PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DISO с DIS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DISO с DIS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и The Walt Disney Company (DIS).

DISO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DISO и DIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и The Walt Disney Company (DIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DISO и DIS

2026 (YTD)202520242023
DISO
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF		-12.66%2.12%14.56%9.09%
DIS
The Walt Disney Company		-15.13%3.30%24.44%8.67%

Доходность по периодам

С начала года, DISO показывает доходность -12.66%, что значительно выше, чем у DIS с доходностью -15.13%.

DISO

1 день
0.19%
1 месяц
-6.79%
С начала года
-12.66%
6 месяцев
-8.75%
1 год
-1.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIS

1 день
0.19%
1 месяц
-7.45%
С начала года
-15.13%
6 месяцев
-13.93%
1 год
-0.05%
3 года*
-0.43%
5 лет*
-12.16%
10 лет*
0.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax DIS Option Income Strategy ETF

The Walt Disney Company

Часто сравнивают с DISO:
DISO с APLYDISO с MAGSDISO с MSFODISO с NVDYDISO с YMAGDISO с FTHIDISO с IOO
Часто сравнивают с DIS:
DIS с CMCSADIS с SPYDIS с WBDDIS с GOOGLDIS с VOODIS с AAPLDIS с MELI

Доходность на риск

DISO vs. DIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DISO
Ранг доходности на риск DISO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
DIS
Ранг доходности на риск DIS: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIS: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIS: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISO c DIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DISODISDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

-0.00

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

0.22

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.03

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.06

-0.04

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.16

-0.10

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DISO vs. DIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISO на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа DIS равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISO и DIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DISODISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

-0.00

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.34

-0.14

Корреляция

Корреляция между DISO и DIS составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISO и DIS

Дивидендная доходность DISO за последние двенадцать месяцев составляет около 45.52%, что больше доходности DIS в 1.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DISO
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF		45.52%38.87%37.33%6.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIS
The Walt Disney Company		1.29%1.10%0.85%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%

Просадки

Сравнение просадок DISO и DIS

Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки DIS в -85.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и DIS.

Загрузка...

Показатели просадок

DISODISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-85.66%

+59.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.08%

-24.97%

+6.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-58.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.09%

-51.05%

+35.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-26.71%

+19.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.16%

10.45%

-3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DISO и DIS

Текущая волатильность для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) составляет 4.19%, в то время как у The Walt Disney Company (DIS) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что DISO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DISODISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

5.36%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

19.15%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.49%

31.08%

-6.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.29%

29.00%

-7.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

28.62%

-7.33%