Сравнение DISO с MSTZ
DISO (YieldMax DIS Option Income Strategy ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - DISO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, DISO returned -9.96% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. DISO charges 1.01%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности DISO и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DISO показывает доходность -10.18%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
DISO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -10.53%
- С начала года
- -10.18%
- 1 год
- -9.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DISO и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | -10.18% | 2.12% | 15.92% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between DISO and MSTZ is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DISO vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
DISO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSTZ
Сравнение DISO c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DISO | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.33 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 3.55 | -4.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 6.84 | -7.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DISO и MSTZ
Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DISO | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -99.38% | +72.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.19% | -84.89% | +67.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.68% | -97.53% | +84.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -94.55% | +86.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.38% | 43.95% | -35.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISO и MSTZ
Текущая волатильность для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) составляет 3.29%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что DISO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DISO | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 55.03% | -51.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.73% | 134.45% | -118.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.06% | 148.58% | -128.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 170.73% | -149.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.36% | 170.73% | -149.37% |
Сравнение комиссий DISO и MSTZ
DISO берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISO и MSTZ
Ни DISO, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | 35.76% | 38.87% | 37.33% | 6.87% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DISO and MSTZ have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to DISO (3.29%). In terms of maximum drawdown, DISO dropped -26.62% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -9.96% for DISO. On fees, DISO is cheaper at 1.01% per year. On volatility, DISO has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -9.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DISO is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
DISO has the higher dividend yield at 35.76%, compared with 0.00% for MSTZ.
DISO is categorized as Derivative Income, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: YieldMax and REX. Their fees differ too: 1.01% for DISO and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DISO и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор