Сравнение DISO с MAGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).
DISO и MAGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DISO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DISO и MAGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DISO и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | -12.23% | 2.12% | 14.56% | 9.09% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -11.66% | 22.99% | 63.97% | 11.87% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DISO показывает доходность -12.23%, а MAGS немного выше – -11.66%.
DISO
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -12.23%
- 6 месяцев
- -8.34%
- 1 год
- 9.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGS
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- -11.66%
- 6 месяцев
- -8.23%
- 1 год
- 34.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISO и MAGS
DISO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.
Доходность на риск
DISO vs. MAGS — Ранг доходности на риск
DISO
MAGS
Сравнение DISO c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISO | MAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 0.89 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | 1.48 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.20 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 1.43 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 4.90 | -4.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISO | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 0.89 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 1.34 | -1.13 |
Корреляция
Корреляция между DISO и MAGS составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISO и MAGS
Дивидендная доходность DISO за последние двенадцать месяцев составляет около 45.92%, что больше доходности MAGS в 1.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | 45.92% | 38.87% | 37.33% | 6.87% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.68% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок DISO и MAGS
Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и MAGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DISO | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -29.91% | +3.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.08% | -18.62% | +0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.67% | -14.39% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.45% | -4.78% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.22% | 5.43% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISO и MAGS
Текущая волатильность для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) составляет 4.25%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что DISO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DISO | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 8.31% | -4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.65% | 15.51% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.49% | 28.66% | -4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.28% | 26.27% | -4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.28% | 26.27% | -4.99% |