Сравнение DISO с YMAG
DISO (YieldMax DIS Option Income Strategy ETF) and YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, DISO returned -9.02% vs 14.13% for YMAG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. DISO charges 1.01%/yr vs 1.28%/yr for YMAG.
Доходность
Сравнение доходности DISO и YMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DISO показывает доходность -10.18%, что значительно ниже, чем у YMAG с доходностью -4.51%.
DISO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -10.18%
- 6 месяцев
- -9.36%
- 1 год
- -9.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- -4.51%
- 6 месяцев
- -5.77%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DISO и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | -10.18% | 2.12% | 7.73% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | -4.51% | 18.64% | 34.66% |
Correlation
The correlation between DISO and YMAG is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г. | 0.29 |
The correlation between DISO and YMAG shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DISO vs. YMAG — Ранг доходности на риск
DISO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
YMAG
Сравнение DISO c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DISO | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.15 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 0.99 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 3.22 | -4.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DISO и YMAG
Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, примерно равная максимальной просадке YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и YMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DISO | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -25.96% | -0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.08% | -14.38% | -3.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.68% | -10.50% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -4.57% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.38% | 4.40% | +3.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISO и YMAG
Текущая волатильность для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) составляет 3.29%, в то время как у YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что DISO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DISO | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 5.96% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.73% | 12.67% | +3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.06% | 16.72% | +3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 20.99% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.36% | 20.99% | +0.37% |
Сравнение комиссий DISO и YMAG
DISO берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISO и YMAG
DISO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 54.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | 40.16% | 38.87% | 37.33% | 6.87% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 54.33% | 52.27% | 35.22% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DISO and YMAG have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YMAG has higher volatility (5.96%) compared to DISO (3.29%). In terms of maximum drawdown, DISO dropped -26.62% vs YMAG's -25.96%.
On 1-year performance, YMAG leads with 14.13% vs -9.02% for DISO. On fees, DISO is cheaper at 1.01% per year. On volatility, DISO has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YMAG has performed better with a 14.13% return vs -9.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DISO is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.
YMAG has the higher dividend yield at 54.33%, compared with 40.16% for DISO.
Their fees differ too: 1.01% for DISO and 1.28% for YMAG.
YMAG currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DISO и YMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор