PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DISO с DIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DISO и DIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и The Walt Disney Company (DIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DISO показывает доходность -10.99%, что значительно выше, чем у DIS с доходностью -12.64%.


DISO

1 день
-1.72%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-10.99%
6 месяцев
-4.80%
1 год
-8.09%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DIS

1 день
-1.99%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-12.64%
6 месяцев
-5.37%
1 год
-11.54%
3 года*
3.87%
5 лет*
-10.50%
10 лет*
0.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DISO и DIS


2026 (YTD)202520242023
DISO
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF
-10.99%2.12%14.56%9.09%
DIS
The Walt Disney Company
-12.64%3.30%24.44%8.67%

Correlation

The correlation between DISO and DIS is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2023 г.

0.92

The correlation between DISO and DIS has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax DIS Option Income Strategy ETF

The Walt Disney Company

Доходность на риск

DISO vs. DIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DISO
Ранг доходности на риск DISO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISO: 44
Ранг коэф-та Мартина

DIS
Ранг доходности на риск DIS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIS: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISO c DIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DISODISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.94

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

-0.46

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

-0.96

-0.06

DISO vs. DIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISO на текущий момент составляет -0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIS равному -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISO и DIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DISODISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

-0.48

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.34

-0.12

Просадки

Сравнение просадок DISO и DIS

Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки DIS в -85.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и DIS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DISODISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-85.66%

+59.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.08%

-24.97%

+6.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.46%

-49.62%

+36.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-26.77%

+19.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.92%

12.05%

-4.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DISO и DIS

Текущая волатильность для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) составляет 9.07%, в то время как у The Walt Disney Company (DIS) волатильность равна 9.87%. Это указывает на то, что DISO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DISODISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

9.87%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.10%

19.46%

-3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.24%

24.32%

-4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

29.32%

-7.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

28.77%

-7.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISO и DIS

Дивидендная доходность DISO за последние двенадцать месяцев составляет около 44.73%, что больше доходности DIS в 1.26%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIS
The Walt Disney Company
1.26%1.10%0.85%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%
DISO
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF
44.73%38.87%37.33%6.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.95, DISO and DIS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DIS has higher volatility (9.87%) compared to DISO (9.07%). In terms of maximum drawdown, DISO dropped -26.62% vs DIS's -85.66%.

DISO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DISO и DIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор