Сравнение DISO с FTHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI).
DISO и FTHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DISO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. FTHI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DISO и FTHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DISO и FTHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | -12.66% | 2.12% | 14.56% | 9.09% |
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | -0.05% | 11.03% | 19.02% | 6.23% |
Доходность по периодам
С начала года, DISO показывает доходность -12.66%, что значительно ниже, чем у FTHI с доходностью -0.05%.
DISO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- -12.66%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- -1.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTHI
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 8.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISO и FTHI
DISO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FTHI в 0.85%.
Доходность на риск
DISO vs. FTHI — Ранг доходности на риск
DISO
FTHI
Сравнение DISO c FTHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISO | FTHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 1.01 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 1.53 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.25 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 1.42 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 7.92 | -8.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISO | FTHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 1.01 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.51 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между DISO и FTHI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISO и FTHI
Дивидендная доходность DISO за последние двенадцать месяцев составляет около 45.52%, что больше доходности FTHI в 8.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | 45.52% | 38.87% | 37.33% | 6.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | 8.94% | 8.70% | 8.61% | 8.50% | 9.06% | 4.37% | 4.76% | 4.21% | 4.76% | 4.00% | 4.41% | 4.98% |
Просадки
Сравнение просадок DISO и FTHI
Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки FTHI в -32.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и FTHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DISO | FTHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -32.65% | +6.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.08% | -10.92% | -7.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.09% | -2.81% | -12.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -3.73% | -3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.16% | 1.96% | +5.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISO и FTHI
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) имеют волатильность 4.19% и 4.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DISO | FTHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 4.34% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 7.62% | +8.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.49% | 15.00% | +9.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 13.54% | +7.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 14.37% | +6.92% |