PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DISV с AVDS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DISV с AVDS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS).

DISV и AVDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DISV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г.. AVDS - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 18 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DISV и AVDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DISV и AVDS

2026 (YTD)202520242023
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		3.83%47.42%5.87%4.93%
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		2.97%38.18%3.20%3.79%

Доходность по периодам

С начала года, DISV показывает доходность 3.83%, что значительно выше, чем у AVDS с доходностью 2.97%.

DISV

1 день
3.14%
1 месяц
-8.65%
С начала года
3.83%
6 месяцев
11.28%
1 год
39.51%
3 года*
21.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDS

1 день
3.25%
1 месяц
-9.50%
С начала года
2.97%
6 месяцев
7.76%
1 год
35.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Small Cap Value ETF

Avantis International Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с DISV:
DISV с DISVXDISV с AVDVDISV с AVDVXDISV с IVLUDISV с SPYDISV с VBRDISV с VB
Часто сравнивают с AVDS:
AVDS с AVDVAVDS с IDMOAVDS с AVUVAVDS с DFISAVDS с DFAXAVDS с VSSAVDS с FNDC

Сравнение комиссий DISV и AVDS

DISV берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии AVDS в 0.30%.

DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF

Доходность на риск

DISV vs. AVDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DISV
Ранг доходности на риск DISV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISV: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
AVDS
Ранг доходности на риск AVDS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISV c AVDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DISVAVDSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.29

2.10

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

2.73

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.42

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

2.78

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.04

11.23

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DISV vs. AVDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISV на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDS равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISV и AVDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DISVAVDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.10

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.12

-0.26

Корреляция

Корреляция между DISV и AVDS составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISV и AVDS

Дивидендная доходность DISV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности AVDS в 2.35%

TTM2025202420232022
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		2.55%2.69%2.77%2.73%1.23%
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		2.35%2.37%3.07%0.72%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DISV и AVDS

Максимальная просадка DISV за все время составила -26.77%, что больше максимальной просадки AVDS в -13.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISV и AVDS.

Загрузка...

Показатели просадок

DISVAVDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.77%

-13.51%

-13.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-12.44%

-0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.65%

-9.50%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-2.84%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.08%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DISV и AVDS

Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) имеют волатильность 7.19% и 7.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DISVAVDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

7.45%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

11.46%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.38%

17.16%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

15.18%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

15.18%

+2.23%