Сравнение DISO с APLY
DISO (YieldMax DIS Option Income Strategy ETF) and APLY (YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DISO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while APLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, DISO returned -10.39% vs 22.62% for APLY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. DISO charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for APLY.
Доходность
Сравнение доходности DISO и APLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DISO показывает доходность -10.18%, что значительно ниже, чем у APLY с доходностью -2.51%.
DISO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- -10.18%
- 6 месяцев
- -10.40%
- 1 год
- -10.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APLY
- 1 день
- -6.28%
- 1 месяц
- -10.32%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- 22.62%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DISO и APLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | -10.18% | 2.12% | 14.56% | 9.17% |
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | -2.51% | 4.69% | 18.62% | 5.61% |
Correlation
The correlation between DISO and APLY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2023 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DISO vs. APLY — Ранг доходности на риск
DISO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
APLY
Сравнение DISO c APLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DISO | APLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.24 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 1.93 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 4.74 | -5.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DISO и APLY
Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки APLY в -30.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и APLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DISO | APLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -30.41% | +3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.08% | -11.76% | -6.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.68% | -11.72% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -6.89% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.38% | 4.79% | +3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISO и APLY
Текущая волатильность для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) составляет 3.29%, в то время как у YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что DISO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DISO | APLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 8.36% | -5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.73% | 14.98% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.06% | 19.05% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 21.21% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.36% | 21.21% | +0.15% |
Сравнение комиссий DISO и APLY
DISO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии APLY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISO и APLY
DISO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 39.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 39.57% | 36.38% | 24.95% | 14.36% |
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | 40.16% | 38.87% | 37.33% | 6.87% |
Часто задаваемые вопросы
DISO and APLY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APLY has higher volatility (8.36%) compared to DISO (3.29%). In terms of maximum drawdown, DISO dropped -26.62% vs APLY's -30.41%.
On 1-year performance, APLY leads with 22.62% vs -10.39% for DISO. On fees, APLY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, DISO has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, APLY has performed better with a 22.62% return vs -10.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APLY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for DISO.
DISO has the higher dividend yield at 40.16%, compared with 39.57% for APLY.
DISO is categorized as Derivative Income, while APLY is Options Trading. Their fees differ too: 1.01% for DISO and 0.99% for APLY.
APLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DISO и APLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор