PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DISV с AVDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DISV с AVDS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DISV (Dimensional International Small Cap Value ETF) and AVDS (Avantis International Small Cap Equity ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DISV returned 34.34% vs 32.62% for AVDS. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DISV charges 0.42%/yr vs 0.30%/yr for AVDS.

Доходность

Сравнение доходности DISV и AVDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DISV показывает доходность 10.83%, что значительно ниже, чем у AVDS с доходностью 12.02%.

DISV

1 день
-1.06%
1 месяц
3.34%
С начала года
10.83%
6 месяцев
15.28%
1 год
34.34%
3 года*
24.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDS

1 день
-1.09%
1 месяц
2.73%
С начала года
12.02%
6 месяцев
15.40%
1 год
32.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DISV и AVDS

2026 (YTD)202520242023
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		10.83%47.42%5.87%4.93%
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		12.02%38.18%3.20%3.79%

Correlation

The correlation between DISV and AVDS is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2023 г.

0.96

The correlation between DISV and AVDS has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DISV и AVDS

Секторы
DISV
AVDS

Финансовые услуги

18.6%
12.1%

Сырьевые материалы

18.3%
17.0%

Промышленность

18.1%
22.6%

Потребительский циклический сектор

15.3%
12.8%

Энергетика

9.2%
6.1%

Потребительский защитный сектор

4.3%
5.1%

Технологии

4.1%
9.7%

Коммуникационные услуги

3.4%
2.9%

Недвижимость

3.2%
3.2%

Здравоохранение

3.0%
4.5%

Коммунальные услуги

2.6%
3.2%

Финансовые услуги

DISV
18.6%
AVDS
12.1%

Сырьевые материалы

DISV
18.3%
AVDS
17.0%

Промышленность

DISV
18.1%
AVDS
22.6%

Потребительский циклический сектор

DISV
15.3%
AVDS
12.8%

Энергетика

DISV
9.2%
AVDS
6.1%

Потребительский защитный сектор

DISV
4.3%
AVDS
5.1%

Технологии

DISV
4.1%
AVDS
9.7%

Коммуникационные услуги

DISV
3.4%
AVDS
2.9%

Недвижимость

DISV
3.2%
AVDS
3.2%

Здравоохранение

DISV
3.0%
AVDS
4.5%

Коммунальные услуги

DISV
2.6%
AVDS
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Small Cap Value ETF

Avantis International Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с DISV:
DISV с DISVXDISV с AVDVDISV с AVDVXDISV с IVLUDISV с SPYDISV с VBDISV с VBR
Часто сравнивают с AVDS:
AVDS с AVDVAVDS с IDMOAVDS с AVUVAVDS с DFISAVDS с DFAXAVDS с VSSAVDS с FNDC

Доходность на риск

DISV vs. AVDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DISV
Ранг доходности на риск DISV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
AVDS
Ранг доходности на риск AVDS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISV c AVDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DISVAVDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.21

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
3.04

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.40

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

2.63

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.27

10.24

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DISV vs. AVDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISV на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDS равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISV и AVDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DISVAVDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.21

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.26

-0.33

Просадки

Сравнение просадок DISV и AVDS

Максимальная просадка DISV за все время составила -26.77%, что больше максимальной просадки AVDS в -13.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISV и AVDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DISVAVDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.77%

-13.51%

-13.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-12.44%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-1.73%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-2.84%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.19%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DISV и AVDS

Текущая волатильность для Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) составляет 4.16%, в то время как у Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что DISV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DISVAVDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

4.46%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

12.43%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

14.87%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

15.36%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

15.36%

+2.00%

Сравнение комиссий DISV и AVDS

DISV берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии AVDS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISV и AVDS

Дивидендная доходность DISV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности AVDS в 2.16%

ПозицияTTM2025202420232022
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		2.16%2.37%3.07%0.72%0.00%
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		2.39%2.69%2.77%2.73%1.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DISV and AVDS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVDS has higher volatility (4.46%) compared to DISV (4.16%). In terms of maximum drawdown, DISV dropped -26.77% vs AVDS's -13.51%.

On 1-year performance, DISV leads with 34.34% vs 32.62% for AVDS. On fees, AVDS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, DISV has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DISV has performed better with a 34.34% return vs 32.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.42% for DISV.

DISV has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 2.16% for AVDS.

They also come from different issuers: Dimensional and Avantis. Their fees differ too: 0.42% for DISV and 0.30% for AVDS.

DISV currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DISV и AVDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор