PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DISV с DISVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DISV с DISVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX).

DISV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г.. DISVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности DISV и DISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DISV и DISVX

2026 (YTD)2025202420232022
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		5.04%47.42%5.87%19.52%-9.72%
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio		3.04%52.17%7.88%17.58%-7.95%

Доходность по периодам

С начала года, DISV показывает доходность 5.04%, что значительно выше, чем у DISVX с доходностью 3.04%.

DISV

1 день
1.17%
1 месяц
-5.72%
С начала года
5.04%
6 месяцев
12.26%
1 год
41.14%
3 года*
22.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

DISVX

1 день
3.04%
1 месяц
-8.51%
С начала года
3.04%
6 месяцев
10.60%
1 год
41.86%
3 года*
23.14%
5 лет*
13.65%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Small Cap Value ETF

DFA International Small Cap Value Portfolio

Часто сравнивают с DISV:
DISV с AVDVDISV с AVDVXDISV с IVLUDISV с SPYDISV с VBRDISV с VBDISV с AVDS
Часто сравнивают с DISVX:
DISVX с AVDVDISVX с DFISXDISVX с DFIVXDISVX с SFILXDISVX с DEMSXDISVX с AVDVXDISVX с ISVL

Сравнение комиссий DISV и DISVX

DISV берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии DISVX в 0.46%.

DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF

Доходность на риск

DISV vs. DISVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DISV
Ранг доходности на риск DISV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DISVX
Ранг доходности на риск DISVX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISVX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISVX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISVX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISVX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISV c DISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DISVDISVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.38

2.59

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.07

3.17

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.52

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.24

2.98

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.00

11.76

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DISV vs. DISVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISV на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DISVX равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISV и DISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DISVDISVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.59

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.51

+0.37

Корреляция

Корреляция между DISV и DISVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISV и DISVX

Дивидендная доходность DISV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности DISVX в 7.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		2.52%2.69%2.77%2.73%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio		7.00%7.17%4.56%3.87%2.40%3.51%1.84%3.97%5.91%3.77%5.85%3.51%

Просадки

Сравнение просадок DISV и DISVX

Максимальная просадка DISV за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки DISVX в -61.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISV и DISVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DISVDISVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.77%

-61.57%

+34.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-13.26%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.58%

-9.95%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-12.23%

+7.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.36%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DISV и DISVX

Текущая волатильность для Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) составляет 6.76%, в то время как у DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что DISV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DISVDISVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

7.27%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

11.02%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

16.51%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

15.98%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

16.74%

+0.67%