Сравнение DIS с LLY
DIS (The Walt Disney Company) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. DIS operates in Entertainment (Communication Services), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, DIS returned 0.98%/yr vs 33.71%/yr for LLY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DIS и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIS показывает доходность -13.10%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции DIS уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 0.98% против 33.71% соответственно.
DIS
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -13.10%
- 6 месяцев
- -7.52%
- 1 год
- -12.24%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- -10.48%
- 10 лет*
- 0.98%
LLY
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 21.37%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 15.58%
- 1 год
- 50.32%
- 3 года*
- 38.07%
- 5 лет*
- 39.75%
- 10 лет*
- 33.71%
Сравнение доходности по годам DIS и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS The Walt Disney Company | -13.10% | 3.30% | 24.44% | 4.26% | -43.91% | -14.51% | 25.27% | 33.51% | 3.61% | 4.76% |
LLY Eli Lilly and Company | 7.29% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
Correlation
The correlation between DIS and LLY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 1978 г. | 0.29 |
The correlation between DIS and LLY shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DIS:
$175.20B
LLY:
$1.03T
DIS:
$6.25
LLY:
$28.14
DIS:
15.81
LLY:
40.83
DIS:
0.21
LLY:
0.82
DIS:
1.82
LLY:
14.28
DIS:
1.61
LLY:
33.00
DIS:
$97.26B
LLY:
$72.25B
DIS:
$36.14B
LLY:
$59.75B
DIS:
$20.74B
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIS vs. LLY — Ранг доходности на риск
DIS
LLY
Сравнение DIS c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Walt Disney Company (DIS) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIS | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.26 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 2.14 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 5.32 | -6.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIS | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 1.33 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 1.23 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 1.12 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.58 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок DIS и LLY
Максимальная просадка DIS за все время составила -85.66%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIS и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIS | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.66% | -68.24% | -17.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.97% | -23.64% | -1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.86% | -34.48% | +1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.33% | -34.48% | -22.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.72% | -34.48% | -26.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.88% | 0.00% | -49.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.77% | -19.22% | -7.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.23% | 9.49% | +2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIS и LLY
Текущая волатильность для The Walt Disney Company (DIS) составляет 6.12%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 9.55%. Это указывает на то, что DIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIS | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 9.55% | -3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.37% | 27.05% | -7.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.33% | 38.16% | -13.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.33% | 32.54% | -3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.77% | 30.18% | -1.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIS и LLY
Дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности LLY в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS The Walt Disney Company | 1.26% | 1.10% | 0.85% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DIS и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Walt Disney Company и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DIS и LLY
DIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о валовой прибыли в 9.27B при выручке в 25.17B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
DIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила об операционной прибыли в 4.96B при выручке в 25.17B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
DIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 25.17B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
Часто задаваемые вопросы
DIS and LLY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLY has higher volatility (9.55%) compared to DIS (6.12%). In terms of maximum drawdown, DIS dropped -85.66% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIS и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор