0.90
DISV
IVLU

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISV и IVLU

Дивидендная доходность DISV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности IVLU в 3.92%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF
2.53%2.77%2.73%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
3.92%4.46%4.69%3.59%3.25%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%

Просадки

Сравнение просадок DISV и IVLU

Максимальная просадка DISV за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки IVLU в -41.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISV и IVLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.75%
-2.31%
DISV
IVLU

Волатильность

Сравнение волатильности DISV и IVLU

Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) имеют волатильность 11.73% и 12.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.73%
12.09%
DISV
IVLU