PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DISO с DIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DISO с DIS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DISO (YieldMax DIS Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while DIS (The Walt Disney Company) is a stock. Over the past year, DISO returned -9.96% vs -15.58% for DIS. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности DISO и DIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и The Walt Disney Company (DIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DISO показывает доходность -10.18%, что значительно выше, чем у DIS с доходностью -11.69%.

DISO

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
-10.53%
С начала года
-10.18%
1 год
-9.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIS

1 день
2.64%
1 месяц
-0.80%
6 месяцев
-11.41%
С начала года
-11.69%
1 год
-15.58%
3 года*
6.32%
5 лет*
-10.52%
10 лет*
0.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DISO и DIS

2026 (YTD)202520242023
DISO
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF		-10.18%2.12%14.56%9.17%
DIS
The Walt Disney Company		-11.69%3.30%24.44%9.84%

Correlation

The correlation between DISO and DIS is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2023 г.

0.90

The correlation between DISO and DIS has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax DIS Option Income Strategy ETF

The Walt Disney Company

Часто сравнивают с DISO:
DISO с APLYDISO с MSFODISO с YMAGDISO с FTHIDISO с NVDYDISO с MAGSDISO с IOO
Часто сравнивают с DIS:
DIS с SPYDIS с CMCSADIS с WBDDIS с GOOGLDIS с VOODIS с AAPLDIS с MELI

Доходность на риск

DISO vs. DIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DISO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DIS
Ранг доходности на риск DIS: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIS: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIS: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIS: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIS: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISO c DIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DISODISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
-0.62

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.51
-0.76

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.91

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

-0.64

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

-1.20

+0.12

DISO vs. DIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISO на текущий момент составляет -0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIS равному -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISO и DIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DISO и DIS

Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки DIS в -85.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и DIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DISODISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-85.66%

+59.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.19%

-24.32%

+7.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.86%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.33%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.68%

-49.07%

+36.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-26.81%

+19.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.38%

13.06%

-4.68%

Волатильность

Сравнение волатильности DISO и DIS

Текущая волатильность для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) составляет 3.29%, в то время как у The Walt Disney Company (DIS) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что DISO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DISODISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

7.97%

-4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.73%

20.00%

-4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.06%

25.09%

-5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.36%

29.40%

-8.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

28.85%

-7.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISO и DIS

DISO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIS
The Walt Disney Company		1.50%1.10%0.85%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%
DISO
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF		35.76%38.87%37.33%6.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DISO and DIS have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIS has higher volatility (7.97%) compared to DISO (3.29%). In terms of maximum drawdown, DISO dropped -26.62% vs DIS's -85.66%.

DISO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DISO и DIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор