PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DISV с VBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DISV и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.40%
11.59%
DISV
VBR

Доходность по периодам

С начала года, DISV показывает доходность 6.23%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 17.18%.


DISV

С начала года

6.23%

1 месяц

-4.62%

6 месяцев

-2.39%

1 год

13.70%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VBR

С начала года

17.18%

1 месяц

2.89%

6 месяцев

11.59%

1 год

30.82%

5 лет (среднегодовая)

11.73%

10 лет (среднегодовая)

9.33%

Основные характеристики


DISVVBR
Коэф-т Шарпа0.921.79
Коэф-т Сортино1.292.56
Коэф-т Омега1.161.32
Коэф-т Кальмара1.493.41
Коэф-т Мартина4.489.97
Индекс Язвы2.95%2.98%
Дневная вол-ть14.44%16.60%
Макс. просадка-26.77%-62.01%
Текущая просадка-8.09%-2.87%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DISV и VBR

DISV берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.


DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF
График комиссии DISV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
График комиссии VBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между DISV и VBR составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DISV c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DISV, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.921.79
Коэффициент Сортино DISV, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.292.56
Коэффициент Омега DISV, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.161.32
Коэффициент Кальмара DISV, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.493.79
Коэффициент Мартина DISV, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.489.97
DISV
VBR

Показатель коэффициента Шарпа DISV на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа VBR равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISV и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.92
1.79
DISV
VBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISV и VBR

Дивидендная доходность DISV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности VBR в 1.92%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF
2.80%2.73%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
1.92%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%1.87%

Просадки

Сравнение просадок DISV и VBR

Максимальная просадка DISV за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISV и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.09%
-2.87%
DISV
VBR

Волатильность

Сравнение волатильности DISV и VBR

Текущая волатильность для Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) составляет 4.04%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что DISV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.04%
5.58%
DISV
VBR