PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DISO с APLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DISO и APLY составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности DISO и APLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
8.97%
1.71%
DISO
APLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DISO:

0.62

APLY:

0.93

Коэф-т Сортино

DISO:

0.92

APLY:

1.35

Коэф-т Омега

DISO:

1.14

APLY:

1.18

Коэф-т Кальмара

DISO:

0.53

APLY:

1.10

Коэф-т Мартина

DISO:

1.03

APLY:

3.83

Индекс Язвы

DISO:

11.76%

APLY:

4.07%

Дневная вол-ть

DISO:

19.48%

APLY:

16.74%

Макс. просадка

DISO:

-22.92%

APLY:

-15.85%

Текущая просадка

DISO:

-6.07%

APLY:

-8.22%

Доходность по периодам

С начала года, DISO показывает доходность -2.63%, что значительно выше, чем у APLY с доходностью -5.88%.


DISO

С начала года

-2.63%

1 месяц

-2.94%

6 месяцев

8.19%

1 год

10.92%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

APLY

С начала года

-5.88%

1 месяц

-4.98%

6 месяцев

-0.27%

1 год

15.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DISO и APLY

DISO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии APLY в 0.99%.


DISO
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF
График комиссии DISO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
График комиссии APLY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DISO и APLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DISO
Ранг риск-скорректированной доходности DISO, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DISO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина

APLY
Ранг риск-скорректированной доходности APLY, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APLY, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DISO c APLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DISO, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.620.93
Коэффициент Сортино DISO, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.921.35
Коэффициент Омега DISO, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.141.18
Коэффициент Кальмара DISO, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.531.35
Коэффициент Мартина DISO, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.033.83
DISO
APLY

Показатель коэффициента Шарпа DISO на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа APLY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISO и APLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12
0.62
0.93
DISO
APLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISO и APLY

Дивидендная доходность DISO за последние двенадцать месяцев составляет около 34.89%, что больше доходности APLY в 23.20%


TTM20242023
DISO
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF
34.89%37.33%6.87%
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF
23.20%24.95%14.36%

Просадки

Сравнение просадок DISO и APLY

Максимальная просадка DISO за все время составила -22.92%, что больше максимальной просадки APLY в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и APLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-6.07%
-8.22%
DISO
APLY

Волатильность

Сравнение волатильности DISO и APLY

Текущая волатильность для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) составляет 3.66%, в то время как у YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что DISO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.66%
4.87%
DISO
APLY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab