Сравнение DIS с UCO
DIS (The Walt Disney Company) is a stock, while UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) is Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Over the past 10 years, DIS returned 0.88%/yr vs -11.98%/yr for UCO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DIS и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIS показывает доходность -12.68%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 139.34%. За последние 10 лет акции DIS превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: 0.88% против -11.98% соответственно.
DIS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -12.68%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- -11.50%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- -10.51%
- 10 лет*
- 0.88%
UCO
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 139.34%
- 6 месяцев
- 124.58%
- 1 год
- 115.57%
- 3 года*
- 24.38%
- 5 лет*
- 21.18%
- 10 лет*
- -11.98%
Сравнение доходности по годам DIS и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS The Walt Disney Company | -12.68% | 3.30% | 24.44% | 4.26% | -43.91% | -14.51% | 25.27% | 33.51% | 3.61% | 4.76% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 139.34% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | -92.91% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
Correlation
The correlation between DIS and UCO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г. | 0.21 |
The correlation between DIS and UCO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIS vs. UCO — Ранг доходности на риск
DIS
UCO
Сравнение DIS c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Walt Disney Company (DIS) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIS | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.31 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 3.34 | -3.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 6.32 | -7.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIS | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 2.03 | -2.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.36 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | -0.17 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | -0.34 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок DIS и UCO
Максимальная просадка DIS за все время составила -85.66%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIS и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIS | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.66% | -99.95% | +14.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.97% | -34.77% | +9.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.86% | -50.38% | +17.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.33% | -67.24% | +9.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.72% | -98.75% | +38.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.64% | -99.26% | +49.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.77% | -85.49% | +58.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.11% | 18.34% | -6.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIS и UCO
Текущая волатильность для The Walt Disney Company (DIS) составляет 9.84%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 20.99%. Это указывает на то, что DIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIS | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.84% | 20.99% | -11.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.38% | 46.57% | -27.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.31% | 57.26% | -32.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.32% | 59.81% | -30.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.76% | 71.35% | -42.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIS и UCO
Дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS The Walt Disney Company | 1.26% | 1.10% | 0.85% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIS and UCO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCO has higher volatility (20.99%) compared to DIS (9.84%). In terms of maximum drawdown, DIS dropped -85.66% vs UCO's -99.95%.
UCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIS и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор