PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIS с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIS с PDBC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DIS (The Walt Disney Company) is a stock, while PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) is Commodities fund actively managed by Invesco. Over the past 10 years, DIS returned 0.78%/yr vs 8.21%/yr for PDBC. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DIS и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Walt Disney Company (DIS) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIS показывает доходность -11.69%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 28.00%. За последние 10 лет акции DIS уступали акциям PDBC по среднегодовой доходности: 0.78% против 8.21% соответственно.

DIS

1 день
2.64%
1 месяц
-0.80%
6 месяцев
-11.41%
С начала года
-11.69%
1 год
-15.58%
3 года*
6.32%
5 лет*
-10.52%
10 лет*
0.78%

PDBC

1 день
-1.22%
1 месяц
1.74%
6 месяцев
23.17%
С начала года
28.00%
1 год
32.27%
3 года*
10.94%
5 лет*
11.05%
10 лет*
8.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIS и PDBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIS
The Walt Disney Company		-11.69%3.30%24.44%4.26%-43.91%-14.51%25.27%33.51%3.61%4.76%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		28.00%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%

Correlation

The correlation between DIS and PDBC is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г.

0.16

The correlation between DIS and PDBC shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Walt Disney Company

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с DIS:
DIS с SPYDIS с CMCSADIS с WBDDIS с GOOGLDIS с VOODIS с AAPLDIS с MELI
Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с COMTPDBC с GSGPDBC с FTGCPDBC с BCDPDBC с DJP

Доходность на риск

DIS vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIS
Ранг доходности на риск DIS: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIS: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIS: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIS: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIS: 1616
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIS c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Walt Disney Company (DIS) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DISPDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
1.71

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.76
2.33

-3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.29

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

1.96

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

6.73

-7.93

DIS vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIS на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа PDBC равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIS и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIS и PDBC

Максимальная просадка DIS за все время составила -85.66%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIS и PDBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DISPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.66%

-49.52%

-36.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.32%

-16.55%

-7.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.86%

-16.55%

-16.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.33%

-27.63%

-29.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.72%

-40.73%

-19.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.07%

-10.31%

-38.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.81%

-23.09%

-3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.06%

4.80%

+8.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DIS и PDBC

The Walt Disney Company (DIS) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что DIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DISPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

6.25%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.00%

16.80%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.09%

18.91%

+6.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.40%

19.24%

+10.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.85%

17.76%

+11.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIS и PDBC

Дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности PDBC в 3.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIS
The Walt Disney Company		1.50%1.10%0.85%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		3.00%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIS and PDBC have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIS has higher volatility (7.97%) compared to PDBC (6.25%). In terms of maximum drawdown, DIS dropped -85.66% vs PDBC's -49.52%.

PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIS и PDBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор