PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DISV с DISVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DISVDISVX
Дох-ть с нач. г.8.54%10.12%
Дох-ть за 1 год20.53%22.23%
Коэф-т Шарпа1.441.63
Коэф-т Сортино1.972.24
Коэф-т Омега1.251.29
Коэф-т Кальмара2.642.66
Коэф-т Мартина8.129.29
Индекс Язвы2.59%2.43%
Дневная вол-ть14.66%13.85%
Макс. просадка-26.77%-63.79%
Текущая просадка-6.08%-5.37%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между DISV и DISVX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DISV и DISVX

С начала года, DISV показывает доходность 8.54%, что значительно ниже, чем у DISVX с доходностью 10.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.38%
1.96%
DISV
DISVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DISV и DISVX

DISV берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии DISVX в 0.46%.


DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio
График комиссии DISVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии DISV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DISV c DISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DISV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DISV, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DISV, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DISV, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DISV, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DISV, с текущим значением в 8.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.12
DISVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DISVX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DISVX, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DISVX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DISVX, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DISVX, с текущим значением в 9.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.29

Сравнение коэффициента Шарпа DISV и DISVX

Показатель коэффициента Шарпа DISV на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DISVX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISV и DISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.44
1.63
DISV
DISVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISV и DISVX

Дивидендная доходность DISV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности DISVX в 3.86%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF
2.74%2.73%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio
3.86%3.75%2.40%2.76%1.85%2.47%2.20%2.54%2.60%2.01%2.09%2.12%

Просадки

Сравнение просадок DISV и DISVX

Максимальная просадка DISV за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки DISVX в -63.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISV и DISVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.08%
-5.37%
DISV
DISVX

Волатильность

Сравнение волатильности DISV и DISVX

Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) имеют волатильность 3.96% и 3.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.96%
3.85%
DISV
DISVX