Сравнение DISV с IVLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU).
DISV и IVLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DISV - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г.. IVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Enhanced Value. Фонд был запущен 16 июн. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DISV или IVLU.
Основные характеристики
| DISV | IVLU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.54% | 8.92% |
| Дох-ть за 1 год | 20.53% | 19.74% |
| Коэф-т Шарпа | 1.44 | 1.53 |
| Коэф-т Сортино | 1.97 | 2.10 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 2.64 | 2.47 |
| Коэф-т Мартина | 8.12 | 8.45 |
| Индекс Язвы | 2.59% | 2.35% |
| Дневная вол-ть | 14.66% | 12.94% |
| Макс. просадка | -26.77% | -41.86% |
| Текущая просадка | -6.08% | -5.49% |
Корреляция
Корреляция между DISV и IVLU составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DISV и IVLU
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DISV показывает доходность 8.54%, а IVLU немного выше – 8.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISV и IVLU
DISV берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IVLU в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DISV c IVLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISV и IVLU
Дивидендная доходность DISV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности IVLU в 4.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | 2.74% | 2.73% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 4.47% | 4.69% | 3.59% | 3.25% | 2.05% | 3.53% | 2.82% | 2.87% | 2.53% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок DISV и IVLU
Максимальная просадка DISV за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки IVLU в -41.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISV и IVLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DISV и IVLU
Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) имеют волатильность 3.96% и 3.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.