Сравнение DISV с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
DISV и VBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DISV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности DISV и VBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DISV и VBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | 5.04% | 47.42% | 5.87% | 19.52% | -9.72% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 3.59% | 9.09% | 12.40% | 16.00% | -8.36% |
Доходность по периодам
С начала года, DISV показывает доходность 5.04%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 3.59%.
DISV
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- 5.04%
- 6 месяцев
- 12.26%
- 1 год
- 41.14%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VBR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISV и VBR
DISV берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Доходность на риск
DISV vs. VBR — Ранг доходности на риск
DISV
VBR
Сравнение DISV c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISV | VBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.38 | 0.93 | +1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.07 | 1.43 | +1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.19 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 1.37 | +1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.00 | 5.62 | +7.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISV | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 0.93 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.40 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между DISV и VBR составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISV и VBR
Дивидендная доходность DISV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности VBR в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | 2.52% | 2.69% | 2.77% | 2.73% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок DISV и VBR
Максимальная просадка DISV за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISV и VBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DISV | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.77% | -61.98% | +35.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -14.18% | +1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.58% | -5.75% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -8.32% | +3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 3.46% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISV и VBR
Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что DISV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DISV | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 5.40% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.10% | 11.29% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 20.64% | -3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 19.85% | -2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 21.73% | -4.32% |