PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DISV с VBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DISV с VBR

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).

DISV и VBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DISV - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DISV или VBR.

Корреляция

Корреляция между DISV и VBR составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DISV и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DISV:

0.78

VBR:

0.20

Коэф-т Сортино

DISV:

1.16

VBR:

0.40

Коэф-т Омега

DISV:

1.16

VBR:

1.05

Коэф-т Кальмара

DISV:

1.01

VBR:

0.15

Коэф-т Мартина

DISV:

3.04

VBR:

0.45

Индекс Язвы

DISV:

4.71%

VBR:

8.01%

Дневная вол-ть

DISV:

18.27%

VBR:

21.59%

Макс. просадка

DISV:

-26.77%

VBR:

-62.01%

Текущая просадка

DISV:

0.00%

VBR:

-9.78%

Доходность по периодам

С начала года, DISV показывает доходность 18.72%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью -1.62%.

DISV

С начала года

18.72%

1 месяц

7.91%

6 месяцев

17.36%

1 год

14.11%

3 года

13.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VBR

С начала года

-1.62%

1 месяц

11.91%

6 месяцев

-5.52%

1 год

4.18%

3 года

9.32%

5 лет

16.54%

10 лет

8.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Small Cap Value ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Сравнение комиссий DISV и VBR

DISV берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.

DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DISV и VBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DISV
Ранг риск-скорректированной доходности DISV, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DISV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг риск-скорректированной доходности VBR, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DISV c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DISV на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа VBR равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISV и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISV и VBR

Дивидендная доходность DISV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности VBR в 2.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		2.41%2.77%2.73%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		2.18%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%

Просадки

Сравнение просадок DISV и VBR

Максимальная просадка DISV за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISV и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DISV и VBR

Текущая волатильность для Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) составляет 2.91%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что DISV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...