PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DISO с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DISO и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DISO и MAGS


2026 (YTD)202520242023
DISO
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF
-12.66%2.12%14.56%9.09%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF
-11.04%22.99%63.97%11.87%

Доходность по периодам

С начала года, DISO показывает доходность -12.66%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью -11.04%.


DISO

1 день
0.19%
1 месяц
-6.79%
С начала года
-12.66%
6 месяцев
-8.75%
1 год
-1.11%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MAGS

1 день
1.28%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-11.04%
6 месяцев
-8.69%
1 год
27.53%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax DIS Option Income Strategy ETF

Roundhill Magnificent Seven ETF

Сравнение комиссий DISO и MAGS

DISO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.


Доходность на риск

DISO vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DISO
Ранг доходности на риск DISO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISO: 1111
Ранг коэф-та Мартина

MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISO c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DISOMAGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

0.97

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

1.58

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.21

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.06

1.60

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.16

5.57

-5.73

DISO vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISO на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа MAGS равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISO и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DISOMAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

0.97

-1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.36

-1.15

Корреляция

Корреляция между DISO и MAGS составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DISO и MAGS

Дивидендная доходность DISO за последние двенадцать месяцев составляет около 45.52%, что больше доходности MAGS в 1.66%


TTM202520242023
DISO
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF
45.52%38.87%37.33%6.87%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF
1.66%1.48%0.81%0.44%

Просадки

Сравнение просадок DISO и MAGS

Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и MAGS.


Загрузка...

Показатели просадок


DISOMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-29.91%

+3.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.08%

-18.62%

+0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.09%

-13.78%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-4.77%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.16%

5.36%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности DISO и MAGS

Текущая волатильность для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) составляет 4.19%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что DISO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DISOMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

8.50%

-4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

15.51%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.49%

28.70%

-4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.29%

26.28%

-4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

26.28%

-4.99%