Сравнение DISV с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
DISV и VBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DISV - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DISV или VBR.
Основные характеристики
| DISV | VBR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.54% | 19.39% |
| Дох-ть за 1 год | 20.53% | 39.83% |
| Коэф-т Шарпа | 1.44 | 2.23 |
| Коэф-т Сортино | 1.97 | 3.17 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 2.64 | 2.95 |
| Коэф-т Мартина | 8.12 | 12.96 |
| Индекс Язвы | 2.59% | 2.95% |
| Дневная вол-ть | 14.66% | 17.16% |
| Макс. просадка | -26.77% | -62.01% |
| Текущая просадка | -6.08% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DISV и VBR составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DISV и VBR
С начала года, DISV показывает доходность 8.54%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 19.39%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISV и VBR
DISV берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DISV c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISV и VBR
Дивидендная доходность DISV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности VBR в 1.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | 2.74% | 2.73% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.88% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок DISV и VBR
Максимальная просадка DISV за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISV и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DISV и VBR
Текущая волатильность для Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) составляет 3.96%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что DISV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.