PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DISO с MSFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DISO с MSFO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DISO (YieldMax DIS Option Income Strategy ETF) and MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF ) are both exchange-traded funds - DISO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while MSFO is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, DISO returned -10.09% vs -20.61% for MSFO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. DISO charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for MSFO.

Доходность

Сравнение доходности DISO и MSFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DISO показывает доходность -10.18%, что значительно выше, чем у MSFO с доходностью -20.82%.

DISO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-10.18%
6 месяцев
-10.40%
1 год
-10.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSFO

1 день
-2.27%
1 месяц
-12.27%
С начала года
-20.82%
6 месяцев
-21.32%
1 год
-20.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DISO и MSFO

2026 (YTD)202520242023
DISO
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF		-10.18%2.12%14.56%9.17%
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF 		-20.82%15.69%10.34%18.74%

Correlation

The correlation between DISO and MSFO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2023 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax DIS Option Income Strategy ETF

YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с DISO:
DISO с DISDISO с APLYDISO с YMAGDISO с FTHIDISO с NVDYDISO с MAGSDISO с IOO
Часто сравнивают с MSFO:
MSFO с MSFTMSFO с QQQMSFO с AMZYMSFO с MSFYMSFO с GPIXMSFO с JEPQMSFO с SPYI

Доходность на риск

DISO vs. MSFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DISO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MSFO
Ранг доходности на риск MSFO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFO: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFO: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISO c MSFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DISOMSFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
-0.92

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.51
-1.19

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.85

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

-0.71

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

-1.45

+0.37

DISO vs. MSFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISO на текущий момент составляет -0.45, что выше коэффициента Шарпа MSFO равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISO и MSFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DISO и MSFO

Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки MSFO в -29.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и MSFO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DISOMSFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-29.29%

+2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.08%

-29.29%

+11.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.68%

-27.44%

+14.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-6.87%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.38%

14.22%

-5.84%

Волатильность

Сравнение волатильности DISO и MSFO

Текущая волатильность для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) составляет 3.29%, в то время как у YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) волатильность равна 9.64%. Это указывает на то, что DISO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DISOMSFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

9.64%

-6.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.73%

20.00%

-4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.06%

22.49%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.36%

20.01%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

20.01%

+1.35%

Сравнение комиссий DISO и MSFO

DISO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии MSFO в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISO и MSFO

DISO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 47.46%.

ПозицияTTM202520242023
DISO
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF		40.16%38.87%37.33%6.87%
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF 		47.46%33.91%35.15%6.44%

Часто задаваемые вопросы

DISO and MSFO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFO has higher volatility (9.64%) compared to DISO (3.29%). In terms of maximum drawdown, DISO dropped -26.62% vs MSFO's -29.29%.

On 1-year performance, DISO leads with -10.09% vs -20.61% for MSFO. On fees, MSFO is cheaper at 0.99% per year. On volatility, DISO has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DISO has performed better with a -10.09% return vs -20.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSFO is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for DISO.

MSFO has the higher dividend yield at 47.46%, compared with 40.16% for DISO.

DISO is categorized as Derivative Income, while MSFO is Options Trading. Their fees differ too: 1.01% for DISO and 0.99% for MSFO.

DISO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DISO и MSFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор