PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DISO с DIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DISO с DIS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DISO (YieldMax DIS Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while DIS (The Walt Disney Company) is a stock. Over the past year, DISO returned -10.09% vs -14.20% for DIS. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности DISO и DIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и The Walt Disney Company (DIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DISO показывает доходность -10.18%, что значительно выше, чем у DIS с доходностью -11.12%.

DISO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-10.18%
6 месяцев
-10.40%
1 год
-10.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIS

1 день
-2.33%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-11.12%
6 месяцев
-11.67%
1 год
-14.20%
3 года*
5.52%
5 лет*
-10.31%
10 лет*
1.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DISO и DIS

2026 (YTD)202520242023
DISO
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF		-10.18%2.12%14.56%9.17%
DIS
The Walt Disney Company		-11.12%3.30%24.44%9.84%

Correlation

The correlation between DISO and DIS is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2023 г.

0.91

The correlation between DISO and DIS has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax DIS Option Income Strategy ETF

The Walt Disney Company

Часто сравнивают с DISO:
DISO с APLYDISO с YMAGDISO с FTHIDISO с MSFODISO с NVDYDISO с MAGSDISO с IOO
Часто сравнивают с DIS:
DIS с SPYDIS с CMCSADIS с WBDDIS с GOOGLDIS с VOODIS с AAPLDIS с MELI

Доходность на риск

DISO vs. DIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DISO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DIS
Ранг доходности на риск DIS: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIS: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIS: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIS: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIS: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISO c DIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DISODISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
-0.58

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.51
-0.69

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.92

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

-0.57

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

-1.11

+0.04

DISO vs. DIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISO на текущий момент составляет -0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIS равному -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISO и DIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DISO и DIS

Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки DIS в -85.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и DIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DISODISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-85.66%

+59.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.08%

-24.97%

+6.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.86%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.33%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.68%

-48.74%

+36.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-26.79%

+19.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.38%

12.79%

-4.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DISO и DIS

Текущая волатильность для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) составляет 3.29%, в то время как у The Walt Disney Company (DIS) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что DISO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DISODISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

6.18%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.73%

19.54%

-3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.06%

24.50%

-4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.36%

29.39%

-8.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

28.79%

-7.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISO и DIS

DISO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIS
The Walt Disney Company		0.74%1.10%0.85%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%
DISO
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF		40.16%38.87%37.33%6.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, DISO and DIS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DIS has higher volatility (6.18%) compared to DISO (3.29%). In terms of maximum drawdown, DISO dropped -26.62% vs DIS's -85.66%.

DISO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DISO и DIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор