PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DISV с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DISV с VBR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DISV (Dimensional International Small Cap Value ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - DISV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. DISV is actively managed, while VBR is passively managed. Over the past 3 years, DISV returned 25.07%/yr vs 17.22%/yr for VBR. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DISV charges 0.42%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности DISV и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DISV показывает доходность 12.07%, а VBR немного выше – 12.51%.

DISV

1 день
1.12%
1 месяц
3.45%
С начала года
12.07%
6 месяцев
16.30%
1 год
35.13%
3 года*
25.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

VBR

1 день
0.76%
1 месяц
2.07%
С начала года
12.51%
6 месяцев
12.70%
1 год
27.37%
3 года*
17.22%
5 лет*
8.12%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DISV и VBR

2026 (YTD)2025202420232022
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		12.07%47.42%5.87%19.52%-9.72%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		12.51%9.09%12.40%16.00%-8.36%

Correlation

The correlation between DISV and VBR is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г.

0.72

The correlation between DISV and VBR has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DISV и VBR

Секторы
DISV
VBR

Финансовые услуги

18.6%
17.6%

Сырьевые материалы

18.3%
6.3%

Промышленность

18.1%
18.1%

Потребительский циклический сектор

15.3%
12.4%

Энергетика

9.2%
5.2%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.0%

Технологии

4.1%
10.6%

Коммуникационные услуги

3.4%
2.5%

Недвижимость

3.2%
10.1%

Здравоохранение

3.0%
7.9%

Коммунальные услуги

2.6%
4.8%

Финансовые услуги

DISV
18.6%
VBR
17.6%

Сырьевые материалы

DISV
18.3%
VBR
6.3%

Промышленность

DISV
18.1%
VBR
18.1%

Потребительский циклический сектор

DISV
15.3%
VBR
12.4%

Энергетика

DISV
9.2%
VBR
5.2%

Потребительский защитный сектор

DISV
4.3%
VBR
4.0%

Технологии

DISV
4.1%
VBR
10.6%

Коммуникационные услуги

DISV
3.4%
VBR
2.5%

Недвижимость

DISV
3.2%
VBR
10.1%

Здравоохранение

DISV
3.0%
VBR
7.9%

Коммунальные услуги

DISV
2.6%
VBR
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Small Cap Value ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с DISV:
DISV с DISVXDISV с AVDVDISV с AVDVXDISV с IVLUDISV с SPYDISV с AVDSDISV с VB
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

DISV vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DISV
Ранг доходности на риск DISV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISV c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DISVVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.82

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.66

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.32

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

3.11

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.50

10.96

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DISV vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISV на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа VBR равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISV и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DISVVBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.82

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.42

+0.53

Просадки

Сравнение просадок DISV и VBR

Максимальная просадка DISV за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISV и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DISVVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.77%

-61.98%

+35.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-8.85%

-3.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.15%

-24.19%

+10.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

0.00%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-8.27%

+3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.50%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности DISV и VBR

Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что DISV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DISVVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

3.89%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

10.47%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

15.14%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

19.77%

-2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

21.73%

-4.37%

Сравнение комиссий DISV и VBR

DISV берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISV и VBR

Дивидендная доходность DISV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности VBR в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		2.36%2.69%2.77%2.73%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.75%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

DISV and VBR have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DISV has higher volatility (4.19%) compared to VBR (3.89%). In terms of maximum drawdown, DISV dropped -26.77% vs VBR's -61.98%.

On 3-year performance, DISV leads with 25.07% vs 17.22% for VBR. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VBR has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DISV has performed better with a 25.07% return vs 17.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.42% for DISV.

DISV has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 1.75% for VBR.

DISV is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while VBR is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Dimensional and Vanguard. Their fees differ too: 0.42% for DISV and 0.05% for VBR.

DISV currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DISV и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор