PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DISO с MAGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DISO с MAGS

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).

DISO и MAGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DISO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DISO или MAGS.

Корреляция

Корреляция между DISO и MAGS составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DISO и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DISO:

0.06

MAGS:

0.63

Коэф-т Сортино

DISO:

0.28

MAGS:

1.05

Коэф-т Омега

DISO:

1.04

MAGS:

1.14

Коэф-т Кальмара

DISO:

0.08

MAGS:

0.67

Коэф-т Мартина

DISO:

0.22

MAGS:

1.86

Индекс Язвы

DISO:

9.15%

MAGS:

10.77%

Дневная вол-ть

DISO:

23.68%

MAGS:

33.27%

Макс. просадка

DISO:

-26.62%

MAGS:

-29.91%

Текущая просадка

DISO:

-9.12%

MAGS:

-17.12%

Доходность по периодам

С начала года, DISO показывает доходность -5.79%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -12.00%.

DISO

С начала года

-5.79%

1 месяц

19.26%

6 месяцев

3.44%

1 год

1.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MAGS

С начала года

-12.00%

1 месяц

8.79%

6 месяцев

-7.02%

1 год

21.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DISO и MAGS

DISO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.

DISO
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DISO и MAGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DISO
Ранг риск-скорректированной доходности DISO, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DISO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISO, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг риск-скорректированной доходности MAGS, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAGS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DISO c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DISO на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа MAGS равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISO и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISO и MAGS

Дивидендная доходность DISO за последние двенадцать месяцев составляет около 36.82%, что больше доходности MAGS в 0.92%

TTM20242023
DISO
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF		36.82%37.33%6.87%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		0.92%0.81%0.44%

Просадки

Сравнение просадок DISO и MAGS

Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и MAGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DISO и MAGS

Текущая волатильность для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) составляет 9.15%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что DISO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...