Сравнение DISO с YMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX).
DISO и YMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DISO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DISO и YMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DISO и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | -12.66% | 2.12% | 14.32% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -13.50% | 6.04% | 26.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DISO показывает доходность -12.66%, что значительно выше, чем у YMAX с доходностью -13.50%.
DISO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- -12.66%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- -1.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -13.50%
- 6 месяцев
- -20.90%
- 1 год
- 0.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISO и YMAX
DISO берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Доходность на риск
DISO vs. YMAX — Ранг доходности на риск
DISO
YMAX
Сравнение DISO c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISO | YMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 0.03 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 0.22 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.03 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 0.09 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 0.24 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISO | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 0.03 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.30 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между DISO и YMAX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISO и YMAX
Дивидендная доходность DISO за последние двенадцать месяцев составляет около 45.52%, что меньше доходности YMAX в 88.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | 45.52% | 38.87% | 37.33% | 6.87% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 88.51% | 78.70% | 44.20% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DISO и YMAX
Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, примерно равная максимальной просадке YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и YMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DISO | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -26.13% | -0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.08% | -26.13% | +8.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.09% | -23.31% | +8.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -5.88% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.16% | 9.72% | -2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISO и YMAX
Текущая волатильность для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) составляет 4.19%, в то время как у YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что DISO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DISO | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 9.79% | -5.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 17.65% | -1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.49% | 25.33% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 23.00% | -1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 23.00% | -1.71% |