Сравнение DISO с MAGS
DISO (YieldMax DIS Option Income Strategy ETF) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - DISO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, DISO returned -8.09% vs 31.34% for MAGS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. DISO charges 1.01%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.
Доходность
Сравнение доходности DISO и MAGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DISO показывает доходность -10.99%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью 3.73%.
DISO
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -10.99%
- 6 месяцев
- -4.80%
- 1 год
- -8.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGS
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- 31.34%
- 3 года*
- 33.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DISO и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | -10.99% | 2.12% | 14.56% | 9.09% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 3.73% | 22.99% | 63.97% | 11.87% |
Correlation
The correlation between DISO and MAGS is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2023 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DISO vs. MAGS — Ранг доходности на риск
DISO
MAGS
Сравнение DISO c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISO | MAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.27 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 1.69 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 5.85 | -6.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISO | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 1.57 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 1.55 | -1.33 |
Просадки
Сравнение просадок DISO и MAGS
Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и MAGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DISO | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -29.91% | +3.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.08% | -18.62% | +0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.46% | -3.55% | -9.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -4.70% | -2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.92% | 5.37% | +2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISO и MAGS
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что DISO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DISO | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 4.80% | +4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.10% | 14.31% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.24% | 20.08% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 25.94% | -4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.53% | 25.94% | -4.41% |
Сравнение комиссий DISO и MAGS
DISO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISO и MAGS
Дивидендная доходность DISO за последние двенадцать месяцев составляет около 44.73%, что больше доходности MAGS в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | 44.73% | 38.87% | 37.33% | 6.87% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.43% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
DISO and MAGS have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DISO has higher volatility (9.07%) compared to MAGS (4.80%). In terms of maximum drawdown, DISO dropped -26.62% vs MAGS's -29.91%.
On 1-year performance, MAGS leads with 31.34% vs -8.09% for DISO. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MAGS has performed better with a 31.34% return vs -8.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.01% for DISO.
DISO has the higher dividend yield at 44.73%, compared with 1.43% for MAGS.
DISO is categorized as Derivative Income, while MAGS is Technology Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 1.01% for DISO and 0.29% for MAGS.
MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DISO и MAGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор