PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIS с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIS с DBC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DIS (The Walt Disney Company) is a stock, while DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) is Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Over the past 10 years, DIS returned 0.78%/yr vs 8.52%/yr for DBC. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DIS и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Walt Disney Company (DIS) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIS показывает доходность -11.69%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 27.28%. За последние 10 лет акции DIS уступали акциям DBC по среднегодовой доходности: 0.78% против 8.52% соответственно.

DIS

1 день
2.64%
1 месяц
-0.80%
6 месяцев
-11.41%
С начала года
-11.69%
1 год
-15.58%
3 года*
6.32%
5 лет*
-10.52%
10 лет*
0.78%

DBC

1 день
-1.15%
1 месяц
2.01%
6 месяцев
22.67%
С начала года
27.28%
1 год
31.86%
3 года*
11.51%
5 лет*
11.45%
10 лет*
8.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIS и DBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIS
The Walt Disney Company		-11.69%3.30%24.44%4.26%-43.91%-14.51%25.27%33.51%3.61%4.76%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		27.28%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%

Correlation

The correlation between DIS and DBC is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2006 г.

0.20

The correlation between DIS and DBC shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Walt Disney Company

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Часто сравнивают с DIS:
DIS с SPYDIS с CMCSADIS с WBDDIS с GOOGLDIS с VOODIS с AAPLDIS с MELI
Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с BCD

Доходность на риск

DIS vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIS
Ранг доходности на риск DIS: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIS: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIS: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIS: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIS: 1616
Ранг коэф-та Мартина
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIS c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Walt Disney Company (DIS) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DISDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
1.70

-2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.76
2.31

-3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.29

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

1.94

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

6.62

-7.82

DIS vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIS на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа DBC равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIS и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIS и DBC

Максимальная просадка DIS за все время составила -85.66%, что больше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIS и DBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DISDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.66%

-76.36%

-9.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.32%

-16.54%

-7.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.86%

-16.54%

-16.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.33%

-27.34%

-29.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.72%

-41.71%

-19.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.07%

-26.37%

-22.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.81%

-46.12%

+19.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.06%

4.82%

+8.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DIS и DBC

The Walt Disney Company (DIS) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что DIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DISDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

6.03%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.00%

16.71%

+3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.09%

18.85%

+6.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.40%

19.29%

+10.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.85%

17.80%

+11.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIS и DBC

Дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности DBC в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.61%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%
DIS
The Walt Disney Company		1.50%1.10%0.85%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%

Часто задаваемые вопросы

DIS and DBC have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIS has higher volatility (7.97%) compared to DBC (6.03%). In terms of maximum drawdown, DIS dropped -85.66% vs DBC's -76.36%.

DBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIS и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор