PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DISV с AVDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DISV с AVDS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DISV (Dimensional International Small Cap Value ETF) and AVDS (Avantis International Small Cap Equity ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, DISV returned 23.97%/yr vs 19.65%/yr for AVDS. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. DISV charges 0.42%/yr vs 0.30%/yr for AVDS.

Доходность

Сравнение доходности DISV и AVDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DISV показывает доходность 15.37%, что значительно выше, чем у AVDS с доходностью 13.84%.

DISV

1 день
0.51%
1 месяц
4.60%
6 месяцев
5.79%
С начала года
15.37%
1 год
32.91%
3 года*
23.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
16.54%

AVDS

1 день
0.77%
1 месяц
1.83%
6 месяцев
5.22%
С начала года
13.84%
1 год
26.97%
3 года*
19.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVDS

Avantis International Small Cap Equity ETF
$1.97M$2.19M$2.04M

DISV

Dimensional International Small Cap Value ETF
$15.09M$14.11M$13.39M

Сравнение доходности по годам DISV и AVDS

2026 (YTD)202520242023
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		15.37%47.42%5.87%4.18%
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		13.84%38.18%3.20%3.58%

Correlation

The correlation between DISV and AVDS is 0.95 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.95

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2023 г.

0.96

The correlation between DISV and AVDS has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DISV и AVDS

Секторы
DISV
AVDS

Финансовые услуги

22.2%
12.8%

Сырьевые материалы

21.8%
15.4%

Потребительский циклический сектор

16.2%
13.9%

Промышленность

15.2%
22.5%

Здравоохранение

5.5%
4.8%

Технологии

4.4%
10.5%

Энергетика

4.2%
5.2%

Коммуникационные услуги

4.1%
3.1%

Потребительский защитный сектор

3.2%
5.8%

Недвижимость

2.5%
3.2%

Коммунальные услуги

0.8%
2.8%

Финансовые услуги

DISV
22.2%
AVDS
12.8%

Сырьевые материалы

DISV
21.8%
AVDS
15.4%

Потребительский циклический сектор

DISV
16.2%
AVDS
13.9%

Промышленность

DISV
15.2%
AVDS
22.5%

Здравоохранение

DISV
5.5%
AVDS
4.8%

Технологии

DISV
4.4%
AVDS
10.5%

Энергетика

DISV
4.2%
AVDS
5.2%

Коммуникационные услуги

DISV
4.1%
AVDS
3.1%

Потребительский защитный сектор

DISV
3.2%
AVDS
5.8%

Недвижимость

DISV
2.5%
AVDS
3.2%

Коммунальные услуги

DISV
0.8%
AVDS
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Small Cap Value ETF

Avantis International Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с DISV:
DISV с DISVXDISV с AVDVDISV с AVDVXDISV с IVLUDISV с SPYDISV с VBRDISV с VB
Часто сравнивают с AVDS:
AVDS с AVDVAVDS с IDMOAVDS с DFISAVDS с AVUVAVDS с DFAXAVDS с FNDCAVDS с VSS

Доходность на риск

DISV vs. AVDS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DISV
Ранг доходности на риск DISV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
AVDS
Ранг доходности на риск AVDS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DISV c AVDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DISVAVDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.70

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.37

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.30

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

2.18

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.18

7.75

+1.42

DISV vs. AVDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISV на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа AVDS равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISV и AVDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DISV и AVDS

Максимальная просадка DISV за все время составила -26.77%, что больше максимальной просадки AVDS в -13.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISV и AVDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DISVAVDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.77%

-13.51%

-13.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-12.44%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.15%

-13.51%

-0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.14%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-2.87%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

3.49%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DISV и AVDS

Текущая волатильность для Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) составляет 3.65%, в то время как у Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что DISV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DISVAVDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

4.63%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

13.64%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.92%

15.97%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

15.50%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

15.50%

+1.77%

Сравнение комиссий DISV и AVDS

DISV берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии AVDS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISV и AVDS

Дивидендная доходность DISV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности AVDS в 2.23%

ПозицияTTM2025202420232022
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		2.23%2.37%3.07%0.72%0.00%
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		2.39%2.69%2.77%2.73%1.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, DISV and AVDS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVDS has higher volatility (4.63%) compared to DISV (3.65%). In terms of maximum drawdown, DISV dropped -26.77% vs AVDS's -13.51%.

On 3-year performance, DISV leads with 23.97% vs 19.65% for AVDS. On fees, AVDS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, DISV has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DISV has performed better with a 23.97% return vs 19.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.42% for DISV.

DISV has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 2.23% for AVDS.

They also come from different issuers: Dimensional and Avantis. Their fees differ too: 0.42% for DISV and 0.30% for AVDS.

DISV currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DISV и AVDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор