Сравнение DISO с MAGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).
DISO и MAGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DISO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DISO и MAGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DISO и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | -12.66% | 2.12% | 14.56% | 9.09% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -11.04% | 22.99% | 63.97% | 11.87% |
Доходность по периодам
С начала года, DISO показывает доходность -12.66%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью -11.04%.
DISO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- -12.66%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- -1.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGS
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -11.04%
- 6 месяцев
- -8.69%
- 1 год
- 27.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISO и MAGS
DISO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.
Доходность на риск
DISO vs. MAGS — Ранг доходности на риск
DISO
MAGS
Сравнение DISO c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISO | MAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 0.97 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 1.58 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.21 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 1.60 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 5.57 | -5.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISO | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 0.97 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 1.36 | -1.15 |
Корреляция
Корреляция между DISO и MAGS составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISO и MAGS
Дивидендная доходность DISO за последние двенадцать месяцев составляет около 45.52%, что больше доходности MAGS в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | 45.52% | 38.87% | 37.33% | 6.87% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.66% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок DISO и MAGS
Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и MAGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DISO | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -29.91% | +3.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.08% | -18.62% | +0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.09% | -13.78% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -4.77% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.16% | 5.36% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISO и MAGS
Текущая волатильность для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) составляет 4.19%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что DISO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DISO | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 8.50% | -4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 15.51% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.49% | 28.70% | -4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 26.28% | -4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 26.28% | -4.99% |