Сравнение DISO с DIS
DISO (YieldMax DIS Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while DIS (The Walt Disney Company) is a stock. Over the past year, DISO returned -8.09% vs -11.54% for DIS. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности DISO и DIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DISO показывает доходность -10.99%, что значительно выше, чем у DIS с доходностью -12.64%.
DISO
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -10.99%
- 6 месяцев
- -4.80%
- 1 год
- -8.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIS
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- -12.64%
- 6 месяцев
- -5.37%
- 1 год
- -11.54%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- -10.50%
- 10 лет*
- 0.88%
Сравнение доходности по годам DISO и DIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | -10.99% | 2.12% | 14.56% | 9.09% |
DIS The Walt Disney Company | -12.64% | 3.30% | 24.44% | 8.67% |
Correlation
The correlation between DISO and DIS is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2023 г. | 0.92 |
The correlation between DISO and DIS has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DISO vs. DIS — Ранг доходности на риск
DISO
DIS
Сравнение DISO c DIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISO | DIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.94 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.46 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -0.96 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISO | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | -0.48 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.34 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок DISO и DIS
Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки DIS в -85.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и DIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DISO | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -85.66% | +59.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.08% | -24.97% | +6.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.33% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.46% | -49.62% | +36.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -26.77% | +19.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.92% | 12.05% | -4.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISO и DIS
Текущая волатильность для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) составляет 9.07%, в то время как у The Walt Disney Company (DIS) волатильность равна 9.87%. Это указывает на то, что DISO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DISO | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 9.87% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.10% | 19.46% | -3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.24% | 24.32% | -4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 29.32% | -7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.53% | 28.77% | -7.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISO и DIS
Дивидендная доходность DISO за последние двенадцать месяцев составляет около 44.73%, что больше доходности DIS в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS The Walt Disney Company | 1.26% | 1.10% | 0.85% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% |
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | 44.73% | 38.87% | 37.33% | 6.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, DISO and DIS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DIS has higher volatility (9.87%) compared to DISO (9.07%). In terms of maximum drawdown, DISO dropped -26.62% vs DIS's -85.66%.
DISO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DISO и DIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор